Тут вот спрашивают какой вид трейдинга самый выгодный.

Думаю есть два противоположных полюса, а все остальное в какой-то степени лежит между ними. Что собственно выбрать, зависит наверно от жадности выбирающего индивида и его адекватности в целом. Безусловно и любопытство и здоровый спортивный интерес так же играют здесь свою роль, но я бы не стал ее сильно преувеличивать. Мозг, при его хотя бы минимальном наличии, тут конечно рулит, что говорить! 

Самый выгодный трейдинг в РФ, я думаю вот  такой:

1. Вежливо выслушав разговоры про ничем не обеспеченную зеленую бумагу, тупых «пендосов», огромный долг и про #авотжемыужевсталисколен,  патриотично покупаем доллары, без разницы когда, где и по какому курсу.

2. С каменным лицом, садимся на баксы и терпеливо ждем обвала типа 2008, или,  если совсем невтерпеж, то хотя бы как в  2011. Он обязательно будет! Услышав про дно, нереальные уровни, про смешные цены ниже баланса, садимся по-крепче и продолжаем упрямо ждать. 

( Читать дальше )

Спекулятивно набранные, не вышедшие в деньги....

Девушкам: сорри!





спецраздел: опционы

Прежде чем вы выберете каким коэффициентом пользоваться ознакомьтесь с некоторыми мнениями.

Джеральд Лоэб: «Когда вы думаете, что нашли ключ от рынка он меняет замок».





А вот еще одно мнение:

Лег­кие спо­собы за­работ­ка на фон­до­вом рын­ке пос­те­пен­но ис­че­за­ют. Это­му спо­собс­тву­ют два фак­то­ра. Во-пер­вых, ес­тес­твен­ная тен­денция вза­имо­об­разно­го дви­жения кур­сов ак­ций, при­водя­щая к по­яв­ле­нию сред­не­го трен­да. Во-вто­рых, быс­трое ос­во­ение схем вы­бора ак­ций боль­шим ко­личес­твом ин­весто­ров, ко­торые «вва­лива­ют­ся гурь­бой» и пор­тят все удо­воль­ствие от ис­поль­зо­вания это­го ме­тода пер­вопро­ход­ца­ми. Б. Грэм.

В прак­ти­ке фондового рынка, как и в фи­лосо­фии, мож­но с ус­пе­хом ис­поль­зо­вать од­но из выс­ка­зыва­ний Спи­нозы: «Все не­пов­то­римое нас­толь­ко же труд­но, нас­коль­ко и ред­кос­тно».

Захотелось поделиться с людьми понимающими просто-таки великолепной иллюстрацией в стиле картиночек от Эрика Хунсейдера на тему какой рынок торговать а в какой не лезть. Как выглядит FDAX во время прессухи Драги и почему не стоит в него лезть.



Это микс тикового и минутного чарта, чем быстрее идут сделки (тики) тем плотнее стоят бары на графике. Правило простое — если хер разглядишь — не хера там и не высматривай!

Сделал одно из самых нужных видео по ордерам, которое просило ооочень много людей.



( Читать дальше )

В перерывах между делами, попалась статья «История возникновения в мире бирж» ( www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=2432 ) решил я взглянуть, где происходило действо до введения в дело умных железяк :)  :

The Amsterdam Stock Exchange was established in 1602

The Philadelphia Stock Exchange, founded in 1790

( Читать дальше )

    Не люблю пропаганду, а есть тут любитель графиков, который демонстрирует информацию с целью сформировать у Вас определенное мнение.
Любимые его темы, это альтернативные источники энергии (ветряки, солнечные панели и электромобили, ВВП). Россия 1-ая в мире по гидроресурсам и использует она их всего не более чем 30%. Из за того, что у нас рентабельней ГРЭС и АЭС. В России есть такая компания Русал, с самой низкой себестоимостью производства алюминия, так как на это производство работает на ГЭС по спец тарифам и конкуренцию в мире ему мало кто составит из за высокой цены электроэнергии. Так что если в будущем и будет  в России внедрятся возобновляемая энергетика,  то она будет проходит точно не за счет ветряков и солнечных панелей, а за счет ГЭС, которые он специально игнорирует ведь у него цель не объективная подача информации
  А теперь графики.

Хочу поднять вопрос, которого тут и там периодически касаются, но как то все ходят вокруг да около. Естественно, не буду рассматривать всякую беллетристику, разного рода инфовбросы, а-ля гугл разработал нейросеть.

Для того чтобы конструктивно рассуждать о предмете, нам нужно сначала его хоть как то определить, а не просто бросаться модными словечками.

