Update: Коллеги, буду благодарен за идеи для дальнейшего развития. Пишите в комментарии.

Доброго вечера, коллеги!


Рад представить вашему вниманию мою маленькую революцию в деле автоматизации системного трейдинга!

Если лениво читать много текста, можно просто посмотреть видео по ссылке, там все подробно и понятно описано.

Скачать штуковину можно тут. 

Тема будет интересна всем кто давно хотел попробовать, но никак руки не доходили, всем кто уже торгует руками и хочет переходить на автоматический режим, всем кто уже практикует системный подход в торговле, но не знает как сделать так, чтобы за него кнопки нажимал робот.
 
Я писал об этой своей разработки некоторое время назад, но тогда это был просто очередной платный проект. Сейчас же я готов представить вашему вниманию бесплатное приложение (можно сказать привод), который позволит автоматизировать торговлю с помощью любого внешнего источника сигнала. Не важно куда вы смотрите глазами — может быть это советник в метастоке, может быть индикатор в торговом терминале, может быть подписка на сигналы в скайп и т.п. Эта разработка поможет вам транслировать сигнал из любого визуального источника в вашу торговую систему (пока поддерживается только квик, но думаю, вскорости сделаю альфу, смарт и алор).


( Читать дальше )

Вот нарвался на один очень Толковый комент
smart-lab.ru/blog/mytrading/88463.php#comment1340970
Самое в нем интересное это вот этот файлик files.mail.ru/120P7Z
Задуматься очень даже стоит, на то ли Мы смотрим при принятии решения купить или продать?
Может ТА это великий БРОКЕРСКИЙ РАЗВОД или проще сказать Развод с УОЛЛ СТРИТ ?
P.S.очень всех прошу высказаться по этому поводу и плюсануть пост, пусть Народ поглядит и выскажется!
Заранее Всем огромное спасибо!

Кто виноват и что делать?
«Излюбленные и вечные» вопросы. Сейчас они все чаще звучат как из уст частных инвесторов, так и в среде блоггеров (не равнодушных к фондовому рынку РФ); а также от профучастников и биржи.
Так что же произошло и почему? Немного поразмышляю:
Итак, до начала 2000-х в РФ частный трейдинг был «телефонным»; не было массовости, цены были равны услугам (относительное предположение). Далее, с ростом популярности PC и интернета в целом – все больше и больше людей начали интересоваться биржей и трейдингом (я вот не исключение – 1999 год). Тут «особо смекалистые» брокеры начали продавать клиентам ОТС (т.е. котировки, но не биржу (хотя многие инвесторы не «морочили себе голову такой информацией»)). Это начало 2000-х – как раз, здесь появляется «атавизм рынка» = Форекс для «частников». В начале (интернет-трейдинга), программы в основном транслировали лишь котировки, а графики «рисовали» другие программы (Метасток, Омега и т.д.). В Казани создали торговую программу МТ (MetaTrader), которая позволяла видеть котировки и графики в одном интерфейсе (который, к слову, был весьма простым). У фондового рынка основные программы также появились на «рубеже» веков, однако, среднестатистическому частнику они были достаточно непонятны и сложны. Также, отдельным вопросом было оформление счета и сделок. Кстати, не смотря на свою «популярность», МТ до сих пор не может пройти сертификацию безопасности и стать биржевой программой (хотя шансы того, что ее настроят – есть). При этом Форекс позиционировали как глобальный ОТС рынок, а многие брокеры (к примеру – Трояк) продолжали рекламировать и «впаривать» клиентам внебиржу. А цена услуг была «дороже реальности» (телефон vs интернет). Клиенты стали уходить в более «дешевый» Форекс (и плечи повыше, и налогов и комиссии – нет). Брокеры не смогли быстро «адаптироваться» к среде «умный инвестор» и продолжая продавать по «старинке» — дорогой сервис (телефон и ОТС) стали терять клиентов.


( Читать дальше )

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд — это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд — это мера прибыли.

Пила — это случайный процесс, непредсказуемый. Пила — это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента — это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь «орёл» тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила — мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.

В ответ на пост http://smart-lab.ru/blog//88135.php о том как кто-то конвеерно разноняет депезиты, хотел ответить отдельным топиком, т.к. тема считаю важная.
Депозит не то что «разогнать», а просто увеличивать капитализацию путем реинвестирования довольно сложно. Торговая система должна быть на столько хороша (см. Ральфа Винса), чтобы позволять это делать. Очевидно, что будущее автора указанного топика (или откуда была перепечатка) зависит исключительно от количества депозитов, которые как он надеется ему дадут поразгонять — один из 20 вполне возможно случайно и выстрелит (произойдет серия прибыльных сделок, как в казино у игрока с системой «всегда красное» — красное выпадет 4 раз подряд (вероятность события около 6,25% — что соответствует 1 из 16) — уже 1600% прибыли — вот и разогнанный депозит). Кстати по тому же принципу получаются и победители ЛЧИ, но количество людей в разы увеличивших депозит, получается даже намного меньше, чем если бы они все просто пошли играть в рулетку. 

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам… основной прогресс последнего времени отношу пока на изменение шага цены на ри и уплотнение стакана… надеюсь так дальше и будет… рынок реально «читать» стало на порядок проще, меньше шумов, меньше «обманок», меньше левых откатов, больше трендов… меньше сделок, меньше стопы, больше «точных входов»… ну, и на победу над основными тараканами в голове… когда я, например, принял пункт 1 как данное и перестал пытаться что-то там предсказать тут же избавился от негативных эмоций если рынок начинал от уже профитной позиции отгрызать кусок или забирать обратно полностью весь профит..

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

1.  Рынок — хаос.. и отностися к нему надо именно как к хаосу…

2. Никогда… НИКОГДА, МЛЯ, НЕ ЗАБИВАТЬ СЕБЕ ГОЛОВУ НАПРАВЛЕНИЕМ РЫНКА ЗАРАНЕЕ… ЭТО ФАКИНГ ВАЖНО!!!

2.1 никаких прогнозов, никаких Демур, Сапуновых, рубинштейнов и.т.д… все шо эти товарисчи с умным видом называют фундаментальным онализом никакова нихрена отношения не имеет к тому где цена будет в следующий момент времени… и уж тем более к интрадей трейдингу… потому, что на любой фундаментал известный, всегда может быть фундаментал не известный, либо фундаментал неожиданный… и уж тем более реальная оценка участниками рынка всей этой болтологии будет видна только на графике В БУДУЩЕМ и может отличатся от «прогноза» кардинально… Макроэкономикой и статистикой интересоваться полезно, для общего развития, но не более… в интредее использовать «прогнозы» самое злейшее зло из всего что может случится с трейдером… Фундаментал НА ПОМОЙКУ! единственное, что важно знать — это время выхода новостей и желательно иметь опыт оценки силы возможного движения, чтобы оценить безопасна ли текущая открытая позиция, если таковая имеется… все! можете поверить… игнорирование всего этого фона помогает всегда держать руку на пульсе и СВОЕВРЕМЕННО реагировать на изменение ситуации не «зависая» во мнении или в «не правильной» позе… и во время фиксить профит… к тому же всегда имеет место быть факт возможного «манипулирования» рынка в обратную сторону против очевидного направления крупными участниками рынка…

( Читать дальше )

(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)

Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
 
Так в чем простота и доступность?

Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.

Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.

В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало...»)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.

Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.

( Читать дальше )

Адская мясорубка.

    Если вы понимаете, что деньги на бирже не печатают, что одни их туда приносят, а другие уносят, то вы должны понимать, как устроена эта Адская мясорубка.
   Слева ОГРОМНОЕ жерло для входящего мяса, а справа в сто раз меньшее узкое отверстие для тонкой струйки фарша. Это Фарш забирает успешный трейдер, но не 95-99% фарша достаются успешным трейдерам, если быть оптимистами, то процентов 10 от всей доли мяса, а остальное перемалывается и уходит в скрытое отверстие, из которого питаются биржа и брокеры своими услугами и комиссиями.
     Ведь в предыдущей 2 минутной лекции я раскрыл Вам, сколько вы платите за услугу от 60-800% годовых, вы изначально вещаете Гири на свои депозиты.

*Обязательно прочтите предыдущую лекцию:
 smart-lab.ru/blog/79450.php
/Брокерская нагрузка на депозит в годовых процентах/



( Читать дальше )