Прошу не «пинать» ибо это первая такого рода видео-презентация, если есть идеи и замечания, а также вопросы по «сути» освещаемого — пишите в камменты)))

Поехали:

 

Есть очень популярное мнение, которые озвучивают многие известные гуру рынка, такие, как Герчик, Резвяков и другие, что цена — это все. Не стоит смотреть ни на какие индикаторы, не обращать внимания на новости и вообще ни на что не обращать внимание. Частично я с этим согласен. Но давайте подумаем, что значит значение цены? А для этого нужно задать более глубокие ответиты: почему она постоянно изменяется? Кто ее двигает и зачем и с какой целью? Также если продолжить логическую цепочку: зачем вообще создан рынок и для чего участники в нем торгуют? 
 
Начнем с конца: основная фунция любого рынка (будь то NYSE или колхозный рынок Простоквашино) является привлечение покупателей и продавцов. Каким образом? — Создав для них максимально удобные условия. Если участники рынка довольны они будут продолжать торговать (на этом зарабатывает администрация). Потому основная задача любого рынка (или администрации рынка) — создать максимально комфортные условия для всех типов участников.
 

Какие типы участников? Как и на любом рынке — есть оптовые покупатели и продавцы и мелкие. На колхозных рынках для мелких — своя инфраструктура и цена, для оптовых своя.  На бирже они одновременно участвуют. Но на ком биржа будет больше зарабатывать? Естественно на больших игроках. Потому она должна создать условия для больших участников. А какие основные требования у больших рыб к бирже? Это гарантии и ликвидность.

О гарантиях — говорить не будем. Но чтобы обеспечить крупных игроков ликвидностью биржа должна иметь маркет-мейкеров, которые и создают ликвидность на рынке, выступая против крупных сделок. Это то, о чем говорил Майтрейд в своем видеообращении. Но маркет мейкеры — кукловоды очень ограниченные. Когда входит крупный игрок он движет рынком в длительной перспективе. Маркет мейкер только в краткосрочной. Пример: входит какой-то нерез и покупает 30 000 контрактов по RIZ1. Он же не пипсовик, потому движение на 1-2% ему не интресны. Он заходит по какой-то причине и покупает по какой-то определенной цене.  Не важно почему. Важно то, что он зашел. Своим входом он загружает маркет-мейкера и других участников. Обычно более 50% и значительно более всех сделок — это сделки внутри дня. Т.е. это маркет-мейкеры и интрадейщики. Вход крупного игрока заставляет маркет мейкера и других интрадеев затарится в шорт на 15-20 тыс. контрактов (остальное считаем продал другой крупный игрок). А раз так, то им нужно до конца дня эти контракты закрыть. Но Майтрейд прав — они делают бизнес с прибылью. Они постараются закрыться в плюс. Каким образом? Начнут продолжать продавать, чтобы опустить цену еще ниже. Насколько ниже — зависит от рынка, мастерства и удачи. Но после того, как цена опустится, что будет делать маркет мейкер и другие интрадеи? Правильно — закрывать шорты. Таким образом возвращая цену к уровню входа крупного игрока. Далее импульс может поднять цену еще выше или цена может встретить дополнительных продавцов на этом уровне. Значит можно считать, что предыдущая корекция цены (а именно закрытие шортов) была не столь важна. Потому что Вам даст изображение на графике, что цена поднялась/упала на 1000 п? Это может обозначать, что вошел крупный игрок или просто закрытие шортов/лонгов маркет-мейкером. 
Теперь внимание вопрос: что Вам может дать знание того, что зашел крупный игрок? Как можно вычислить крупного игрока? 
Ответы думаю очевидны.
P.S. Что такое трендовый (или некоторые говорят Ударный) день? Это когда маркет мейкер загружается против крупного входа, но двигая цену против входа натыкается на других крупных игроков. Загружаясь до лимита, для сокращения рисков — он начинает разгружаться во чтобы  то ни стало — создавая краткосрочное ралли и импульс для движения цены.

Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:

1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

( Читать дальше )

Очередной еженедельный обзор, на этот раз более интересные картинки пойдут в начало. Выводы, естественно, в конце.
 
Итак, ставки на LBMA:
 
Есть тот же график с масштабом побольше — с 2005 года.
Тонкие линии показывают, насколько взять в долг доллар (ставка LIBOR) дороже, чем взять в долг золото (ставка GOFO). Видим, что в сентябре краткосрочная аренда золота была экстремально дорогой.
 
Вспомним, чем обусловлены ставки GOFO — это цена, которую готовы заплатить крупные игроки за то, чтобы одолжить золото у еще более крупных игроков (как правило, у центробанков) на определенное время.


( Читать дальше )

Здесь я попытаюсь перечислить основные ошибки начинающих трейдеров. Надеюсь, что этот пост, возможно, кого-то убережет от типичных  подножек, так успешно выставляемых нам, беспощадным рынком на начальных этапах нашего становления.
Здесь я попытаюсь перечислить основные ошибки начинающих трейдеров. Надеюсь, что этот пост, возможно, кого-то убережет от типичных  подножек, так успешно выставляемых нам, беспощадным рынком на начальных этапах нашего становления.


Настройка рабочего места.
В основном многие забывают добавить себе график S&P 500 (SPY) на рабочее место. Невозможно вести торговлю акциями не имея в поле своего зрения этот замечательный сверх-информативный чарт.
 
Стак сортер.
Многие достаточно безуспешно, забивают свой стак сортер, огромным количеством акций, которые по сути дела, не нужны. Особенно теми, что мало ходят или в которых проторгованный объем меньше 600 000. Это рассеивает внимание и отвлекает от достаточно интересных движений в других акциях. Что потенциально снижает возможность, количества успешных и вовремя открытых позиций.
 
Графики.
Часто, начинающие трейдеры  формируют свою торговую идею на 1-минутных графиках, что преступно. Думаю, нет необходимости объяснять по какой причине, это «преступно».
 
Время торгов.
Бесполезно проводить (начинающим трейдерам), сделки в обеденное время (мертвые движения, как у пьяной змеи ползущей прямо). С 11:30  до 14:20 – обед. А период сильной волатильности часто до 10:05 или даже 10:30.
 
Тренд.
С воплями и криками о тех. Фигуре,  начинающие трейдеры идут против тренда. Что есть небезопасно для Ваших дневных лимитов. И нервов. А тренд – вещь очень упрямая.
 
Объемы.
Начинающие трейдеры, забывают обращать внимание на объемы при повышении\понижении цены. А это немаловажный аспект любого разворота, или пробоя уровней. Любые стоящие движения без объемов не проходят. Это факт.
 
Гэп.
Нередким бывает, в начале торгов, такой случай, когда линия отыгрывания гэпа стака, воспринимается как трендовое движение на весь день. Однако.  Как только гэп акции отыгрывается, стак ведет себя в лучшем случае нейтрально – в худшем обратно вашей позиции.
 
Движение.
Движение стака, не может продолжаться бесконечно в  нужную вам сторону. И обычно новичок выжидает момент слишком долго и входит, когда акция проходит основное свое движение и уходит в базу или отыгрывает предыдущее движение. Что весьма ощутимо бьет по нервам и по карманам. Важно! Уловить сколько прошла акция от своего основного движения и не лезть, если оно уже прошло, в надежде на пол или даже целое Эльдорадо.
 
Стопы.
Просто забывают ставить стопы. Либо ставят, но неадекватно большие своему  риск-реворду.
 
Откаты.
Тренд акции замечательный. Идет плавно вверх-вниз. Счастливчик заходит и ловит, увы, откат. Необходимо выслеживать в плавных движениях моменты отката акции, после которого она дальше продолжает свое движение в нужную вам сторону. Они часто очень просто прогнозируются, и сигнал о том что он происходит, всегда, достаточно явный.
 
 
Лента принтов.
Вообще отрицают такое явление. Или им вообще не интересуются (в лучшем случае). Лента принтов это невероятное преимущество для тех, кто умеет ее читать. И одной только хорошей возможностью, правильно определить цену входа в сделку, её преимущества не заканчиваются. Это – золотое дно!
 
Осцилляторы и прочее.
Трейдер на начальных этапах (особенно фанатичный), забивает окно своих графиков и сами графики порой совсем ненужными вещами и индикаторами. Когда по делу, необходим только лишь индикатор объема и скользящая средняя, у них весь экран похож на новогоднюю мигающую ёлку, которую украшал пьяный папа. Мало того, что применять их нужно в отдельных случаях всегда разные, так они еще и отвлекают нужную долю внимания от более важных вещей.
 
Пока что всё. Будет что-то еще – добавлю.
 

Проверено на личном опыте.  
 
 
 
 
 

РАЗБОР КРИТИКИ:

По пунктам (как в оригинале автора):

1. Рабочий стол <> сиплый. Бред.

 
График S&P 500 необходим для того, чтобы не лезть в акцию в лонг с  Beta 1.00, когда рынок падает. Будет обратный результат.
 
 

1. вообше без комментариев про «много», «рассеивает» и прочую лабуду и ляляля по тексту далее. В п.1 указано, что сиплого «забывают», а это тоже мусор в определённых столах.

Описываю случай, когда в стак сортере открыто больше 80 стаков. Пока просмотришь всех гейнеров на растущем рынке, могу поспорить, пропустишь минимум 3-4 верных входа по прибыли.
 
 
3. «начинающим», «обеденное». Вот опять гуру попался. Ещё без упоминания конкретной площадки.
Я не указывал площадку, по той причине, что очень простым логическим путём, можно догадаться о том, что я описываю торги на американских фондовых рынках. Хотя бы по упоминанию  S&P 500.  Обеденное это с 11(30)45 до 14:30.
 
 
4. Время? какой площадки? Не лоши, и не пиши «начинающие».
Ответил в предыдущем потоке грязи.
 
 
5. Самоуверенно про фигуры. При RM грамотном — хоть «система монетка» торгуй. Автор лох.
Если очевиден тренд, очевидно направление рынка, например рынок UP и тренд восходящий, правильнее по любому тех. Анализу идти в тренд. Не беру случаи новостей, когда тренд определяется её характером. Всем, кто не знаком с силой тренда, советую прочитать книжку Мёрфи. Поможет. Хотя…. некоторым, может и нет.
 
 
 
6. Хрень полная про объемы. Откровенная хрень с выводами без доказательств.
Любой действительный разворот тренда, любой пробой уровня, происходит на объемах.
 
 
 
7. Гепов нет. Как техники так и смысла открывать позу. Автор опят Лох. На бесконечном промежутке времени любой геп будет закрыт. И никак он не связан с направлением движения при слове «открылись»+«геп».
 
Мы говорим не про бесконечный промежуток времени, а про начало торговой сессии. Внимательно читайте пост.
 
 
 
8. Движение. Совсем охерел автор. За сех говорит, а особенно за новичков. Бай энд холд так же у новичка? или по скальпированию? или по интрадею? или по свингу?
 
Я говорю о том, что часто, акция пройдя свое основное сильное движение, идет на разворот. И новички воспринимают это движение как бесконечное. И заходят, часто,  как раз на откате стака. Когда выходят все те кто ранее вошел в позицию, и акция идет в обратную сторону.
 
 
9. Уж про стопы бы хоть не писал. Реально ни-о-чем несколько слов, связанных в тупизну фразы.
Риск реворд – очень просто (для каждого он свой, но оптимальный 1 к 3). Если стоп 10 центов. То ты потенциально должен отыграть на акции 30 центов. Иначе вход в сделку не оправдывает риска. Потеря 10 долларов, чтобы заработать 15 или 20. Это  не грамотный риск-менеджмент.
 
 
10. Увы — для лохов. Кто-то как раз на откатах зарабатывает, а кто-то наоборот их игнорирует. Никак не коррелируется с предыдущими 9 утверждениями автора.
Я говорю не про тех, кто зарабатывает на откатах, а про тех кто в тренде, и для кого откат это неприятно. У тех у кого стопы меньше чем размер отката.  Игнорирует их обычно тот,  у кого дэй лимит большой. А на начальных этапах, мы как раз про него и говорим, дэй лимит у всех маленький. Чтобы неопытный трейдер, не просадил много денег на глупостях, который со временем исчезнут.
 
11. Лента для тех, кто не на основе ТА работает. ТА для тех, кому похуй до ленты. И все правы. Автор — КГ/АМ.
Про ленту я комментировал в ответах достаточно развернуто.
 
12. На начальных этапах и «трейдер» — вообще нельзя вместе употреблять. Кроме того, на начальном этапе умные юзают демку на минимальных графиках и «щупают» себя в тупографиках. Если у тебя там «йолка» — то для тебя ёлка.
 
Умные, не пишут то, что пишите вы. Не советую говорить от лица умных. Вы как—то всех, принижаете что ли!
 
 
 
Не надо больше писать.
Да, действительно. Вам, больше не надо.
 
 
И совет всем «опытным» трейдерам, которые решаться писать дальше в таком стиле.
 
Не трясите членом, если его у вас нет.
 

Обновил сегодня на своем сайте раздел — Полезные материалы. Теперь — это настоящая книжная библиотека. Выложил несколько популярных изданий по техническому анализу и пр., особенно рекомендую те, что в подразделе — Обязательно к прочтению! Ко всей литературе есть краткое описание, изображение обложки, год издания ну и т.п. Есть даже система поиска по каталогу. Также, можно оставлять свои отзывы и рекомендации к книгам, с использованием оценочной системы. Раздел будет постепенно наполняться новым материалом. Помоему, получилось не плохо. Пользуйтесь товарищи!!!

У меня возник вопрос.

Мне нужна такая функция в Квике, где бы позиция открывалась/закрывалась при достижении отступа от максимума/минимума цены.

Например, минимум цены с 16-00 МСК до 17-00 МСК — 150 000 пунктов по РТС. Мне нужно открыть автоматически позицию на покупку, при превышении минимальной цены на 1000 пунктов. Т. е. если минимум 150 000 пунктов, то автоматически ставится ордер на покупку 151 000 пунктов. Если образовывается новый минимум на 149500, то ордер сдвигается на 150 500 и т. д.

Извините, что коряво объясняю.

Спасибо за ответы.

В 1998 году в свет вышла книжка Конорса о продвинутых стратегиях торговли.


( Читать дальше )

Уважаемые профессионалы, я новичек в торговле и хотел бы спросить вашего совета по поводу правил пирамидирования.То есть как правильно наращивать прибыльную позицию, куда переносить стоп и главное где выходить?

Буду очень благодарен за раскрытие этой темы.

P.S.может данная тема обсуждалась раньше, обрадуюсь ссылке на этот пост.

 
 





В «Волновом принципе» и других работах Эллиотта можно найти понятие «неправильной вершины» — одну из его неоднозначных идей. Эллиотт утвержчал что если растянутая пятая волна завершает пятую волну более высокой степени, последующий медвежий рынок либо примет форму длительной горизонтальной коррекции, в которой волна А чрезвычайно (мы бы сказали, невообразимо) мала по сравнению с волной С. либо начнется с такой коррекции (см. рис). Волна В. образующая новый максимум, является «неправильной» вершиной, неправильной, поскольку она возникает после окончания пятой волны. Эллиотт далее утверждал, что возникновение неправильных вершин чередуется с появлением нормальных вершин. Однако его формулировка не точна и запутывает явление, которое мы точно описали при обсуждении поведения последующих волновых растяжений и в разделе «Глубина коррективных волн». Вопрос в том. как Эллиотт обходился с двумя лишними волнами, наличие которых должен был как-то оправдывать. Ответ же таков: он был склонен усматривать растяжение пятой волны, когда фактически растянутой была третья волна. В 1920-е и 1930-е годы возникли два впечатляющих растяжения пятой волны первичной степени, что и породило такую его склонность. Для того чтобы превратить растянутую третью волну в растянутую пятую, Эллиотт выдумал коррекцию А-В-С. называемую «неправильной коррекцией типа 2».

( Читать дальше )