Допустим, у нас есть тактика, которая неплохо предсказывает направление движения рынка за период в несколько дней, например, тактика «пересечение ценой среднего». Однако, есть проблема — даже если в итоге прогноз оказывается верен, в процессе движения рынок может сходить в обратную сторону, причём несколько раз, с возвратами, и если открыть обычную линейную позицию, то такими «запилами» будет постоянно выбивать стопы.


Чтобы снять проблему со стопами, можно использовать не сам линейный актив, а опционы на него. Кстати, важный момент тут — это краткосрочность прогноза.

Выглядит это примерно так, на примере текущей ситуации на RI.

Сейчас цена 130500, около страйка 130.

Пусть наша базовая система предсказала рост, тогда мы покупаем СALL на текущем страйке (на деньгах, CALL-130) и продаём CALL на ближайшем страйке вверх, то есть CALL-135, то есть строим обычный бычий call-спрэд. Пока базовая система показывает сигнал на рост мы держим эту конструкцию.


( Читать дальше )

Трейдерам, активно торгующим фьючерсный контракт на индекс РТС в последнее время приходилось не сладко. Волатильность падала до исторических минимумов.

Рис 1. Волатильность индекса РТС (RTSVX)
Приходится либо менять инструмент, либо менять стратегию работы, что не всем и всегда подходит. На мой взгляд, проще менять инструмент, нежели отточенную технику торговли, которая складывается годами.
Я решил обратить внимание на всеми не менее любимый Si (фьючерсный контракт на валютную пару USD/RUB), и сравнить его с фьючерсным контрактом на RI. Эти 2 инструмента обладают более чем достаточной ликвидностью для активной торговли и не только активной.
Начнем со спецификации.
RI
Шаг цены: 10
Стоимость шага цены: 6,2 руб.
Сбор за скальперскую сделку: 1 руб.
ГО: 6898 руб.
Для достижения верхнего или нижнего лимита требуется изменение инструмента на 3,8%.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

… заранее извиняюсь если его ранее здесь выкладывали! )

Рынки на столько эффективны, что какая бы  не была у вас хорошая система, вы будете иметь минимальное преимущество, минимальное положительное матожидание.
   Из чего следует вывод, что если вы торгуете руками, совершаете ошибки, пусть будет  даже мало ошибок — это полностью может убить ваше преимущество и в итоге вы сольете депозит или в лучшем случае не будете зарабатывать.
   Рано закрыть прибыльную позу, не дождавшись цели это ошибка-снижает мат.ожидание системы, желание увеличить стоп в 2-3 раза-ошибка.
  Это может быть одна большая ошибка-уйти овернайт с 13 плечом или группа мелких ошибок, например в пиле.
  Вывод-не паниковать, не прыгать в последний вагон, не плевать на сделки,  проще говоря стать роботом-без страха надежды эмоций… тогда есть шанс..
  з.ы. Например у меня отличная система около 60% профитных сделок, прибыль к убытку 3 к 1, но 2-3 ошибки в месяц зачастую съедают все прибыль и не редко уводят депо в минус.

Иногда и хочется что-то написать, а писать то и нечего. Все упирается в ТРИ ЗАКОНА торговли на фондовом рынке. Как бы я не хотел их разжевывать (ЗАКОН 1 все-таки разжевали в комментах), ну не интересно мне, кажется все так просто и понятно, ан нет, для многих оказывается не все понятно. Вот,  например, очередной спор на тему торговли со стопами и без стопов, в котором участвует известный и многими уважаемый  в трейдерском сообществе человек.
«Всегда используйте стопы — LOL)))) Это не иначе как всемирный заговор, кухни платят книгописакам разнообразным, чтобы клиентура сливала побольше)) Всем известно что стопы — путь к сливу, никакой нормальный трейдер не будет использовать стопы ни за что и никогда, нормальный трейдер будет торговать без стопов, и не используя плечо, такими обьемом от депозита что движение не в его сторону в 10-15 тысяч пунктов — даже просадки не вызовет сильной, не то что слива… Вот это торговля. Остальное — казино, не смешите гусей.Maksim_Chelnokov

( Читать дальше )

Отрывок из книги «The Drunkard's Walk: How Randomness Rules our Lives» by Leonard Mlodinow(«Путь пьяницы: Как случайность правит нашей жизнью» Леонарда Млодинова) в моем вольном пересказе и переводе:



Был проведен опыт, который заключался в следующем — есть две лампочки красная и зеленая, которые загораются абсолютно случайным образом, однако зеленая загорается в 75% случаев, (т.е. 3/4 от 1), а красная в 25% (1/4 от 1). Повторюсь, лампочки загораются совершенно случайно, просто зеленая это делает в среднем в три раза чаще, хотя узнать, какая загорится следующей невозможно.


( Читать дальше )

Это не просто, а очень просто. Только нужна дисциплина и терпение, т.е профессионализм.
Откуда я взяла этот текст, уже не помню. Это было 19 ноября 2009 года
 
 


( Читать дальше )

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )

В ответ на пост http://smart-lab.ru/blog//88135.php о том как кто-то конвеерно разноняет депезиты, хотел ответить отдельным топиком, т.к. тема считаю важная.
Депозит не то что «разогнать», а просто увеличивать капитализацию путем реинвестирования довольно сложно. Торговая система должна быть на столько хороша (см. Ральфа Винса), чтобы позволять это делать. Очевидно, что будущее автора указанного топика (или откуда была перепечатка) зависит исключительно от количества депозитов, которые как он надеется ему дадут поразгонять — один из 20 вполне возможно случайно и выстрелит (произойдет серия прибыльных сделок, как в казино у игрока с системой «всегда красное» — красное выпадет 4 раз подряд (вероятность события около 6,25% — что соответствует 1 из 16) — уже 1600% прибыли — вот и разогнанный депозит). Кстати по тому же принципу получаются и победители ЛЧИ, но количество людей в разы увеличивших депозит, получается даже намного меньше, чем если бы они все просто пошли играть в рулетку.