СХЕМА ВИДЕО
www.mindmup.com/#m:b/vintek13/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5.mup

Вчера, по итогам «разбора полетов» услышал от очень многих людей след. посыл, что на самом деле рос. рынок в полном поряде, неэффективности как были, так и остались, а ты слился вот и расплакался. Что я хочу сказать вам на это добрые человечки. Во первых, хватит сидеть на демке форексе, пойдите уже возьмите кредит на неотложные нужды, у возьмите все эти неэффективности  на рос. рынке. Во вторых, я не говорю, что неэффективностей не стало, просто на них стали денег раздавать примерно в 15 раз меньше чем раньше. 

Посмотрим, например, на результаты конкурсов ЛЧИ разных годов (например 2009, 2011, и 2014) и возьмем результаты по итогам полутора месяцев конкурса. Расмотрим 10-ку лучших по доходности на фортсе:

2009 г. 



 Обратите внимание на количество сделок, 9 из 10 точно алготрейдеры. Средняя доходность около 1000%.

2011 г.



( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

Поиск точек входа 20 и 21 октября (на истории. главные герои: время входа, стоп и профит):
 
10:15 Продажа
11:30 Покупка
14:15 Покупка
16:30 Продажа
 
По прошедшим нескольким дням определяется стоп и профит на каждую сделку.
Например, профит  60, стоп 30. Для примера взял 15мин график и расчет стоп и профит  по ценам закрытия 15 мин.
 
Торговля 22 и 23:
10:15 Шорт на открытии свечи по 41373. Закрытие по стопу. 41373-41478=-105
11:30 Покупка по 41405. Закрытие по профиту. 41479-41405=+74
14:15 Покупка по 41490. Закрытие по профиту. 41573-41490=+83
16:30 Продажа по 41560. Закрытие по стопу. 41638-41560=-78
 
10:15 Шорт на открытии свечи по 41977. Закрытие по стопу. 42093-41977=-116
11:30 Покупка по 42099. Закрытие по профит . 42185-42099=+86
14:15 Покупка по 42177. Закрытие по стопу. 42117-42177=-60
16:30 Продажа по 42136. Закрытие по профит . 42213-42136=+77
 
В итоге получилось:


( Читать дальше )

Вспомним.
Блог им. kykl | По-настоящему успешный трейдер должен быть свободным! А что такое свобода?
11 апреля 2014,
Для психологии трейдера это особенно важно.
Только по-настоящему свободный человек может стать хорошим трейдером.
И мне лично еще очень далеко до настоящей свободы.
Так что же понимать под этим термином — свобода.
1.Нет страха
По-настоящему свободен тот, кто абсолютно ничего не боится.
Ну вообще ничего. И тут даже дело не в храбрости прыгнуть с парашюта или же подраться.
Не бояться потерять свою жизнь, и даже жизнь близких, не бояться потерять друзей,
деньги, уважение, статус, уверенность, здоровье. Не боятся потерять любовь.
То есть любого страха не должно возникать вообще никогда!
2.Не сожалеть о любых ошибках.
Что бы это ни было. Пусть даже убийство, воровство.
Не важно. Конечно нужно осознавать, что было правильным или неправильным,
нужно принять ошибку и никогда не жалеть! У многих этот пункт отнимает свободу на всю жизнь.
Кто-то жалеет, что бросил карьеру ради ребенка, кто-то жалеет, что бросил женщину ради карьеры,
кто-то неправильно выбрал карьеру, кто-то порвал хорошие отношения,
кто-то потерял все состояние на бирже, кто-то воровал и т.д.
Уяснил, сделал выводы, запомнил. И больше не жалеешь!


( Читать дальше )

Почему на рынке в плюсах только несколько процентов? Остальные же льют и льют и льют....

Ответ не будет неким граалем, но все же может заставить задуматься.

Дело в том что в своей массе трейдеры торгуют не цену а свои желания, кто то патриот и ищет любые новости для покупок, кто то наоборот и ищет все что может продавить рынок вниз. В итоге мы имеем массу неадекватно настроенных людей, которые ждут только те события, с которыми они согласны. Их друзья и умные это только те, кто считает также как и они.

Предположим я частный инвестор или упр. закрытым фондом и мне надо купить на рынке активов на 10 млрд долларов.?
Я буду брать офера с рынка. Да никогда.
На данном этапе моя работа это нагнать жути. Нагнать такой жути чтобы ваше очко стало меньше игольного ушка, и после этого начинается работа.
Как это выглядет для разных групп в разное время?

1. Рынок немного упал, я закрылся, не хочу потерять пол своей зарплаты. (тут я формирую 10% от депо)

( Читать дальше )

Намедни, затеяв дискуссию со знакомым покерным профи о том как же построить продуктивную работу(что есть основа?) в столь сложном  деле как спекуляции, вывел для себя одну простую, но как мне кажется, рабочую концепцию. 

Все мы прекрасно осведомлены, что трейдинг противоестественен человеческой психологии — есть кстати в анналах нешего ресурса довольно интересный пост на эту тему.
Примеров много у каждого своих, не будем останавливаться, возьмём как факт — трейдинг противоестесвенен психологии.

( Читать дальше )

Вчера был топик, где доказывалось, что при соотношении стопа к профиту, скажем, 1:3 стоп будет срабатывать не в 3, а в 5 раз чаще, и даже было дано какое-то
доказательство. Так, как мне лень было искать ошибку в доказательстве, то приведу просто программу, которая моделирует эту ситуацию в матлаб. Если кто хочет проверить лично, покупаем Матлаб (или берем демо-версию), или скачиваем его бесплатный аналог Octave, после чего вставляем код и запускаем.

Логика программы такова. Мы задаем стоп и профит. После этого проводим 10000 испытаний, в каждом из которых моделируем изменения цены на 1 тик, пока цена не достигнет или стопа, или профита

s=0;
p=0;
stop=1;
profit=3;
for i=1:10000
   a=0;
   while not(a<=-stop || a>=profit)
      r=rand();
      if r>0.5
         a=a+1;
      end
      if r<0.5
         a=a-1;
      end
   end
   if a<=-stop
      s=s+1;
   end
   if a>=profit
      p=p+1;
   end
end
s
p

А теперь результаты программы за 5 запусков
Кол-во
стопов профитов
7536   2464
7410   2590
7521   2479
7494   2506 
7490   2510

Ну, думаю, тут всем видно, что соотношение все таки скорее 3:1, чем 5:1

PS прошу накинуть плюсов, что бы вывести на главную. Пусть прочитают люди, голосовавшие за вчерашний пост, что бы им стало немножко стыдно) 

вот такой суперкомьютер торгует на бирже… единственный способ обыграть такого конкурента (кроме наличия достаточного опыта) это успевать первым (он ждет определенное время для подтверждения наличия закономерности), а это означает, что приходится полагаться в определенной мере на удачу и чутье...

Чем больше лет я на рынке тем лучше понимается все и приходишь к удивительным выводам. С одной стороны есть проблемы для решения которых достаточно просто подумать, с другой стороны есть моменты которые можно понять только имея значительный опыт. Одни темы давно и плотно раскрыты в инете, о других можно лишь догадываться  в полувысказываниях опытных трейдунов… Попытаюсь раскрыть тут некоторые секреты))

Технический анализ ситуации можно разделить на две составляющие:

1. Свечной, паттерновый, статистический анализ. Это то, чему обычно учат гуру, считая, что этого достаточно — совершенно точно можно сказать, что нет, не достаточно, так как вероятность срабатывания сделки в плюс, при равной величине стопа-тейка и из за негативного влияния комиса-спреда-проскальзывания-гепа стремиться даже не к 50% а чуть хуже. Именно по этой причине три года моей роботодеятельности ничего не дали — как бы мы не фильтровали с товарищами цену, средства ВСЕГДА шли по наклонной вниз. Перебить это соотношение невозможно торгуя лишь на одном инструменте (есть какие то связки с опционами, но тут все очень сложно и грааля по любому нигде нет) — это связано с эффективностью рынков, то есть тем, что на рынках работает огромное количество высокотехнологических торговых роботов статистов, на суперкомпьютерах, которые ежесекундно прощелкивают все инструменты и их синтетические связки в поисках статистических закономерностей и если таковые появляются, то долго не живут). Конкуренция на рынках огромна, это нужно хорошо понимать.

( Читать дальше )

Большинство трейдеров  используют в биржевой торговле заёмные деньги брокера или встроенное плечо на фортс, а  для «ограничения риска» применяют стоп-приказы.  

Вроде бы всё логично и правильно, но в этой системе есть большой подвох и вот в чём.

Все мы знаем, что на рынке очень редко бывают ситуации, когда повышенная прибыль не сопровождается повышенным риском. И действительно соотношение «риск-прибыль» -фундаментальный экономический закон и стоить систему, противоречащую ему, бессмысленно.

Плечо — это метод увеличения прибыли путём увеличения риска, а стоп-это метод уменьшения риска сделки (как это кажется большинству трейдеров), но за счёт чего? Конечно, за счёт прибыли.

Таким образом, получается, что трейдер одновременно пытается увеличить и уменьшить прибыль, а также увеличить и уменьшить риск. Как можно в такой системе зарабатывать?  Только в случае, если точность входа была выше 50% на такую величину,  достаточную  для оплаты комиссий и получения минимально допустимой прибыли. Эта точность явно будет выше 66% (в зависимости от величины капитала и требуемой доходности). У вас есть такая средняя точность?  Можете проверить свою точность сделок, рассчитав теоретический результат их закрытия по следующей системе:

( Читать дальше )