Кратко и по-существу.

И так, чем отличается *обычная* программа от программы ИИ? Изложу свое видение.

ИИ-программа отличается способностью к обучению, к приобретению навыков, которые в нее изначально не заложены.
Чтобы рассуждать об этом в наиболее простой манере, лучше всего пользоваться терминами и аналогиями непосредственно предметной области — мозга животного, биологической нейросети. Тут есть достаточно прямолинейная аналогия: условные и безусловные рефлексы. Безусловные рефлексы, в принципе похожи на «обычные» программы, это врожденные программы, написанные природой, эволюцией. Это аналог наших «обычных» программ. Для нас интересны как раз вторые: условные рефлексы. По-сути дела, вся проблема ИИ упирается в вопрос: как реализовать систему, которая способна к приобретению условных рефлексов. Эта способность и есть то самое пресловутое обучение в его первозданном виде.

( Читать дальше )

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно – акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.). Предложения разные – безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов – от «как это круто» до «опять мошенники спамят». Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях – может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много – просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование – это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр. То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или – жуликам. Десятилетия опыта и миллиарды долларов конечно дали множеству игроков возможность приспособиться к рыночной среде и приспособить рынки – так же, как в живой природе одни вырастили зубы, другие – когти, третьи стали очень быстрыми, четвертые – очень большими, остальные — умерли. Кто эти выжившие чемпионы? Это инсайдеры. Это – крупные посредники, глобальные игроки, которые способны видеть потоки и опережать их своими действиями. Это пиратские команды, состоящие из профессионалов высочайшего класса, с опытом в десятки лет и железными нервами, которые даже не видят – чувствуют качество той или иной инвестиции, просто потому что уже не раз наблюдали что-то подобное на рынке. Это монстры, способные вложить больше других, провести анализ на месте силами десятков аналитиков и экспертов, договориться с теми, кто определяет политику, организовать рыночные манипуляции, заставив толпу пойти в нужную сторону. Наконец это те, кто сумел построить технологии, гарантирующие им опережение остальных игроков – мощнейшие сервера, уникальные процессоры, программы, замечающие арбитражные возможности раньше всех и раньше всех реагирующие на них. Эти «технологии» стоят сотни миллионов долларов просто потому, что они постоянно становятся быстрее – в этом деле первый получает все, второй – убытки. И тем не менее, даже все эти чемпионы устойчиво зарабатывают не впечатляющие обывателя цифры. Лучшие (если мерять на скажем 10-тилетнем горизонте) показывают 11-12% годовых. Нормальные, осторожные и умные – 7-8% годовых, зато значительно стабильнее. Вполне хорошо если инвестор получает и 4-5% годовых – он все равно выигрывает у рынка и у инфляции с запасом. О, да, есть конечно получающие любые доходы, хоть 1000%, хоть 1000000%. Это те, кто выиграл джек пот, случайно попал в яблочко. Один раз. Два раза – не исключено теорией вероятности, но в природе не встречалось. А если говорить все же о устойчивых показателях, то показывающих 15% годовых на вменяемом горизонте (те же 10 лет) – просто не существует — за редким исключением тех, кто (а) получил случайную сверхприбыль 1 раз и с тех пор ее еще не проел (ну, скажем, взял Apple с плечом в нужный момент), или (б) достаточно тупо стоял в позиции, а эта позиция росла (например если в 2008 осенью взял РТС и дожил до конца 2013го). Ни в том, ни в другом случае нет ни искусства ни технологии – есть везение.

( Читать дальше )

Недавно были опубликованы хорошие посты про диверсификацию, тестирование и результаты.
В продолжение этой темы добавлю пару копеек о реалистичном взгляде на трендовые роботизированные системы.
У них практически нет иного способа для входа-выхода из позиций, чем делать сделки по рынку.
Это очевидно, исходя из того, что система строится на стат.прогнозе… если он хоть сколько-то верный,
то делать сделку нужно, чем быстрее, тем лучше.

У таких систем, как правило, чтобы была возможность загрузить большой капитал (от 2000 контрактов в SR, от 200 в RI, от 400 в Si) появляется необходимость в овернайте и в среднем позиция удерживается в районе пары дней, часто кроется внутри дня как в 2016 году, иногда держится до недели. Обычно расчетная просадка таких систем это от -20 до -10% при первом плече. Соотношение доходность-риск от 2-3к1 до 5к1. Не представляю, как можно соорудить систему, которая бы на нескольких годах нашего рынка давала более 5к1 с учетом указанных нюансов.

( Читать дальше )