SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера The Archie Slap
Опционы и женщины (с)
- 04 сентября 2014, 14:11
- |
Опционы, как и фьючерсы являются инструментами рынка, главное отличие между ними то, что
1) Фьючерс в своей основе имеет мужское начало и очевидную фаллическую структуру (см.«погонять вечером фьючерс туда-сюда» и т.д.)
2)опционы — это чисто женские производные («право, но не обязательство на куплю или продажу» — типично женский бред)
Как и женщины, опционы всегда имеют отношение к какому-нибудь фьючерсу. Причем опционам кажется, что они такие разные ( путы, коллы) но по своей сути представляют собой одно и то же, причем добавляя им или убавляя от них фьючерс(см п.1), можно синтетическим путем превратить пут в колл и наоборот, т.е. в конечном счете всё зависит от количества фьючерса
( Читать дальше )
1) Фьючерс в своей основе имеет мужское начало и очевидную фаллическую структуру (см.«погонять вечером фьючерс туда-сюда» и т.д.)
2)опционы — это чисто женские производные («право, но не обязательство на куплю или продажу» — типично женский бред)
Как и женщины, опционы всегда имеют отношение к какому-нибудь фьючерсу. Причем опционам кажется, что они такие разные ( путы, коллы) но по своей сути представляют собой одно и то же, причем добавляя им или убавляя от них фьючерс(см п.1), можно синтетическим путем превратить пут в колл и наоборот, т.е. в конечном счете всё зависит от количества фьючерса
( Читать дальше )
- комментировать
- ★14
- Комментарии ( 24 )
"Доктор, у меня ЭТО..." ОПЦИОНЫ. Вопрос про рост волатильности при проданном стрэнгле или кондоре.
- 25 августа 2014, 16:28
- |
Уважаемый Смарт-Лаб-Консилиум вообще и доктор Опцион в частности!
Я, в силу своих философических генов, начал активно изучать теорию и практику торговли опционами. В результате доскакался (типа немоскаль я) до следующей позиции. На самом деле, она значительно лучше, уже в безубытке, но будем считать, что для чистоты подхода всё только начинается. То есть свежеоткрытая. Итак,
Дано: имею честь иметь на руках (красиво звучит) проданный сентябрьский кондор — верно меня лоха-чайника поправили!!! 115/120/130/135 в количестве 100 штучек при следующих ценах открытия:
+ 100 P115 @ 790
— 100 P120 @ 1 520
— 100 C130 @ 2 110
+ 100 C135 @ 740.
Итого, продано 100 кондоров (выросших из стрэнглов) по 2 100 пунктов каждый.
Сентябрьский фьючерс на момент открытия 126 720. Открытие сегодня, 25 августа, от 10 до 11 утра. Чуток комиссии – пренебрегаем такими мелочами.
( Читать дальше )
Я, в силу своих философических генов, начал активно изучать теорию и практику торговли опционами. В результате доскакался (типа немоскаль я) до следующей позиции. На самом деле, она значительно лучше, уже в безубытке, но будем считать, что для чистоты подхода всё только начинается. То есть свежеоткрытая. Итак,
Дано: имею честь иметь на руках (красиво звучит) проданный сентябрьский кондор — верно меня лоха-чайника поправили!!! 115/120/130/135 в количестве 100 штучек при следующих ценах открытия:
+ 100 P115 @ 790
— 100 P120 @ 1 520
— 100 C130 @ 2 110
+ 100 C135 @ 740.
Итого, продано 100 кондоров (выросших из стрэнглов) по 2 100 пунктов каждый.
Сентябрьский фьючерс на момент открытия 126 720. Открытие сегодня, 25 августа, от 10 до 11 утра. Чуток комиссии – пренебрегаем такими мелочами.
( Читать дальше )
Технологические отличия экономик наглядно
- 25 августа 2014, 16:10
- |
Число промышленных роботов на 10 тыс. работников вида homo sapiens в промышленном секторе:
3 день UTChallenge на CME(Update)
- 21 августа 2014, 18:59
- |
На сегодня день я закончил, если бы не правила и ограничения, то конечно продолжил бы торговать, но надо соблюдать статистику)
Торговля велась по одному инструменту- NQ.
Результат следующий:
За день заработал 130$.
В общем на данный момент прибыль выглядит так:
( Читать дальше )
Торговля велась по одному инструменту- NQ.
