SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера Георгий Мозалёв
Сколько денег народ инвестирующий в американские акции на SPBEX отдает HFT шакалам?
- 17 июля 2020, 01:02
- |
- Тимофей Мартынов
Не знаю сколько. Но именно таким вопросом я задался, читая книжку Flash Boys Майкла Льюиса.
В книге рассказывается как HFT-фирмы стригут всех американских инвесторов, включая хедж-фонды. Биржи дают HFT легальные средства забегать вперед приказов клиентов. Брокеры отдают HFT-фирмам потоки приказов своих клиентов, чтобы те их могли иметь, или имеют сами своих клиентов в сообственных дарк пулах (dark pool).
Почему так происходит? Коррупция. HFT по сути крадут бабло у медленных инвесторов и платят откаты брокерам и биржам за то, чтобы те поддерживали условия для воровства бабла у лахов. Воровство мелкое, едва заметное, но если помножить на объемы рынка, выливается в миллиарды долларов в год.
Что создает условия для «воровства»? Наличие большого числа альтернативных площадок, на которых торгуются одни и те же акции. Льюис по состоянию на 2010-2013 пишет о наличии около 50 альтернативных бирж, даркпулов и ECN, расположенных в США.
Если биржи, брокеры и HFT цинично обворовывали своих клиентов, даже таких как крупнейшие хедж-фонды, то что говорить об инвесторах из России?😁 (Хотя конечно согласен, что рыбёшка мелковата, но всё же).
Следуя логике книги, из-за временной задержки между площадками, отправляя заказ на Санкт-Петербургскую биржу вы всегда будете покупать по «вчерашней цене» (в масштабе миллисекунд) и перехвачены по этой цене самым быстрым игроком, который продав вам позицию по высокой цене (которая была миллисекунды назад), тут же откупит позицию в том пуле ликвидности (или бирже), где цена на этот момент будет наиболее низкой.
Схема получается примерно такая
Эта схема еще непорочная и девственная. Ведь можно например подключиться не к пулу ликвидности, а сразу отдать все приказы к Citadel или Virtu Financial, например, и получить бирже от них ещё бабки за это😁
Важное замечание! Эта схема актуальна только если вы хотите своим приказом ударить в оффер, получив моментальное исполнение. Если вы ставите лимитку ниже рынка, полагаю, она уйдет в пул и будет там стоять пока цена не уйдет ниже вашего бида и он не исполнится по вашей цене.
( Читать дальше )
В книге рассказывается как HFT-фирмы стригут всех американских инвесторов, включая хедж-фонды. Биржи дают HFT легальные средства забегать вперед приказов клиентов. Брокеры отдают HFT-фирмам потоки приказов своих клиентов, чтобы те их могли иметь, или имеют сами своих клиентов в сообственных дарк пулах (dark pool).
Почему так происходит? Коррупция. HFT по сути крадут бабло у медленных инвесторов и платят откаты брокерам и биржам за то, чтобы те поддерживали условия для воровства бабла у лахов. Воровство мелкое, едва заметное, но если помножить на объемы рынка, выливается в миллиарды долларов в год.
Что создает условия для «воровства»? Наличие большого числа альтернативных площадок, на которых торгуются одни и те же акции. Льюис по состоянию на 2010-2013 пишет о наличии около 50 альтернативных бирж, даркпулов и ECN, расположенных в США.
Если биржи, брокеры и HFT цинично обворовывали своих клиентов, даже таких как крупнейшие хедж-фонды, то что говорить об инвесторах из России?😁 (Хотя конечно согласен, что рыбёшка мелковата, но всё же).
Следуя логике книги, из-за временной задержки между площадками, отправляя заказ на Санкт-Петербургскую биржу вы всегда будете покупать по «вчерашней цене» (в масштабе миллисекунд) и перехвачены по этой цене самым быстрым игроком, который продав вам позицию по высокой цене (которая была миллисекунды назад), тут же откупит позицию в том пуле ликвидности (или бирже), где цена на этот момент будет наиболее низкой.
Схема получается примерно такая
Эта схема еще непорочная и девственная. Ведь можно например подключиться не к пулу ликвидности, а сразу отдать все приказы к Citadel или Virtu Financial, например, и получить бирже от них ещё бабки за это😁
Важное замечание! Эта схема актуальна только если вы хотите своим приказом ударить в оффер, получив моментальное исполнение. Если вы ставите лимитку ниже рынка, полагаю, она уйдет в пул и будет там стоять пока цена не уйдет ниже вашего бида и он не исполнится по вашей цене.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★17
- Комментарии ( 115 )
💵 Рассуждения - Tesla. Стоимость акций компании Tesla с точки зрения фундаментального анализа
- 15 июля 2020, 09:30
- |
Всем привет!
