Набираю несколько человек на обучение. Длительность обучения от 1 месяца. Стоимость — 30% от прибыли в течение 1,5 года с момента начала торговли по моей системе. Размер торгового счёта от 3,000 $. Торговля на основе ценовых паттернов и математических алгоритмов. После обучения доходность может сосавлять от 30 % в месяц пожизненно или до тех пор, пока будет существовать финансовый рынок. Начало обучения с сентября.

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.

( Читать дальше )

Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

Дамы и Господа!
Хроника недели — дайджест.
Блог не имеет целью кого-то обидеть, а тем болеее оскорбить. 
Просто улыбнуться, в том числе и над собой. 


«Можно открыть» или «открыть точнее»? Вот в чем вопрос. Шорт  - не обсуждается. 



( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию для разбора одну из самых распространенных пар на российском рынке. 

Сегодня мы рассчитаем доходность парного тренинга, где будет торговаться Газпром против Роснефти

Для начало взглянем на графики фьючерсов на данные акции за 12 месяцев:

 

Корреляция заметно даже на глаз, соответственно предлагаю рассчитать пару 2*GAZR — 1*LKOH 

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил провести исследование на тему, как ведет себя теоретическая цена (точнее её распад) от удаления купленного (проданного) страйка от центрального. Для начинающих опционщиков будет полезно.
Всё ниже следующее повествование будет вестись с таким упором, что мы стредл (или стренгл) будем продавать, а не покупать.
Я теоретически представлял себе результат этого исследования, но хотелось чтобы было какоето математическое подтверждение этой теории.

Итак начнем, сначала возьмем квартальные опционы, купим опционы КОЛЛ страйка 90000 и допустим сейчас цена тоже 90000, и волатильность 30%.
В эксель файле вкладка «Эксперимент РТС», введем такие параметры:

 Построим графики теоретических цен разных страйков, по оси Х — сколько дней осталось до экспирации, по Y — сама теоретическая цена.

( Читать дальше )

Торгую парный трейдинг с 2013 г.
Настроено больше десятка ботов на разные пары, показываю некоторые пары:

Рез.закр позиций — фактический результат сделок
Необходим депозит — необходимо, чтобы было на счете, в случае, если все пары загрузятся по максимуму (такое случается 1-2 раза в год) 
Всего за год боты нарубили более 1.5 млн. Результатами доволен.
 
Ну и сам бот:
 

( Читать дальше )

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )

Решил протестировать тут одну идею -  сделать Вам положительную стату на заказ.

Если Вы решите начать брать в ду, создать свой фонд, устроиться в инвест.компанию и иметь преимущество, да и просто показать жене что вы не просто так сидите дома пока она работет предлагаю Вам заказать статистику.

Для ДУшников:

По моему опыту для инвестора интересна доходность в пределах 25-50% годовых в рублях или 15% в валюте. Можно конечно и больше, но многие инвесторы смотрят на тех кто показывает более 100% как на лотерейщиков. про 1000% и говорить нечего, да и инвесторы им не нужны если смогут вовремя остановится.

Перед тем как брать в ДУ надо научится работать на рынке. инвесторы бывают разные, если вы потеяете их деньги последствия могут быть для вас не самыми лучшими, даже если вы условились что инвестор берет на себя риск. Поэтому либо умейте работать качественно, постоянно вести инвестора, либо имейте подконтрольный вам чоп, где основным составом будут бывшие силовики.

( Читать дальше )