Результат следующий:
За день заработал 130$.
В общем на данный момент прибыль выглядит так:
( Читать дальше )
Билл Гейтс Инвестирует в "Мусорную" Компанию
- 19 августа 2014, 18:19
- |
Republic Services Inc
RSG — NYSE (USA)
Курс акций: $38.86
Market Cap = 13.82 B
Enterprise Value = 20.83 B
P/E(ttm)= 19.50
P/B = 1.80
Видно что с конца января этого года, курс акций рванул вверх. Давайте разберемся почему.
С первого взгляда коэффициенты цена/прибыль на акцию (P/E) и Цена/Балансовая стоимость на акцию (P/B) не выглядят переоценнеными. Но сразу бросается в глаза, что курс акций обогнал рост показателей выручки, операционной прибыли и прибыли в расчете на акцию.
Исключаем случайные прибыли и получаем Текущий Price to Earnings without Non-Recurring Items = 19,6 Рост прибылей до уплаты процента, налогов и аммортизации за последние 12 месяцев составил 20,10 Делим 19,60 на 20,10 и получаем PEG = 0.97 Питер Линч возможно сказал бы что акция оценивается справедливо и купил ее в свой портфель.
( Читать дальше )
RSG — NYSE (USA)
Курс акций: $38.86
Market Cap = 13.82 B
Enterprise Value = 20.83 B
P/E(ttm)= 19.50
P/B = 1.80
Видно что с конца января этого года, курс акций рванул вверх. Давайте разберемся почему.
С первого взгляда коэффициенты цена/прибыль на акцию (P/E) и Цена/Балансовая стоимость на акцию (P/B) не выглядят переоценнеными. Но сразу бросается в глаза, что курс акций обогнал рост показателей выручки, операционной прибыли и прибыли в расчете на акцию.
Исключаем случайные прибыли и получаем Текущий Price to Earnings without Non-Recurring Items = 19,6 Рост прибылей до уплаты процента, налогов и аммортизации за последние 12 месяцев составил 20,10 Делим 19,60 на 20,10 и получаем PEG = 0.97 Питер Линч возможно сказал бы что акция оценивается справедливо и купил ее в свой портфель.
( Читать дальше )
Heston, Lognormal, Lewis, SABR and CEV
- 15 августа 2014, 14:51
- |
Какая модель движения цены позволяет построить улыбку, наиболее близкую к рыночной?
Рассмотрим простой подход к выбору наилучшего метода.
Определение моделей
Для начала определим модели рынка.
a) Heston, Lognormal и Lewis.
В общем виде модель выглядит так.
При λ = 0.5 получаем метод Хестона,
λ = 1 соответствует методу Lognormal,
λ = 1.5 соответствует методу Lewis’s 3/2.
Принимаем тренд равным нулю: μ = 0.
Неизвестные параметры:
θ — средняя долгосрочная волатильность;
η — vol of vol;
k > 0 - скорость сходимости текущей волатильности к средней;
ρ — коэффициент корреляции волатильности и БА;
б) Модель SABR
( Читать дальше )
Рассмотрим простой подход к выбору наилучшего метода.
Определение моделей
Для начала определим модели рынка.
a) Heston, Lognormal и Lewis.
В общем виде модель выглядит так.
При λ = 0.5 получаем метод Хестона,
λ = 1 соответствует методу Lognormal,
λ = 1.5 соответствует методу Lewis’s 3/2.
Принимаем тренд равным нулю: μ = 0.