Учитывая текущий феномен в акциях компании Тесла решил сделать видео в котором мы порассуждали о стоимости акций компании Tesla c точки зрения фундаментального анализа.
Можно ли этот феномен как-то объяснить или здесь работает только теханализ.
Это не инвестиционная рекомендация, а просто иллюстрация подхода к расчету стоимости акций на основе DCF модели.
Надеюсь видео будет полезным! Лайк и комментарий здесь и на Ютубе очень приветствуется и мотивируют меня на дальнейшие вебинары и видео.
Учитывая текущий феномен в акциях компании Тесла решил сделать видео в котором мы порассуждали о стоимости акций компании Tesla c точки зрения фундаментального анализа.
Можно ли этот феномен как-то объяснить или здесь работает только теханализ.
Это не инвестиционная рекомендация, а просто иллюстрация подхода к расчету стоимости акций на основе DCF модели.
Надеюсь видео будет полезным! Лайк и комментарий здесь и на Ютубе очень приветствуется и мотивируют меня на дальнейшие вебинары и видео.
Акции Норильского никеля упали на 10%, но это только начало
- 11 июля 2020, 12:34
- |
И дело здесь не в экологической катастрофе, огромных штрафах или даже ценах на палладий и никель. Я спрогнозировал 50% падение цен на акции месяц назад, а на сегодняшний день они потеряли порядка 10% стоимости.
Скептикам могу порекомендовать к прочтению свою статью 3 экспресс-прогноза по рублю, доллару и биткоину, чтобы оценить скилл, так сказать.
Просто все в этом мире движется по кругу, возвращаясь к точке равновесия, а события, происходящие в мире, лишь маскируют математический алгоритм. Так что любой период бурного роста заканчивается не менее бурным падением. Это касается как нашей жизни, так и жизни государств, некоторые из которых становятся империями, чтобы впоследствии рассыпаться в прах под копытами варваров.
Когда я пишу свои точные прогнозы по рублю,
( Читать дальше )
Скептикам могу порекомендовать к прочтению свою статью 3 экспресс-прогноза по рублю, доллару и биткоину, чтобы оценить скилл, так сказать.
Просто все в этом мире движется по кругу, возвращаясь к точке равновесия, а события, происходящие в мире, лишь маскируют математический алгоритм. Так что любой период бурного роста заканчивается не менее бурным падением. Это касается как нашей жизни, так и жизни государств, некоторые из которых становятся империями, чтобы впоследствии рассыпаться в прах под копытами варваров.
Когда я пишу свои точные прогнозы по рублю,
( Читать дальше )
Частые заблуждения о дивидендах на Мосбирже: рассказываем, как их готовить
- 06 июля 2020, 11:25
- |
- Т-Инвестиции
В инвестициях есть темы, по которым можно встретить диаметрально противоположные ответы на один и тот же вопрос от разных людей. Это натолкнуло меня на идею детально разобрать наиболее частые заблуждения, которые распространены среди инвесторов.
Сегодня я расскажу про налог на дивиденды компаний, которые торгуются на Московской бирже.
Если вы спросите у инвесторов, какой налог на дивиденды по таким акциям, то большинство ответит, что 13%. И отчасти они будут правы! Но тут не обойтись без исключения из правил.
Заблуждение 1. Если я торгую акциями исключительно на Мосбирже, у меня в портфеле нет иностранных компаний
Есть ряд компаний, которые многие считают российскими. По факту они ведут свою деятельность в РФ, торгуются на ММВБ, однако зарегистрированы в других странах (обычно в офшорных зонах).
По данным Московской биржи на 01.07.2020, подобных ценных бумаг насчитывается 15 (пять акций и десять ГДР).
( Читать дальше )
Комиссии и клиринговый сбор, как часть стратегии торговли на СПБ
- 05 июля 2020, 13:44
- |
Пишу на основе тарифов своего брокера (Альфа-банк), если у вашего что-то принципиально по-другому, напишите в комментариях, возможно, открою второй брокерский счёт :)
В конце будет видео (5 минут), но не все любят видеоконтент, поэтому суть ролика — ниже.
