Избранное трейдера Nikolay

по

Техническая сторона алготрейдинга (квантов)

    • 25 августа 2019, 12:49
    • |
    • mariodo
  • Еще

Добрый день!

Интересует, каким образом компании, занимающиеся алготрейдингом, обеспечивают быструю скорость обработки своих ордеров?

На данный момент наткнулся на проблему масштабирования  (есть 1 стратегия и 200 аккаунтов).

Задача: произвести одновременный вход по всем аккаунтам (т.е должны зайти в одно время, по одной цене) <= небольшое отклонение допускаю в силу ограниченной пропускной способности стакана в моменте.

Начал упираться в железо (либо, уход на более низкие языки программирования) и получается так, что, если масштабировать систему до 100 / 200 / 300 и т.д аккаунтов — стоимость железа увеличивается на безумные суммы.

(работаю с крипто-биржами).

Хочу понять, как в традиционных финансах реализована техническая сторона алготрейдинга, какое железо используется, какие метрики по итогу есть. 

Буду признателен, если кто-то поделится личным опытом или полезными ссылками на эту тему.


Python: поиск поддержки и сопротивления

Написал тут питонячью библиотечку небольшую для поиска поддержки/сопротивления.

Там пара алгоритмов для поиска уровней, один алгоритм для скоринга и возможность отрисовать уровни на чарте.

Общая концепция такая:
1. Ищем разворотные точки
2. Обучаем Agglomerative Clustering, собираем уровни из точек

Находит оно примерно следующее:
Python: поиск поддержки и сопротивления


Юзайте в общем. Работает на Python 3.6+

Когда не лень выкладываю что-то по трейдингу в телегу

Банки это твари общества. Смерть финансового потока.

Решил я тут отовариться по кредитке на 10000 р. Отоварился. Пришел домой и решил посчитать, сколько же на мне заработает банк.
Итак приступим
Ставка по кредитной карточке -21% годовых.2100 р
Ставка магазину по кредиту на оборотку -17 % 1700р
Ставка производителю — 17%. 1700 р
Итого в сумме 54%.
Вы скажите я не прав и нельзя складывать проценты. А я скажу что надо, потому что в итоге продукт один ценой 10000 р.
Теперь расходы банка
Допустим он кредитнул всю цепочку производитель, продавец, потребитель.Итого 30000
Банк привлекает деньги в среднем по 7,5% ставка по вкладам и кредитам ЦБ. Итого расходы банка на проценты 2250, ну возьмем еще 250 р операционных расходов и риск не возврата кредитов.Итого 2500 р.
Итак татадам его прибыль будет 2100+1700+1700-2500=3000 р. То есть 10% от чистого оборота, или 30% от моей кредитной суммы. Ничего не делая и не создавая.И даже не имея своих денег!!!!!!
Вот такие твари банки. Общество платит им не за что 10% годовых от всего оборота, за право обладать кредиткой, а вы про ОФЗ 7,5 %. Я считаю банки надо убивать на месте.Все прибыли банков это чистое мародерство общества. Ведь эти деньги должны быть отработаны не виртуально, а натурально реальным продуктом и трудом. То есть каждый человек работает 10% своего времени на банки в год! Я надеюсь что крипта нам поможет убить таких тварей, а акционеры Сбербанков и ВТБ будут гореть в аду.
На западе они получат по всей цепочки 3%. Но и это много для запада.
Я готов начать революцию под лозунгам СМЕРТЬ БАНКАМ. Присоединяйся! Надо составить программу, как их реально можно убить!

население россии 80-85млн человек

Сегодня сижу, читаю жж, там гражданин утверждает что население рф 85млн человек и ссылается на анализ потребления зерна, это популярная тема в интернетах. Второй по популярности довод - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ говорят когда то там было написно 88млн человек . 
И я призадумался а как же можно проверить эти цифры самому 

Первый способ простой, открыл базу данных своего региона по ней проживает 3.6млн чел, Совпало с данными росстата. Но я выделил только тех кому от 0 до 75 лет, их оказалось 2.6 млн человек. Те 1/3 населения если продолжать верить статистике за 75 лет из которых половине за 110

Второй способ, открыл отчет сбытовой компании моего города и увидел число абонентов, 200тыс примерно, ну подумал по 2-3е в квартирах же живут. Посчитал потребление разделил на среднее душевое потребление по стране 6400квт и получилось что в моем городе не 1,17млн человек, а 700тыс

Третий способ, открыл статистику местную и увидел число квартир 400 тыс. Оказывается 1600 многоквартирных домов моего города до 1910 года постройки и в них никто не живет, число обитаемых квартир где то 300 тыс, основной фонд хрущи в котором живет по одной бабке. Тем не менее умножил число квартир на 2 проживающих и получил население 600тыс

( Читать дальше )

СирияНаша!

