Интересное про Россию, статистика ООН

Россия по статистике ООН, занимает:
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа(35%мировой добычи).
1-е место в мире по величине природных ресурсов.
1-е место в мире по запасам и физическому объёму экспорта алмазов и 2-е место по их добыче.
2-е место в мире по разведанным запасам платины и
1-е место по её экспорту.
1-е место в мире по разведанным запасам серебра.
2-е место в мире по разведанным запасам золота.
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля(23% мировых запасов углей).
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов(23% мировых запасов леса).
1-е место в мире по запасам питьевой воды.
1-е место в мире по запасам осетровых, крабов, минтая в 200 мильной экономической зоне.
1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титания, ниобия.
1-е место в мире по экспорту азотных удобрений.
1-е место в мире по запасам торфа.

1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров и 2-е место – по КОЛИЧЕСТВУ долларовых миллиардеров (после США).

( Читать дальше )

Профиль волатильности. Есть такой зверь и он не может не есть. Что бы его поймать, мы вернемся к нашей стратегии лимитных заявок. Если вы видели гениальный биржевой график (а они все гениальные, потому что простые), то должны были заметить, что там цена ходит не просто вверх вниз, но и еще направо (на лево не ходит). Это должно было натолкнуть вас на мысль, что в торговле и торговой системе должно присутствовать время. Вход в рынок и выход из него должен происходить с учетом того, сколько времени вы там будите. Когда вы интересуетесь свой зарплатой или зарплатой соседа, вам важно как часто такая зарплата платится. В нашей ТС мы смотрим на стодневную свечу. Это значит, что торгуем мы сто дней и рассчитываем свою зарплату за 100 дней. И если с этим ни кто спорить не будет, вернемся к распределению случайностей. Помните, мы брали сто свечей и строили колокол. Но вот проходит 50 дней, мы откидываем 50 свечей и наш колокол становиться уже. И если наша сигма за сто дней была 10% (отклонение от цены БА +-)  то через 50 дней (остается еще 50 дней) наша сигма уже 7,5%, а через 99 дней она будет 1%. Допустим, по нашей ТС с лимитками мы определились работать в рамках одной сигмы. Сто дней 10% делим на 100 ордеров, шаг сетки у нас 0,1%. Проходит 50 дней и шаг сетки 0,75%, а на 99 день 0,01%. Но, если ставить отложки через каждые 100 рублей это куда не шло. А вот через каждый рубель, тут уже очко жим жим. Нам такой скальпинг не нужен. Если цена пройдет больше процента в день? Без отката. И как говорилось выше про очко, а оно не железное, его надо укрепить. Например, вставить бронзовую втулку.  И естественной бронзовой втулкой является сетка поширше или пошерее. Но тем самым мы расширяем наш колокол распределения и увеличиваем нашу IV. И тут возникает такой эффект, как горизонтальная волатильность.

( Читать дальше )

Написал на досуге по просьбе одного из участников смартлаба индикатор корреляции.
Индикатор простенький, считает коэффициент корреляции Пирсона
для двух выбранных инструментов на заданном таймфрейме.
Выкладываю исходный код. Может кому то пригодится.

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Как запустить и настроить:


Архив исходника на QLua: https://yadi.sk/d/OxDvAekV3PLn2z

Всем привет.
Решил выложить все источники инфы и идей по алго и трейдингу которыми пользовался, так как недавно появлялся такой вопрос.
Мне абсолютно не жалко, и ничего не зажал, может просто не всё сразу вспомнил и лень вспоминать.
На чтение и исследования потрачено несколько лет фултайм работы и чтобы кто-то сделал роботов лучше то ему скорее всего придётся потратить времени и сил ещё больше, но и я ведь тоже на месте не сижу, поэтому конкуренции особо не боюсь.


( Читать дальше )

     Наконец-то, меня выпустили из бана. Ну тут уж я сам оказался дурён и нелюбомудрен.  В общем, сам виноват…

 

     Это я к тому, что выкладываю следующую часть с опозданием. Прошу меня за это простить.

 

     Итак, мы решили спекульнуть РИшечкой, чтобы выиграть денюшек на хлебушек.

     Лирическое отступление. Да, я не описАлся, ещё мой любимый Альберт Айнстан говорил, что «Все события в природе носят вероятностный характер». Поэтому биржевая торговля – это Игра, Игра и ещё раз Игра! Не работа, не бизнес, а именно ИГРА! С вероятностными исходами.