Схема для спекулянтов: брокер снимает 0.05% от объема сделок по иностранным акциям на бирже Санкт-Петербург. Значит, надо держать в уме:
Если спекулирую, то это небольшая часть портфеля и я не переношу сделки на следующий день, что бы не платить 10 рублей. И всегда держу в голове: профит начинается от 0.2% прибыли, всё что ниже — это безубыток/убыток.
Николай Помещенко, проект «Мир в экономике».
В конце будет видео (5 минут), но не все любят видеоконтент, поэтому суть ролика — ниже.
Схема для спекулянтов: брокер снимает 0.05% от объема сделок по иностранным акциям на бирже Санкт-Петербург. Значит, надо держать в уме:
- по сделке прибыль 0.5% ⇨ зафиксирую ⇨ 0.1% отдам брокеру.
- Было 20 акций, продали одну -10 рублей.
- Было 20 акций, продали часть акций одной компании, купили 21-ю в портфель — сколько будет? — правильно, -20 рублей.
Если спекулирую, то это небольшая часть портфеля и я не переношу сделки на следующий день, что бы не платить 10 рублей. И всегда держу в голове: профит начинается от 0.2% прибыли, всё что ниже — это безубыток/убыток.
Николай Помещенко, проект «Мир в экономике».
Скачиваем историю дивидендов со Смартлаба
- 01 июля 2020, 16:03
- |
Всем привет!
При работе с историческими данными часто бывает удобно сгладить дивидендые гэпы. Делюсь скриптом, которые скачивает таблицы с датами гэпов и дивидендами по акциям и сохраняет их в csv файл. Скрипт может быть полезен тем, кого интересуют конкретно эти данные либо тем, кто хочет разобрать пример простого скрэппинга данных (и, возможно, адаптировать его под свои нужды). Я постарался прокомментировать большую часть кода.
Код использует библиотеку pandas (устанавливается с помощью команды pip install pandas).
https://pastebin.com/N3G4fupa
В параметре syms в кавычках через запятую указываем список интересующих инструментов. Скрипт запускаем командой
Спасибо Смартлабу за собранные данные!
При работе с историческими данными часто бывает удобно сгладить дивидендые гэпы. Делюсь скриптом, которые скачивает таблицы с датами гэпов и дивидендами по акциям и сохраняет их в csv файл. Скрипт может быть полезен тем, кого интересуют конкретно эти данные либо тем, кто хочет разобрать пример простого скрэппинга данных (и, возможно, адаптировать его под свои нужды). Я постарался прокомментировать большую часть кода.
Код использует библиотеку pandas (устанавливается с помощью команды pip install pandas).
https://pastebin.com/N3G4fupa
В параметре syms в кавычках через запятую указываем список интересующих инструментов. Скрипт запускаем командой
python smartlab_dividends.py
Спасибо Смартлабу за собранные данные!
Продолжаю набивать див. портфель
- 01 июля 2020, 00:26
- |
Поздравляю всех с серединой года! 1 июля как никак.
Не так давно я писал, что начал покупать див. акции на СПБ, создавать себе пассивный доход. Начало положено.
Сегодня докупил в портфель CME и LHX.
CME я считаю должен быть у каждого инвестора. Отличный бизнес. Пока инвестор спит, спекулянты со всего мира приносят ему прибыль. Одних CME накуканивает с отрицательными ценами, а другим дает стабильный профит.
На самом деле комиссии на CME на первый взгляд только небольшие. Я успел поторговать фьючерсами на Сипи и Наздак. Так у меня только за месяц вышло более 300$ комиссий. При том, что я большую часть времени торговал даже не миниконтрактом, а микроконтрактом. CME гребет деньги лопатой на комиссиях.
Сегодня еще обнаружил, что оказывается я уже попал в первую отсечку. Посмотрим какой налог возьмет брокер и как быстро придут дивы.
( Читать дальше )
Не так давно я писал, что начал покупать див. акции на СПБ, создавать себе пассивный доход. Начало положено.
Сегодня докупил в портфель CME и LHX.
CME я считаю должен быть у каждого инвестора. Отличный бизнес. Пока инвестор спит, спекулянты со всего мира приносят ему прибыль. Одних CME накуканивает с отрицательными ценами, а другим дает стабильный профит.
На самом деле комиссии на CME на первый взгляд только небольшие. Я успел поторговать фьючерсами на Сипи и Наздак. Так у меня только за месяц вышло более 300$ комиссий. При том, что я большую часть времени торговал даже не миниконтрактом, а микроконтрактом. CME гребет деньги лопатой на комиссиях.