Прошу прощения, что пост не про нефть и не про золото. Просто давненько не было новостей про Сирию, вот и решил восполнить...
Но сначала — бессмертный Маяковский:
СирияНаша!

Кстати, замечу (в скобках), что и весь смартлаб тоже на нём разговаривает :-)

Асад предложил массово изучать в Сирии русский язык 
Президент Сирии Башар Асад предложил рассмотреть возможность открытия центров изучения русского языка в регионах страны, сообщила пресс-служба организации «Боевое братство» по итогам встречи ее первого зампредседателя, депутата Госдумы Дмитрия Саблина с Асадом в Сирии.
Асад в ходе беседы подчеркнул, что связь между народами России и Сирии «становится все крепче и крепче, и что больше сирийцев хотят учить русский язык», передает ТАСС.
Президент отметил, что на данный момент число изучающих русский язык нельзя расширить, так как не хватает преподавателей. «Это актуально особенно для тех, кто хотел бы, чтобы их дети продолжали обучение в России», – уточнила пресс-служба позицию сирийского лидера.

( Читать дальше )

Дураки убьют этот мир.

Недавно я пытался написать блог с названием д… бы, но передумал. Писал советы по текущей ситуации и они оказались весьма правильными. Да бы не пытаться сделать из себя предсказателя-волшебника писать их я не буду. 
На мой взгляд при продолжении ситуации Трамп не понимает куда это всё ведёт. В одном из постов про Азию ( и Кризис) Я писал, что вражда с азиатами зачастую противопоказана на уровне их менталитета. Они всё помнят и будут помнить. Это грозит не уходу производства, это грозит сильному уменьшению потребления продуктов из США. Просто упадут продажи. Падение продаж будет сказываться на показателях и как следствие может сказаться на фондовом рынке ( даже если они все помирятся перед новым годом). Кто-то может сказать, а как же японцы, у них ведь базы США стоят, а США их бомбили. Но здесь, скорее всего дело в том, что они хитры и из двух бед ( содержать свою или допустить чужую ) они выбрали чужую… но посмотрите на конфликт ( текущий) Японии и Южной Кореи ( ситуации после второй мировой всплыла в 2019 году...)… Поэтому риски весьма высоки… Допустим Apple. Думаете, что сейчас у Apple будут расти продажи в Китае? Нет, они упадут и весьма сильно. Тоже самое случится и с остальными компаниями… а ведь дальнейший сильный рост многими компаниями воспринимался только за счёт Китая и Индии ( две массовые зоны потребления продукции). Знаете ли вы, что придумывают KFC ,SBUX, MCD чтобы привлекать китайцев? Технологии… нереальные технологии… Это пищевые компании, но на самом деле ни чуть не хуже многих технологических. Напишите «умные технологии KFC в Китае» и вы удивитесь тому, что они делают. 

( Читать дальше )

Продавцы опционов не ждут движухи

    • 23 августа 2019, 14:22
    • |
    • _xXx_
  • Еще
Интересная картина — вола опционов в RI, Si, BR упала заметно по сравнению с началом недели.
Да, волатильность движения базовых активов снизилась, впереди выходные и это, конечно, к снижению волы опционов.
Но с другой стороны неопределенность того, что сегодня будет сказано в Джексон Хоуле главой ФРС...
Это казалось бы должно было волу опционов поднять и ощутимо.

Значит сильного движения учасники рынка не ждут?
Продавцы не боятся продавать по низкой воле...
А у покупателей повышенного спроса нет — вола падает...

А вдруг все-таки жахнет? :)

UPDATE: жахнули пока на введении ответных пошлин Китаем на $75 млрд. Думаю, время они выбрали не случайно для объявления новости. Есть ли мысли может это на риторику Пауэлла повлиять? Пишите, обсудим.


Трейдера Антона из Новосиба - нашли

    • 23 августа 2019, 12:47
    • |
    • astray
      Smart-lab премиум
  • Еще
\\Антон, можешь прокомментировать?

Это все таки смартлаб, и данного спикуля у нас находят на раз два.
Это какой то мелкий форексник.
Который ведет инсту, ютаб канал, и телегу -   аля КБРобот, я не удивлюсь если Женя потом тоже всплывет в каких нипуть хрониках )
Вот так он выглядит
Трейдера Антона из Новосиба - нашли
Трейдера Антона из Новосиба - нашли

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн