AAPL сделал 5-е в двух размерностях — хотя там и маячат цели на 650, риск коррекции высокий. Ухмылка самая пологая за 2 года — коллы дороги по отношению к путам. Обычно в таких случаях имеет смысл продавать колл, покупать пут, потом хеджить. Либо просто продавать колл потом хеджить. При этом волатильность по APPLE на 85-м перцентиле.




оПо BAC сильный тренд вверх, волатильность на 47%-ле, ухмылка самая плоская за 2 года, ситуация похожа. Объемы по обеим бумагам на максимумах за 2 года — как на споте, так и на опционах.

Очередной копипаст с информацией, которую я хотел бы иметь под рукой.
Замечание: профессионалы отличаются от любителей не осведомленностью относительно правил трейдинга, а дисциплиной в следовании им.
 
1. Планируйте вашу торговлю и торгуйте по плану.
2. Надежда и страх – два злейших врага спекулянта.
3. Записывайте результаты торгов.
4. Сохраняйте положительный настрой независимо от размера потерь.
5. Не думайте о рынке дома и на отдыхе.
6. Излишняя конфиденциальность может стать вашим самым большим врагом. Остерегайтесь ее.
7. Постоянно ставьте перед собой более высокие торговые цели.
8. Стопы – ключ к успеху многих трейдеров. Ограничивайте ваши потери.
9. Преуспевающий трейдер – это тот, кто торгует долгое время.
10. Успешные трейдеры покупают при плохих новостях и продают при хороших.
11. Успешный трейдер не боится покупать при высоких ценах и продавать при низких.
12. Успешный трейдер всегда уделяет время для изучения рынка.


( Читать дальше )

Как видно на чарте, в последние годы спред Euribor-Eurodollar достаточно сильно коррелировал с динамикой пары EURUSD. В последние недели наблюдается разрыв корреляции, который вряд ли будет носить постоянный характер. Либо начнется рост спреда (что с учетом роста ставок в США маловероятно), либо начнет падать пара.

Привет, коллеги.

В личке спросили, нет ли у меня био. Как стал трейдером и так далее. Рассказываю.

Меня зовут Владимир Гайтанов. В старших классах школы (конец 1980х) я увлекся программированием и с того момента не мыслил себя иначе чем программистом. В 1991 поступил в институт (МИФИ) и, отучившись, в 2000м уехал в амерские штаты по рабочей визе.

Где то в 2001-м я познакомился с концепцией инвестирования в акции и, так как всегда был любителем легких денег, загорелся инвестированием. В 2000 году, как известно, был период технологического бума в штатах, ну а в 2001 я стал тарить технолоджи стакс на фсе.

Как известно, после бума приходит баст (bust), поэтому первую кучу денег я потерял тогда.  Много потерял, тыщи три долларов. Сейчас звучит несерьезно, а тогда это была половина моего net worth или даже больше. С тех пор правда мало что изменилось, я из года в год теряю деньги на своих инвестициях. Сапожник всегда без сапог.

Баст не остановился на потерях в инвестициях. Мне урезали зарплату. Я нашел другую работу, в местечке, занимающемся разработкой софта для энерготрейдеров, но оттуда меня уволили через два месяца – после Enron. Помыкавшись несколько месяцев безработным, умудрился найти другую работу, потом следующую...

Где то в промежутке познакомился с концепцией технического анализа, прочитав «библию» Мерфи. Начал разрабатывать программу, торгующую по индикаторам (продукт был «первый блин комом» и заброшен в итоге).

Быстро сказка сказывается, да долго дело делается. В итоге, через лет пять где-то, оказался я в местечке, называемом Crabel Capital Management. Хедж фонд, полтора миллиарда долларов в управлении. Неплохо, чо. Но торговать мне тогда особенно и не хотелось. У меня была зарплата 135К в год и ежегодный бонус 10-20%. С деньгами было хорошо.

В 2008 я услышал о Герчике. Собирался в то время на каникулы в РФ и решил, why not, послушаю семинар. Crabel даже согласился компенсировать участие (но я предложением не воспользовался из соображений совести ).

Это был turnaround point. С семинара я вернулся окрыленый и воодушевленный. К сожалению, потом последовали неудачные попытоки трейдать по Герчиковской системе. Отчаявшись, я взял Crabel платформу для тестирования стратегий (3000 акций, лет двадцать данных) и два месяца  дизайнил некую корявую систему, которая в конце концов преувратилась в конфетку со вторым шарпом, и,              потом, менеджмент даже заапрувил ее для торговли в реале.

Во время дизайна я много общался по делу и узнал и научился очень многому. Как тестировать, на что смотреть.  Очень было поучительно. Такой опыт может дать преимущество.

Так как я программист и чел креативный, с этого момента меня было не остановить. Для РФ я придумал тупую модель (по меркам Crabel, безумно тупую, но которая работала, и все еще работает в РФ просто убойно почему то), нашел инвестора в РФ, который согласился инвестировать 4М рублей в мои идеи, и уволился из Crabel.

Фаст форвард. С тех пор прошло несколько лет. Много воды утекло, и молоко обсохло на губах.

Сейчас  я управляю около 35М долларов, если сложить стратегии на РФ и западе. Я торгую около 30-45 стратегий на каждом инструменте (порядка 20ти ликвидных фьючерсов в штатах, европе и россии) в каждую сторону. Я зарабатываю или теряю на этом сайзе в среднем полмиллиона долларов  в день. Это транслируется в порядка 100К  в день премии управляющему, если вам интересно, но я об этом стараюсь не думать. У меня пять интернет провайдеров, и два физически дублированных  разнесенных офиса.

Месяц, в котором не было заработан по меньшей мере один миллион долларов (для инвесторов) считается неудачным. Можно ненавидеть или завидовать, мне все равно.

Вот такие дела. Такая история.

Всем удачных трейдов.

PS Это не приглашение инвестировать в мои стратегии, просто рассказ о бизнесе. 

Есть такое опосредованное понимание динамики ОИ и цены актива:

1. ОИ растет, цена растет — набор лонгов
2. ОИ падает, цена растет — закрытие шортов
3. ОИ растет, цена падает — набор шортов
4. ОИ падает, цена падает — ликвидация лонгов

Был здесь несколько иной и более расширенный взгляд:

Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняются в этот момент цены.

1. Если во время поддержки открытый интерес растет, это подтверждает наличие растущего тренда и является сигналом к увеличению длинной позиции. Это означает, что на рынок пришло больше коротких продаж. Когда они будут закрываться, это станет дополнительным толчком, увеличивающим поддержку.
2. Если открытый интерес растет во время спада, это означает, что на рынке активизировались «охотники за впадинами». Лучше открываться коротко, так как эти участники только дадут дополнительный толчок к снижению цен, когда им придется закрываться, выбросив «белый флаг».

( Читать дальше )

Доуфьюч



Сипифьюч
 

Насдакфьюч

Даксфьюч



САС40 фьюч



ММВБ


РТСф


Брент


Рублис


Армагедонец… куплю ка путов

Добрый день, трейдеры! :)
  Я решил запустить публичную торговлю одним из моих ботов на фьюче РТС (он также торгует фьючами сбера и Si, но тут это будет отрублено), назавём его просто ГРААЛЬ, я тут видел много тем, типо можно ли из 100 000 рублей сделать 1 000 000 рублей за год, вот мы и знаем. Боту выделил около 105 000 рублей. 

  Бот будет работать по такому принципу:

1. Старт 15 марта в 10-00-00
2. Будет гонять 5 лотов
3. При достижении прибыли 100 000 пунктов, в бой будет кинут ещё один лот
4. И потом через каждые 30 000 пунктов ещё один в бой, и так максимальная позция может быть 5+6=11 лотов, но это со временем.
5. Буду выкладывать картинки со входами и скрины от брокера, вот пример: 

6. Бот перевортоный, позиции переносит на следующий день.

ТТХ бота (результаты в пунктах, а не в рублях):

( Читать дальше )

Подходит к концу мартовская серия. Торги по ней были необычными, но интересными, несмотря на бессмысленный безобъмно-безидейный рынок. Впервые за долгое время перед экспирацией не возникло существенных дисбалансов — пики открытого интереса на 160-165 были пройдены давно, а новых не появилось, сил же, чтобы подтянуть туда рынок надолго, не оказалось. Рекордно низкий индекс опционной боли — 2199/7770 (дельта выше/ниже текущих цен) не мог дать покупателям путов желанного.
 
Подавляющее большинство объемов делают высокочастотники, но  заморские модели пока работают, что указывает на то, что неэффективность даже на таком проторгованном инструменте как российский фьючерс на индекс РТС остается. Удалось в этом месяце заработать как продавцам (на боковике), так и покупателям гаммы, в то время, как по веге ситуация изменилась несущественно — лишь абсурдные минимумы конца февраля справедливо были скомпенсированы ростом волатильности в район 30%. В значительной степени проявил себя фактор гэпов — продавцы, которые уходили на ночь нейтральными, заработали значительно больше тех, которые держали проданную гамму постоянно. Ну и конечно традиционно отработала себя шорт-гамма в Сбербанке и особенно в Газпроме.

( Читать дальше )

Как бы ни было, но очевидно и шокирующе.
Оффтоп редко смотрят, потому у себя ставлю. Всё равно переместят и бан дадут (возможно вечный).