Сегодня еще обнаружил, что оказывается я уже попал в первую отсечку. Посмотрим какой налог возьмет брокер и как быстро придут дивы.
( Читать дальше )
Вечерка на рынке акций, первые итоги и вопросы
- 23 июня 2020, 18:31
- |
Друзья, мы подвели первые итоги первой вечерней сессии на рынке акций Мосбиржи.
торговали 53 брокера, сделки делали более 14 000 клиентов, суммарный объём торгов 2,1 млрд.руб.
ликвидности было достаточно, маркет-мейкеры активно исполняли свои обязательства, за что им отдельное спасибо.
мы опубликовывали FAQ, но по прежнему получаем много вопросов.
отвечу на ключевые:
🚩 что происходит с Неисполненными заявками
неисполненные заявки по итогам основной сессии будут сниматься, их необходимо перевыставить клиенту или брокера (тут сильно помогают заявки до отмены)
неисполненные заявки по итогам вечерней сессии тоже будут сниматься.
🚩 когда происходит дивидендный геп?
вечерняя сессия это торги в рамках этого же торгового дня. Поэтому как и прежде бумага без дивидендов начинает торговаться с утра.
🚩 как работает маржиналка?
если вы купили акцию С частичным обеспечение. в T+2, то на второй день вы должны брокеру перед клирингом (17.00) зачислить деньги Для полной оплаты. Если этого не происходит то брокер вас перенесет
если вы купили акцию с плечом утром и продаете весь объём в этот же день вечером то обязательств у вас нет
🚩 почему в вечернюю сессию не меняется цена закрытия?
цена закрытия определяется по итогам аукциона закрытия 18.50 и больше не меняется
пишите какие ещё есть вопросы — ответим
Цикл статей: что я не знаю о рынке? Статья 2-я. Ответ первый
- 21 июня 2020, 16:25
- |
Цикл статей: что я не знаю о рынке? Статья 2-я. Ответ первый
Как идут дела по изучению метода VSA? (кто не в курсе сюда)Начал читать библию «вэсэаашников» Т. Вильямс" Хозяева денег" (вопросов становится больше, но об этом ниже).
Посмотрел несколько вебинаров ребят с https://vsatrader.ru/ там у них прямо курс есть «Объемный анализ с VSA и VSA 2.0»
Этот курс чуть придал мне понимания что это за метода такая, но как всегда: «чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю»))
Итак, Вопрос первый из сюда: Что это значит VSA? В чём суть метода? Чем VSA отличается от order flow trading?
Ответ: 1. Volume Spread Analysis -анализ денежных объёмов и спреда свечей (баров), метод графический. Задача метода: выявить закономерности и взаимосвязи между изменением торгового объёма и его последующего влияния на изменение цен инструмента.
Время тоже есть! Что это значит? Это значит, что это влияние измеряется за определённое время.
( Читать дальше )
Минимальный набор аналитика для бэктеста
- 16 июня 2020, 20:56
- |
Вот тут написано, к чему это вообще и содержание
Если уж начинать рассказ про проект по анализу данных, нельзя не упомянуть про инструментарий, который поможет в этом нелегком деле.
Для тех кто в теме, буду краток, для тех кому вдруг интересно мое видение, расскажу подробнее.
Отдельной ремаркой, немаловажной для данного сайта, все инструменты описанные ниже совершенно open source, то есть даром!
Используемый инструментарий:
Python 3.8 + Pycharm + anaconda + git(необязательно)
В комменты накидали еще инструментов, грех упускать случай.
Что еще используют пользователи smart-lab:
— Язык R
- jupyter notebook
— Collab google
Если вы хотя бы немного умеете в программирование, не читайте дальше, вам не понравится.
Я предупреждал.
( Читать дальше )
Если уж начинать рассказ про проект по анализу данных, нельзя не упомянуть про инструментарий, который поможет в этом нелегком деле.
Для тех кто в теме, буду краток, для тех кому вдруг интересно мое видение, расскажу подробнее.
Отдельной ремаркой, немаловажной для данного сайта, все инструменты описанные ниже совершенно open source, то есть даром!
Используемый инструментарий:
Python 3.8 + Pycharm + anaconda + git(необязательно)
В комменты накидали еще инструментов, грех упускать случай.
Что еще используют пользователи smart-lab:
— Язык R
- jupyter notebook
— Collab google
Если вы хотя бы немного умеете в программирование, не читайте дальше, вам не понравится.
Я предупреждал.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс