Привет всем!

Я новичок, и пусть Гуру не кидают камнями, но все таки решил написать небольшой опыт, который возможно кому то будет полезен.

Покупая ETF все видели плиты маркет-мейкеров в тисках которых происходит покупка и продажа. Было желание продать EFT по цене дороже чем ставил цену маркет-мейкер. Решение оказалось простым — в начале торгов маркет-мейкер появляется не сразу. В этот период необходимо выставить нужную цену продажи ловятся участники рынка, которые любят покупать с включенной опцией «по рынку». Да продать большие объемы так сложно, но за 2-3 дня можно продать локальный объем не нужных ETF. 

Всем удачных торгов и зеленых цифр в Quick ;)

( Читать дальше )

Всем привет!
Ну в общем как и обещал) Надеюсь будет для многих интересно и узнаете что-то новое. Вообще-то я планировал этот пост, чтобы сравнить минусы и плюсы, однако давайте прежде дадим определения. Мне понравилось определение которое дал вчера мне в комментариях А.Г. про алготрейдинг. Полагаю А.Г. здесь многим известен и мы вполне могли бы обойтись его определением на залезая в учебники (эталона то все равно нет так как предмета алго-трейдинг нет и соответственно и ГОСТа к нему нету и учебной программы).

«Алгоритмическая торговля — это торговля по строгим правилам, которые могут быть оттестированы на истории».

Теперь разберемся с понятием «Системный трейдинг». А.Г. вчера написал, что считает Алго-торговлю и системную торговлю синонимами. В целом я с ним согласен.

Смотрите, я обычно привык, что алго-трейдеры торгуют при помощи роботов или полуавтоматических торговых систем. В их торговле ВООБЩЕ НЕТ места субъективной оценке. Некоторые трейдеры которых я встречал говорят, что они системные трейдеры, однако их действия при развитой методологии подразумевают некоторый субъективизм. Это уже НЕ системная торговля. Если другой человек торгуя по Вашей «системе» пропустит сделку, или откроет её в другую сторону это уже ДИСКРЕЦИОННАЯ торговля.

( Читать дальше )

Всем добрый день! 
 С небольшим опозданием решил присоединиться к конкурсу. Рабочим инструментом будут недельные опционы RTS. Торговать, как обычно, буду от продаж.Ожидаемая доходность: 1- 1,5% в неделю. Торгую этим способом почти 2,5 года с момента появления неделек. Пока полёт нормальный)) Каждую неделю произвожу почти одни и те же действия, как на заводском конвейере с ручной сортировкой))Всем конкурсантам — удачи и хороших  доходов!  

Сейчас сидели, обсуждали развитие событий, вспомнилось с чего все началось и офигел от быстроты развития событий.))

А началось все в далеком 2014 году.

С 2005 по 2014 годы ни каких проблем ни с банками, ни с договорами не было — все договоры исполнялись, банки были полностью на стороне вкладчиков.

И начал все это в июле 14 года Моб с отказом исполнять договор в части выплаты денежных средств, требование предоставить им договор (который у них и так был) и издевательство над клиентами отказами выплачивать ден средства с вкладов в июне 14. (целых 5 дней мурыжили по досудебной претензии, других клиентов (которые решили подождать по месяцу )

Декабрь 14 года банк Рост с отказом выплатить заказанные ден средства, вызов полиции в банк и последующая выплата ден средств. Спрашивается, что мешало исполнить договор без полиции?

16 год -  банк Тинькофф с отказом исполнять договор в части выплаты процентов, в итоге выплата процентов спустя год.

( Читать дальше )

Рад всех приветствовать, господа! Хотел поделиться своим восхищением насчет платформы TradingView. (Не реклама)

В далеком 2017, когда еще торговал на кухне ForexClub, заметил, что мой псевдоброкер графики подкручивает и потому решил найти независимый источник информации/графиков, а торговать кнопочки вверх/вниз нажимать непосредственно на сайте форекскухниклаба. Сразу заметил простоту и удобство сервиса TradingView.

Любил я тогда обмазываться индикаторами и в этом мне помогал уже тогда любимый TV:)

Со временем поумнел перешел к нормальному брокеру. Денег мало, но опыта хочется набраться, да и силы свои проверить, а краткосрочная спекуляция даже на фьючерсах MOEX оставляет желать лучшего в плане волатильности.