     Ничего плохого или предосудительного в этом не вижу. Шахматы, например, это тоже тяжелая, кропотливая, но игра. В которой, чтобы чего добиться, нужно много и упорно учиться и тренироваться. Но учиться – Игре. И играть, играть, играть…

     Или шпионы-разведчики-контразведчики, которые ведут радиоигру и пускают дезу. Тоже игра.

( Читать дальше )

Напоминаю, что в первой части, собравшей 300 лайков, шла речь о том, чего не стоит покупать для получения пассивного дохода.
В этой, 2-й части, будут мысли о подходящих инструментах для получения пассивного дохода. 
По причинам, изложенным приблизительно здесь, я буду писать только о североамериканских рынках.

Начнем с пары оговорок

1. Покупка инструментов, приносящих стабильный дивидендный доход — это занятие не для слабонервных в самый разгар цикла повышения ставок. При прочих равных условиях, платящие дивиденды инструменты конкурируют с гособлигациями США, и соответственно падают при росте ставок.
2. Я также опускаю тезис о том, что компании вовсе не обязаны платить дивиденды, и, при наличии правильного управления, для компании предпочтительнее не платить дивиденды. Впрочем, тезис этот приводит к выносу мозга у большинства людей, как видно по постам на СЛ, после которых хочется сделать

( Читать дальше )

Есть два способа определить долю облигаций в портфеле. Можно задать ее единожды при формировании портфеля. А можно менять с учетом того, что происходит на рынке. Первый подход кажется проще, но второй оказывается выгодней. И вот, почему.


( Читать дальше )

Читая наш Смартлаб, иногда сердце кровью обливается от всякого рода гадания...
Куда пойдёт нефть? Что делать с акциями Сбербанка? И… т.д. и т.д.

Я всё таки решил открыть вам ещё 1-у часть своей ТС. Это поистине мощнейший инструмент, когда либо созданный трейдерами, но при этом очень простой и доступный любому думающему трейдеру.

Я вас прошу не листайте сразу до конца, будьте терпеливыми!

Основная 1-я часть здесь, на которой, кстати, держится моя торговля: Покупай низкую волатильность, продавай высокую!

Я вам не COREz и не буду рассказывать сказки, торгуя на бумаге...
Я не буду с вас брать 1000$ не понятно за что.
Я не буду писать посты о том, что я довольно богат и при этом унижая и оскорбляя простых людей трейдеров.
Я такой же как и все люди — мы все одинаковые, просто одни мыслят категориями риска, а другие нет.

Поехали...
Я вам сейчас расскажу о том, что происходит в данное время на рынке — это будет

( Читать дальше )

Всем доброго дня. Спешу описать пошаговый план действий для тех, кто из вас получал убытки в прошлые годы на фондовом рынке.

Все об инвестиционном вычете

Правило первое – зачесть убытки можно прибылью, которая была получена позже. Если, например, убыток был в 2016 году, а прибыль в 2015 году, то для сальдирования убытка надо ждать следующего прибыльного года.

Каждый год мы закрываем либо «+», либо «-». Государство дает нам возможность вернуть часть убытка в виде налога, который был удержан с суммы полученной прибыли. Иными словами, можно зачесть убытки.

Чтобы было понятно, сразу буду приводить пример – гражданин получил убытки в 2011, 2012 годах. Далее он торговал только с «плюсом». Что ему сейчас делать?

Так как у нас идет 2017 год, то в текущем 2017 году вернуть налог можно за три года – это 2014, 2015, 2016 годы. Если суммы полученной прибыли хватит, чтобы зачесть убыток 2011 и 2012 годов, то замечательно. Допустим, убыток в 2011 году – 500 000 рублей, в 2012 году – 20 000 рублей. Прибыль в 2014 году – 600 000 рублей. В 2015 и 2016 годах прибыль была получена в размере 900 000 рублей. Как мы видим из нашего примера, сумма прибыли гораздо больше суммы убытка. И поэтому можно брать любой год: или 2014, или 2015, или 2016 год. Можно взять и вернуть налог, который был уплачен в 2016 году. А можно и за 2014 год вернуть налог – нам любой вариант подходит.

( Читать дальше )

Добрый день.
Только что позвонил в финам чтобы уточнить условия по автоследованию на комоне.
До этого позвонил в изимани.
Управляющий на комоне получит 1.5% от размера счёта подписчиков в год, столько же получит финам.
Если типа будешь хорошо торговать то тебе улучшат условия и сможешь получить 3% и 3% получит финам.
Ну и какому управляющему нужно такое автоследование?



( Читать дальше )