кто то, когда то писал: нищепатерн за так.
Суть его такова:
«каждый воспитанный человек обязан после клиринга в 1400 добавиться на маржу, если маржа получена плюсовая, тем самым усилив движение в свою сторону»

Наскоро проверил в сихе.
Правило простое. если в 1400 (фрейм 15мин) цена ниже открытия дня то шортим до конца вечерки. Если выше — лонгуем.





( Читать дальше )

Топ постов про брокера Interactive Brokers

Все самое полезное и необходимое.

Как пополнить счет в Interactive Brokers 

https://smart-lab.ru/blog/592304.php

Как купить и продать акции:

https://smart-lab.ru/blog/595723.php

Как открыть счет в Interactive Brokers:

https://smart-lab.ru/blog/592833.php

Все про документы и валютный контроль в IB:

https://smart-lab.ru/blog/593838.php

Сколько можно заработать на американских рынках?

https://smart-lab.ru/blog/598535.php

Торговля фьючерсами в Interactive Brokers 

https://smart-lab.ru/blog/597746.php

Короткие продажи акций  и шорты в Interactive Brokers 

https://smart-lab.ru/blog/598575.php

И самый главный пост:

Как вывести деньги из Interactive Brokers  на свой банковский счет:

https://smart-lab.ru/blog/598756.php

 

( Читать дальше )

На рынке, как в жизни, все идет циклами. На нем есть взлеты и есть падения. Но если взлеты воспринимаются нами как должное (рынок же должен расти!), то падения вызывают всегда резонанс. Что, черт возьми, происходит? Неужели все летит в бездну? И что с этим делать? Продавать? Покупать?

Если у вас есть такие метания, то они говорят об одном. Об отсутствии четкой позиции на рынке, а именно понимания того, кто вы – инвестор или трейдер? Потому как когда она (позиция) есть, то есть и четкий план действий (о нем мы говорили здесь). Этот план может быть таким:

1. Закрыть лонги и выйти в кэш.
2. Закрыть лонги и открыть шорты.
3. Продолжать держать лонги.
4. Докупаться.

Последний из вариантов – самый противоречивый. Так как слишком все упрощает. Решение “докупиться” фокусирует вас лишь на цене и уводит от анализа рынка и рисков. И это проблема. В связи с чем я предлагаю начать вам с того, что назвать 3 причины, по которым цена не пойдет ниже (аргументы в духе “дальше уже некуда падать” не в счет). Если вы не смогли их обозначить, то у меня есть алгоритм, который поможет вам это сделать. В нем всего 5 шагов.

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см.здесь).

Сегодня мы добрались до темы «Сложные опционные стратегии», изучим пока лишь две: календарный и диагональный спред.

Календарный спред.

Он же горизонтальный спред. Чтобы не путаться, сразу вспоминаем ранее изученный вертикальный спред.

А что же мы знаем про вертикальный спред? Помним, что вертикальный спред состоит из двух опционов с одинаковой датой истечения, но разными ценами исполнения.

А вот календарный спред, напротив, состоит из двух опционов с одинаковой ценой исполнения, но разными датами истечения.

Календарные спреды используют для «игры по восходящему/нисходящему тренду», когда трейдер полагает, что определенный актив будет расти/падать в цене, но делать это медленно.

Рассмотрим на примере. Сейчас очень много «отскочистов», которые думают, что Ri вернется к отметке 140 000. Что можно предпринять в данной ситуации?

( Читать дальше )

В продолжении разговора об рыночных факторах-аномалиях(начало было здесь, про дивиденды), хочу немного написать о другом рыночном факторе — моментуме. Для начала, вот ссылка на очень хорошую статью — «The Quantitative Momentum Investing Philosophy» из блога компании Alpha Architect, рекомендую прочесть. В ней изложены основные принципы, на основе которых компания делает свои моментум-фонды. Если совсем кратко изложить суть написанного, то для акций, на горизонте от 6 до 12 месяцев, наблюдается образование аномалии моментума. Иными словами, если цены акции начали рост, и уже растут больше 6 месяцев, то рост с большой вероятностью будет продолжен. Эта аномалия описана во множестве академических работ и используется во многих рыночных моделях, например моделях Фамы-Френча(см. ссылки в статье). В этих же академических работах также отмечается, что на этом многомесячном тренде роста иногда возникает обратное контр-трендовое движение, длительностью до месяца. Чтобы отсечь этот «противоход», часто используют определение моментума в следующем виде: общий рост за N месяцев, без учета последнего(самого недавнего) месяца. В модели Фамы-Френча используется определение моментума — 12 минус 1, т.е. рост за 12 месяцев, без учета последнего месяца. Этот же моментум часто называют «12_2 моментум», по месяцам вычисления.

( Читать дальше )

По мотивам. И моя рецензия на ту специализацию.

Как человек, погрузившийся сравнительно недавно (с конца 2017 года) в мир финансов и инвестиций, я прекрасно помню чего мне не хватало в самом начале. И это не академические знания, типа «как построить DCF модель» или «как рассчитать WACC». Даже банальный Р/Е, когда я впервые о нём узнал, для меня был чем-то необыкновенным и непонятным. А словосочетание «ставка дисконтирования» не значило ровным счетом ничего.

Вопросы, которые меня волновали, были гораздо проще:
— Что такое биржа? Как на ней покупать-продавать ЦБ? Не обманут ли там?
— Какие бывают ЦБ? Чем отличаются акции и облигации?
— Как открыть брокерский счет? Что для этого нужно? Что такое ИИС?
— Как получать дивиденды? Как часто их платят и в каком количестве?
— Как платить налоги с дохода?

И многие другие им подобные. И, вы не поверите, но именно на эти вопросы дают (или по крайней мере обещают дать) ответы

( Читать дальше )

Не поленился. Подбросил монетку 10 тысяч раз.
Решка = -1. Орел = 1.
Получил дли-и-инную последовательность: -1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, ... 
Посчитал нарастающий результат: -1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, ...
Вывел результат на график:


Красиво? Сейчас будет еще красивее:


( Читать дальше )

Сразу скажу, я довольно скептически отношусь к данной стратегии. Ни разу не инвестировал в модные компании. Однако она определенно заслуживает внимание читателя. Попробую надеть шкуру “модников” и понять как они вообще мыслят.

Для начала цитата классика Б. Грэма:

«Акции роста» – это акции компаний, которые в прошлом демонстрировали высокие финансовые показатели и, как надеются инвесторы, будут демонстрировать их и в будущем.

Определение сильно устарело. Сейчас инвесторы оперируют терминами моды и будущих перспектив.

Посмотрите свежий график компании Tesla.

( Читать дальше )

В личном кабинете IB заходите в меню=>переводы и платежи=>перевод позиций=>fop перевод



Далее в информации о транзакции добавляете какие акции хотите перевести и их количество, затем сохраняете файл управление счетом (его нужно будет добавить в личном кабинете Открытия)


( Читать дальше )

Пока все постят о короновирусе и других хайповых темах, я агитирую за повышение количества тематических публикаций, чему и сам следую.

С момента публикации предыдущей версии таблицы меня не покидало ощущение недоделанной работы, таблица вроде была сделана, но это скорее было похоже на набросок.

Потратив еще N-ое количество времени, я доработал таблицу, добавив в нее следующие параметры:

• Увеличен срок мониторинга данных, с самого ранеего, который я нашел для компании, самый ранний срок выплат дивидендов – 1993 год, ММК, причем в то время были привилегированные и обычные акции у компании.
• Сделано разграничение на обычные и привилегированные акции.
• Добавлены суммы выплат.

Выявлен топчик компаний по длительности выплат:

— ММК платит с 1993 года, причем в то время было разделение на обычные и привилегированные акции, с 2006 году остались только обычные, были перерывы в выплатах.

— Ленэнерго платит с 1994 года, были перерывы в выплатах.

( Читать дальше )