В общем бросался мой взгляд, то в сторону валютных рынков, то в сторону крипты в поисках инструментов с бол/мен крупной движухой. И тут я обнаружил, что на TV есть собственный демо счет. Очень он мне помог тогда, потому как без регистрации на сайтах всяких кухне-брокеров с последующими звонками менеджеров в стиле «Давайте мы научим вас

( Читать дальше )

Тест стратегии на основе 2 таймфреймов без индикаторов. 


Условия для покупок: 

1) На старшем графике формируется белая свеча (хвост сверху не должен быть равен или больше тела). 
2) Следующая свеча закрыта выше уровня 50%, растянутого от минимума к максимуму предыдущей свечи. 
3) На втором интервале формируется свеча с хвостом снизу большим или равным телу этой свечи (отбойная свеча). 
4) Выше максимума предыдущей свечи устанавливается пробойный ордер Buy Stop. 
5) Стоп-лосс равен ____ пунктам. 
6) Тейк-профит равен____ пунктам 
7) После прохождения ___пунктов в положительной зоне сделку переводим в безубыток. 

Условия для продаж: 

1) На старшем графике формируется черная свеча (обязательно: хвост снизу не должен быть равен или быть больше тела). 
2) Следующая свеча закрыта ниже уровня 50%, растянутого от максимума к минимуму предыдущей свечи. 
3) На втором интервале формируется свеча с хвостом сверху большим или равным телу этой свечи (отбойная свеча). 

( Читать дальше )

Прежде чем читать дальше просто представьте. На данный момент недоступно 74% недвижимости для простых американцев.
Что будет в случае кризиса, во сколько раз она сложится?
А теперь конкретика.
Само исследование компании ATTOM Data Solutions

1. Медианные цены на недвижимость и доходы граждан таковы, что жилье недоступно в 353 из 480 графств США (73%).
2. В докладе определяется доступность для средних наемных работников путем расчета суммы дохода, необходимого для осуществления ежемесячных платежей по дому, включая ипотеку, налоги на имущество и страхование, на дом по медианной цене, предполагая 3 — процентный первоначальный взнос и 28 — процентное максимальное соотношение долга к доходу.
(Под недоступностью подразумевается неспособность сделать хотя бы 3% первоначальный взнос)
Карта с ценами

( Читать дальше )

Когда ты начинаешь изучать алготрейдинг, в частность TSLAb приходится лопатить кучу информации, чтобы найти какие либо приёмы.

Почему бы не помочь новичкам, кто только начинает осваивать, подумал я и выложить скрипт наипростейшего робота, который покажет как можно использовать простые инструменты.

Si
Покупаем, если два закрытия выше SMA 200 и расстояние от закрытия до SMA не более фиксированной величины — это нужно, чтобы ограничить бесперебойное открытие позиций, в т.ч. у экстремумов, а также запоздавшие открытия. Шорт зеркально.

Помимо этого, можно использовать кроме фиксированного стопа или тейка — плавающий.
В данном случае он привязан к максимуму/минимуму за период. На мой взгляд не идеальный, но вполне рабочий вариант трейлинга. Любая позиция закрывается по стоп-лосс (в т.ч. та, которая с профитом).

Для лонга реализован перевод в безубыток при достижении определенного профита. Для шорта — самостоятельно.

С 01.01.2010 года по НВ.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги! Публикую свою программу для учета сделок и отбора рынковhttps://yadi.sk/d/HDEyTEWDH-BroQ
Добрый день, уважаемые коллеги инвесторы. Я пишу программу по учету сделок и отбору акций (пока в ручном режиме), хотел поделится своей работой, так как считаю, что она кой-кому может быть полезна.

Сразу (с ходу) ответственно заявляю:
1. не хочу составлять конкуренцию крутым и платным приложениям вроде PirateTrade или MaxProfit
2. программа (если она вас заинтересует) — была, есть и останется бесплатной.
3. Обязуюсь опубликовать исходные коды, как только «причешу» ее до нормального состояния
4. не надо кричать — чувак, купи прогу (вставить имя) — она круче в сто раз и не парься — просто пройдите мимо… спасибо! Разрабатываю, значит есть причины...

например, если вы крутой трейдер, оперируете 6-значными суммами, торгуете на разных рынках — конечно, нужен серьезный софт, что тут скажешь
но, если суммы по меньше, начинаешь задумываться — что траты на софт сопоставимы с расходами на брокера. Тут уж хочется сэкономить…

( Читать дальше )