Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

( Читать дальше )

Недавно начал торговать на бирже?(меньше 2-х лет)
Плохие или неудовлетворительные результаты?  

Побеседую с трейдером, желающим изменить свои глупые подходы на что-то более вразумительное. В личке.
 

Есть три класса систем: положительные — те, которые зарабатывают, отрицательные, которые теряют и нулевые, которые не теряют но и не зарабатывают. Вот пример такой системы:




Нулевые системы замечательны тем, что их можно превратить в положительные. И хотя вряд ли в итоге получится высоко-производительная система, но какая-то положительность будет.

Рассмотрим на примере, простейшая система, акции Газпрома. Правила система: если закрытие больше закрытия 5 дней назад, то покупаем, если меньше — продаём (short), держим до следующего закрытия и там повторяем всё заново.

Тест системы, лот постоянен и равен 1 бумаге — на картинке выше.

Эквити болтается вокруг нуля, что собственно и есть главное качество таких нулевых систем.

Как это превратить в положительную систему?


( Читать дальше )

Седьмого числа седьмого месяца семь шагов к просветлению.

Легкий способ перейти от вероятностных гаданий технического анализа к уверенной дискреционной работе на рынке. Практическое руководство по освоению краткосрочного фундаментального анализа глобальных рынков на примере рынков валют. Или как превратиться из чартиста в человека, понимающего рынок.

1. Берем учебник по макроэкономике. Обязательно импортного автора. Естественно, монетариста. Тщательно, подробно его изучаем от корки до корки, до полного просветления, полного понимания взаимосвязи различных рынков, банковской системы, механизма денежной эмиссии, методик расчета макроэкономических показателей и т.д.

2. Берем новостную ленту. Годится русскоязычная трансляция новостей Dow Jones от любой уважающей себя кухни. Несмотря на то, что информация там часто бывает неполной и иногда поступает несвоевременно, имеет ряд плюсов. Доступность. Русскоязычность. Приемлемый объем. Последнее очень важно, защитит вас от информационной перегрузки.


( Читать дальше )

Это моя очередная попытка обобщить, осмыслить и формализовать свой подход к рыночному анализу. Пытаясь понять, в какую сторону пойдет цена, я принимаю во внимание основные фундаментальные причины (как правило, самые важные и очевидные, никоим образом не относящиеся к изощренному/интеллектуальному/академическому фундаментальному анализу или инсайду), собственное представление о совокупной спекулятивной позиции, и возможном дефиците спекулятивных продавцов и покупателей, а также собственный подход к анализу графиков, направленный на выявление признаков цикличности в изменении цен.
 
Ниже я попытаюсь описать первые части своего подхода (т.е. за исключением анализа графиков), объединив их в единую прогностическую модель изменения цен.
 
Сначала обозначу несколько принципиальных моментов, имеющих значение для модели.
 
1. Рынок не способен к нетривиальной интерпретации фундаментальной информации.

Рынок в целом, как совокупность участников торгов, преследующих цели получения инвестиционной и спекулятивной прибыли, а так же страхования рисков на спот-рынке, не способен к оригинальной трактовке важной для ценообразования информации. Причина этого кроется, на мой взгляд, не столько в низкой квалификации «среднего» трейдера (а на многих рынках она очень высока), сколько в невозможности рынка превзойти собственный среднерыночный результат доходности. Другими словами все участники торгов не могут получить доход больше, чем все (или средний участник); для рынка в целом получение альфа-доходности не возможно. Поэтому, насыщение рынка высококвалифицированными профессионалами

( Читать дальше )

Нашел интересную выдержку, хочу поделиться.

Чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова как-то спросили: “На сколько ходов вперед вы думаете?” Многие думали, что он приведет какую-то огромную цифру, и мы поймем, что делает его великим. Ответ показал людям, почему они играют в шахматы хуже Каспарова: “Главное в шахматах это не то, на сколько ходов вперед ты думаешь, а как ты анализируешь текущую ситуацию”.
 
Суть метода в том, что, не зная объективно своей ситуации, мы начинаем просчитывать ходы, которые оказывается ошибочными в принципе. И поскольку просчитать всего невозможно, очередь до правильных ходов так никогда и не доходит. В результате, мы выбираем лучший вариант из худших. Лучший из тех, которые мы рассматривали.
 
Применяя ту же самую стратегию к жизни, давайте подумаем, как часто мы вместо того, чтобы объективно оценить происходящее, пытаемся просчитать ходы вперед, и как часто позднее эти ходы оказываются не вперед, а в сторону.
 
Увидеть ясно настоящую ситуацию, значит сделать так, чтобы ходы открыли себя сами. Тот, кто говорит, что не знает, что ему делать дальше, всего-навсего не знает, что происходит с ним сейчас.

Добрый день, уважаемые пользователи сайта Smart-lab. Это мой первый пост на ресурсе.

Начну я его с того, что хочу выразить огромную благодарность Тимофею Мартынову за создание и раскрутку сайта, а так же всем пользователям, кто пишет интересные статьи, мне очень приятно здесь находиться.
 
Попробую внести пять копеек и я. Строго не судите.

Также хочу отметить, что мои посты будут полезны преимущественно начинающим. В ряде данных статей я опишу, фазы рыночных движений и их основные признаки. 

Также хочу сказать, что описанное здесь, это лишь то, как я вижу происходящее и далеко не грааль, делюсь своими соображениями, не более.   
 
 
Вступление.
 
 
Еще Вильям Делберт Ганн разделил любое движение на три фазы:

1. Накопление.
2. Направленное движение.
3. Распределение.


( Читать дальше )

Ну что раскроем небольшой секрет «Грааля торговли по паттернам» даю общее понимание в виде неких правил которые каждый подгонит под себя сам если хотите торговать свечные формации неважно какие пробойные, разворотные, трендовые смотрите в инете элеметарные свечные паттерны на любом сайте выбирайте ту формацию которая вам наиболее психологически комфортна, но это не значит что та формация которую вы увидели будет именно такая как вы увидели в интернете в реальности в вашей формации будет больше или меньше свечей, больший разамах теней и стопов на каждом конкретно взятом инструменте эксперементируйте гибче мыслите что бы создать приблизительно похожую модель на графике СИ и РИ или на Сбере Газпроме фьючах на них легче начать так как они менее ликвидны и изощренность обмана на них меньше в силу меньшего количества участников, то чего вы видели в инете, плюс еще есть разные паттерны которые работают на своих таймфреймах, есть формации которые работают лучше на 5 минутных свечах есть формации которые работают лучше на 1-часовых свечах так как меньше шума, ищите для начала только 1 паттерн свой таймфрейм и ведите журнал сделок по нему на длительной дистанции чем больше журанл сделок тем вы уверннее будете себя чувствовать в реальной торговле, лучше набьете глаз на паттерн меньше будете тильтовать, придумывайте для себя правила входа и выхода в позицию в соответствии с вашими предпочтениями. Здесь не надо поводырей индикаторов, обьема, ОИ, стакана, ленты просто голый график цены и все. как говорится слишком много факторов будешь учитывать не будешь знать чему верить, чем проще стратегия тем она лучше при такой стратегии можете торговать один инструмент примерно 2-3 разными паттернами на разных таймфреймах и все больше ничего не надо будете зарабатывать серьезные деньги в данный момент лучше торговать СИ он волатильнее
        Ищите ту грань таймфремов где стирается шум сигналов где вас не будет стопить, и начинается тренд где вы будет фиксить прибыль и тот паттерн который будет давать вам прибыль вот это и будет та «неэффективность» на которой вы будете зарабатывать. К примеру фьючерс РТС очень шумный сейчас внутри дня слишком часто стопит перед тем куда он сдвинется что бы нивелировать эффект шума увеличьте таймфрейм постотрите на свечные формации соберите «свою мозаику и зарабатывайте».
         В любом случае как бы вы ни торговали основа всей торговли лежит в наблюдении за минимумами и максимумами неважно как вы их определяете от уровня минимум или максимум, на пробите диапазноа по минимумам и максимумам я к примеру торгую только пробои, кто то торгует только от уровня отбои, неважно как главное научится наблюдать как цена ведет себя возле минимумов и максимумов можно не в самой нижней точке ловить тренд с потенциалом 1 к 3 а к примеру когда цена уже сформировала минимум или максимум обнаула всех кого только можно на этом экстремуме и уже пошла в нужном направлении здесь точность сделок может быть под 65 % сделок тоже как вариант.
        Этих наблюдений вам вполне хватит что бы зарабатывать на голом графике просто пробуйте использовать эти принципы и вариации паттернов с небольшими отклонениями с учетом индивидуальной особенности движения инструмента и можно даже придумать одни и те же неизменные параметры которые будут работать годами на этом инструменте и если вы сможет придумать такую стратегию то значит вы будете всегда зарабатывать на рынке занчит вы проникли в самую суть биржевой торговли
         Так что не можете торговать от уровней — это не «ПРИГОВОР»в том ракурсе как учат. 
          Да вот самого осенило на выходных что и как в общую систему сложилось видение рынка от малого фрейма к большему и где спрятнаы деньги на основе таймфрейма и инструмента кажется вроде бы общие слова но на самом деле если придерживатся неких правил и подставлять их на разные фреймы с небольшими вариациями незыблимыми для каждого фрейма, то рынок будет отдавать деньги. Тогда вы будете гибки на рынке подстроитесь под любую фазу рынка, и одновременно избегете эффекта подгонки под рынок так как сама стратегия будет основана на неизменных рыночных основах которые никогда не меняются. Журнал сделок обязательно нужен что бы веру в систему не терять и когда зацепишся за какой то элемент который тебе покажется будет давать деньги потом раз рынок изменился а ты раз кое что еще ввел в систему потом раз рынок изменился ты еще кое что ввел в систему и все это записываешь что к чему в журнал вручную допустим у тебя есть 3 рыночных изменения и ты ввел эти поправки в систему и все а рынок постоянно кочует из состояния 1 к 3 и наоборот так как больше к примеру тренд вверх тренд вниз и флет вот 3 рыночных состояния и все а у тебя в системе все прописано что делать и ты всегда будешь зарабатывыать в любом состоянии рынка.
         Это как учат бойцов Джиу-Джитсу если не проходит одни прием мы стараемся плвано перетечь в другой прием из болевого в удушающий или наоборот т.е рынок на пробитии даст вам сигнал что делать в соответсвии что теперь на рынке флет или тренд не получилось одно делаем другое и постоянно мониторим минимумы и максимумы и ну конечно манименеджмент нужен без него никуда а наглазок это бесполезно все я сколько макулатуры извел пока дошло я 4 стержня исписал в ручке пока к окончательному варианту системы пришел ты представь сколько я писал от руки и все в макулатуру ушло все отсеивал что не работало начиная от индикаторов и кончая разными условиями торговли.