Неизвестные параметры:
θ — средняя долгосрочная волатильность;
η — vol of vol;
k > 0 - скорость сходимости текущей волатильности к средней;
ρ — коэффициент корреляции волатильности и БА;
б) Модель SABR
( Читать дальше )
Как открыть «хедж-фонд», потратив всего $1000
- 13 августа 2014, 20:33
- |
Почти не пишу на смарт-лаб хотя читаю его каждый день, но было трудно сдержаться не рассказать :D
Тут должен был быть длинный абзац о том, как я с детства увлекался инвестициями и долго шел к своей мечте — компании по управлению инвестициями и еще огромный кусок текста с описанием всего процесса создания такой компании, но увы у меня совсем нет на это времени. Поэтому расскажу только главное. В феврале я открыл компанию в Соединенных Штатах для управления инвестициями клиентов через управляемые счета (SMA). Согласно Закону об инвестиционных консультантах 1940 г. США (Investment Advisers Act of 1940) моя компания определяется как инвестиционный консультант, и освобождена от регистрации в SEC в соответствии с Разделом 203(b)(3) Закона об инвестиционных консультантах 1940 г. Компанию я назвал «Merkulov & Partners, Inc.» и инкорпорировал в штате Делавэр, самый удобный по многим параметрам. Все сделал удаленно, не выходя из дома, только на почту потом зашел, чтобы получить бандероль из Америки с полным комплектом документов на компанию:
( Читать дальше )
Тут должен был быть длинный абзац о том, как я с детства увлекался инвестициями и долго шел к своей мечте — компании по управлению инвестициями и еще огромный кусок текста с описанием всего процесса создания такой компании, но увы у меня совсем нет на это времени. Поэтому расскажу только главное. В феврале я открыл компанию в Соединенных Штатах для управления инвестициями клиентов через управляемые счета (SMA). Согласно Закону об инвестиционных консультантах 1940 г. США (Investment Advisers Act of 1940) моя компания определяется как инвестиционный консультант, и освобождена от регистрации в SEC в соответствии с Разделом 203(b)(3) Закона об инвестиционных консультантах 1940 г. Компанию я назвал «Merkulov & Partners, Inc.» и инкорпорировал в штате Делавэр, самый удобный по многим параметрам. Все сделал удаленно, не выходя из дома, только на почту потом зашел, чтобы получить бандероль из Америки с полным комплектом документов на компанию:
( Читать дальше )
Товарищи, помогите выбрать брокера!
- 13 августа 2014, 19:54
- |
Добрый день, уважаемые!
Торгую сейчас ФРТС у одного очень известного брокера из трёх букв — не устраивает КРАЙНЕ.
Соответственно, прошу вашей помощи в выборе вменяемой брокерской конторы.
Критерии такие:
0. Головной офис в Москве
1. Quik
2. Всегда актуальные данные по текущим средствам — не так, чтобы после клиринга пришлось ждать ещё 20 минут, чтобы брокер отдуплился и передал в квик правильные наконец данные по текущим деньгам
3. Низкий комис, куда ж без него, желательно самый низкий на рынке
4. Быстрый вывод (не обязательно) с минусованием с текущего счёта сразу после нажатия кнопки вывод (если можно, и бывает ли вообще такое?)
5. Отсутствие комиссии при заводе денег (как в ИТ-Инвесте — обалдел, когда узнал, что они берут комиссию за ЗАВОД денег — бред ведь)
5.1. Свой банк — не какой-то непонятный МежТопЭнергоБанк как опять же в ИТ-Инвесте
6. Оперативная помощь не голосом, желательно через какой-нибудь чатик, как в том же ИТ-Инвесте (очень нравится их Лиса)
Заранее всем спасибо! Всех отвечающих плюсую.
Удачи и профитов!
P. S. Если не влом — нажмите на «хорошо», помогите мне найти идеального брокера :)
Торгую сейчас ФРТС у одного очень известного брокера из трёх букв — не устраивает КРАЙНЕ.
Соответственно, прошу вашей помощи в выборе вменяемой брокерской конторы.
Критерии такие:
0. Головной офис в Москве
1. Quik
2. Всегда актуальные данные по текущим средствам — не так, чтобы после клиринга пришлось ждать ещё 20 минут, чтобы брокер отдуплился и передал в квик правильные наконец данные по текущим деньгам
3. Низкий комис, куда ж без него, желательно самый низкий на рынке
4. Быстрый вывод (не обязательно) с минусованием с текущего счёта сразу после нажатия кнопки вывод (если можно, и бывает ли вообще такое?)
5. Отсутствие комиссии при заводе денег (как в ИТ-Инвесте — обалдел, когда узнал, что они берут комиссию за ЗАВОД денег — бред ведь)
5.1. Свой банк — не какой-то непонятный МежТопЭнергоБанк как опять же в ИТ-Инвесте
6. Оперативная помощь не голосом, желательно через какой-нибудь чатик, как в том же ИТ-Инвесте (очень нравится их Лиса)
Заранее всем спасибо! Всех отвечающих плюсую.
Удачи и профитов!
P. S. Если не влом — нажмите на «хорошо», помогите мне найти идеального брокера :)
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс