Для того, чтобы эффективно конкурировать с более опытными, быстрыми и крупными игроками желательно научиться получать преимущества от различного софта и технологий, комбинируя их так, как выгодно именно Вам. Инструменты с которыми Вы работаете должны быть удобными и по возможности не дорогими.
Стараясь дергать эти преимущества отовсюду мы часто можем частично работать с самописным софтом(проторговщики, тестировщики и т.д.), который дает нам максимальную гибкость, но разрабатывать стратегии в сторонних программах,  и несомненно можем столкнуться с проблемами несовпадения значений индикаторов, сделок и со сложностью отладки стратегий.
Как многие из Вас знают, я разрабатываю, тестирую и всячески анализирую стратегии на Wealth-lab, а проторговываю с использованием библиотек S#+Plaza2.
Соответственно мне часто приходится бороться с шероховатостями совместимости данных орудий труда современного трейдера, чтобы получить удобный инструмент для работы.


( Читать дальше )

Хочу, что бы этот пост стал позитивом и начал ваш нелегкий торговый день.
Историю успеха знают все но хотел бы побольше деталей.
В трейдинг пришел в 1998 году, но начну с такси.Слушаю очень многих на смарт-лабе реально иногда просто тошнит.
Приехал в Америку 8 января денег было $37 на 2 день работал {не трейдинг}Потом получил лицензию на такси.Когда я зарабатывал на такси по $200 в день иногда было больше я работал просто как пес, таксисты реально мочились в баночку {раньше в Манхетенне нельзя было парковаться таксистам сейчас можно}.Работал по 15-17 часов смена.Экономили на всем.Летом только клиент выходил сразу выключали кондер{брал много бензина}хотя бензин стоил $1 галон.Когда пришел в трейдинг понял одно хочу это делать, почему? Не знаю? ВИдел другие могут, как у всех был вопрос чем я хуже других .
Что я хочу сказать?
Вы — те кто идет  в трейдинг изначально, идете в бизнес с отрицательным математическим ожиданием.ВСЕ… АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРОТИВ ВАС… РОдня, друзья, а главное ОН -----РЫНОК против ВАС… Хуже всего будет через определенный промежуток времени когда время идет, а денег нет.Все будут говорить какой вы ИДИОТ… Каждый день на работе, по 15 часов, а резульат МИНУС… Как объяснить?? НИкак… НИкому не надо объяснять надо упереться, стиснуть зубы и… ВПЕРЕД…

( Читать дальше )

Москва закрывает Охотское море
Президент России Владимир Путин закрыл всё судоходство и рыболовство других государств во всём Охотском море – на около 52 000 квадратных километрах океана, которые ранее были открыты для рыболовства и глубоководных исследований – действие, которое обострит международные конфликты в западной части Тихого Океана и демонстрирует, как именно Москва планирует действовать в Арктике.
Путин предпринял этот шаг после того, как Россия закрепила международное признание заявления Москвы о том, что российский континентальный шельф простирается по всему морскому дну этой акватории в соответствии с Конвенцией о Морском Праве ООН. Путин выступил на Совете Безопасности России, заявив, что «наши эксперты – основываясь на научных данных – предъявили весомые аргументы, которые подкрепляют неотъемлемое право России на эти районы. Впоследствии Пленум (комиссии ООН) согласился с нашими заключениями и сформулировал соответствующие рекомендации».


( Читать дальше )

Никто не научит вас торговать, только вы сами способны на это!  Да я не ошибся и всегда считал именно так (так ты вроде сам обучаешь!) я никогда не считал себя учителем гуру или еще что-то в этом вроде… я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка когда надо), могу дать весь инструментарий показать как это делаю я, тоесть простыми словами я могу дать вам лопату но копать вы должны учиться сами!)) Самое сложное в трейдинге это НАЖАТЬ КНОПКУ!!! когда это надо, и НЕ НАЖМАТЬ когда не надо — и именно здесь кроются все секреты успеха и все причины неудач, а их по сути всего две:
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается



2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.



( Читать дальше )

Вот и я вылез на западные рынки. Пока небольшим объемом.

I) Не рекламы ради, торговать буду через Openecry.

Почему их:

1) Терминал – просто великолепен. Разработчики явно думали о трейдерах и не задним местом это делали (можете попробовать). К тому же терминал и котировки — бесплатны!!!

2) Комиссии божеские (к тому же скальпить я не собираюсь).

3) Общение с Рустамом оставляет положительное впечатление (надеюсь и будет). Человек работает с клиентом правильно: по деловому и оперативно. Развивает сайт «свой» (я не знаю чей конкретно), где активно описывает, что и как делать тем, кто хочет познавать особенности терминала и проч.

Долго собирал доки (а точнее один документ) на открытие счета. Основная проблема бала найти иной документ подтверждающий адрес проживания (живу в другом месте). Так и не нашел. В конечном итоге удалось открыть счет через «прописку в паспорте». Потом была задержка с денюшкой…

II) Банк, через который осуществлял перевод: Банк Авангард. Комиссия за перевод 15 баксов (это минимум, максимум 150 баксов, а так комиссия 0,2% от суммы перевода; короче это самое лучшее, что я нашел). Валютный контроль прошел нормально (даже доки не запросили, так как сума меньше 5000 баксов). Просто открыл (бесплатную) дебетовую карту и получил хороший интернет-банк и два валютных счета в придачу. Все делают быстро.


( Читать дальше )

На новогодних праздниках заморочился открытием счета на CME.
Какой от этого профит:
1. ГО поменьше (а в некоторых случаях значительно меньше). Пример: микроконтракт евро на CME стоит 569500р (EURUSD=1.36), ГО 8308р. На фортсе это будет 12-13 контрактов, ГО 17-19к, разница в 2 раза.
2. Торговля почти круглосуточно, т.е. гэпы с утра меньше и больше вероятности выйти нормально по стопу ночью, когда фортс не торгуется. Это важно на драгметаллах, т.к. там сильные движения часто происходят именно ночью.
3. Можно зашортить S&P на хаях)
 
Теперь негативные моменты:
1. Комиссии больше, чем на фортсе. За микроконтракт евро на CME с меня взяли 1.33$*33.5=44.5р., на фортсе за этот объем возьмут 1,24*13=16р. За фьюч S&P mini (стоит примерно 3.1млн. р.) с меня взяли 2.31$*33.5=77р., на фортсе за 33 фьюча на РТС (аналогичный объем) возьмут 2,24*33=74р. Но фьюч на РТС более волатильный, так что тут опять фортс выгоднее. Правда если вы совершаете много сделок, можно поторговаться за комиссии у американского брокера и снизить их раза в полтора.
2. NinjaTrader не настроить так, как я привык. Настроек меньше, чем в квике. Пример: в квике, уменьшив масштаб графика (не таймфрейм), я могу смотреть график за последние 1.5 года, в ниньзе при минимальном масштабе на часовике видно только последнюю неделю, остальное надо листать. Да и много чего еще там не нашел.
3. Вывод любой суммы стоит дорого, в моём случае фиксированный тариф 30$, бывает и больше.


( Читать дальше )

Система1 — паттерн (контра)
Система2 — паттерн (контра)
Система3 — паттерн (скорее трендовый)

Система1:


( Читать дальше )

Прочла в электричке пост http://smart-lab.ru/blog/159854.php и не смогла удержаться, чтобы не ответить.

многие на смартлабе знают, что у меня был вклад в БПФ и я попала под возмещение от АСВ.

скажу честно, когда прочла, что БПФ перестал выдавать деньги (статья в Ведомостях, на banki.ru), я испугалась (это не смотря на мое высшее экономическое образование и опыт работы в финансовой сфере). 
возраст у меня еще молодой (дефолтов в банках 90х не застала) и опыт с АСВ у меня был впервой.

что делала:
1. Пришла в банк, убедилась, что деньги не выдают. В офисе действительно были люди, которые переоформляли резко вклады, в том числе и по доверенности. НО цель переоформления было не мошенничество, не попытка вывести (Банк не выводил ни налом, ни безналом, ни ограниченными суммами), цель была разбить вклад на части, чтобы попасть под страховку (до 700т) и получить возмещение от АСВ (кстати если кто хочет этим воспользоваться — хочу предостеречь. Была статья в Ведомостях, где Набиуллина сказала что знает о таких случаях и при выплатах они будут проверять дату открытия вклада). Я дождалась своей очереди и попросила у сотрудника выписку по вкладу с подписью и печатью банка. Мне ее дали без проблем за весь период вклада.

( Читать дальше )

Некоторое время назад, озадачившись проблемой постоянно изменяющейся структурой рынка, я начал экспериментировать с обучающимыми системами. Задача, с одной стороны, достаточно нетривиальная, с другой стороны, не все так сложно. 

Пока я совершенно не готов перейти на изучение различных нейронных сетей и генетических алгоритмов, однако, статистическое обучение оказалось не таким сложным. 

Начал я с того, что написал специальный класс для Wealth-Lab, в который загружается различный набор параметров и результат в виде движдения цены от исходной точки. Следующим этапом стало создание алгоритма, находящего это самое ожидание из множества данных. Тут возможны различные варианты, и, наверное, это самый сложный момент, но пост не про это. 

Как пример, приведу эквити системы, на входе которой два параметра — величины двух последних движений зигзага, а ожиданием является следующее движение. Тест на акции NYSE:DO, на которой оно работает пристойно, хотя если добавить проскальзывание и комиссию, результат ухудшится значительно. Но пост, опять же, не про это.

( Читать дальше )

Поскольку, практически ничего не пишу сюда теперь уже (за редким исключением) — однако темы «плавающие» на поверхности банковского сообщества актуальны и «физикам» — готов дать ответы на некоторые вопросы по теме.

Сразу скажу, что вопрос оценки баланса того или иного банка — неактуален. Если хочется посмотреть динамику показателей — все есть на Куап.ру (на моем сайте в Друзьях — первый баннер). Все просто — можно посмотреть и самому оценить.  

В качестве «контента» к вопросам можно рассмотреть следующие темы:
Мнение про «текущее» состояние - 
http://smart-lab.ru/blog/149348.php
Вообще о банках, о ЦБР - 
http://smoketrader.ru/index.php/actual/121-cbrbankmoex101013
Некоторый «первичный» watch list банков:
http://smoketrader.ru/index.php/actual/122-watchlist101013

( Читать дальше )