UHSF, ясно. 
Беритц графики точно смотрит. Наверно уже не осталось тех, кто смотрит только стакан .

На сегодня так:
Фьючерсы: 
лимитки в стаканах фьючерсов мне ничем помочь не могут (кроме случая «пропал ММ из стакана»).
Планка фьючерса — приходит оповещение.
«Подкидывание» в стакан больших лимиток, когда уже идёт вынос — я привык это видеть по другим подсказкам.

Опционы:
глазами всё не уследишь, это нереально. Делать кучу оповещений по разным страйкам — неэффективно.
Поэтому планирую в будущем создать анализатор на опционах, который будет отслеживать в режиме реального времени по заданным страйкам: большое изменение Открытого интереса, больших объёмов за день, наличие больших лимиток в стаканах.
Некоторые коллеги используют подобное — ловят «неэффективности». 

Как можно видеть в посте smart-lab.ru/blog/665273.php
в разделе ЧТО ТАМ ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ ЕЩЁ?
только Открытый интерес выдал участника. Ни объём, ни цена.

Артур Грос, по страйкам или по сигме… здесь на смартлабе много постов по гамме… ищи поиском… читай…

AlexGood, нет… все на картинке… идет вниз закрываю по единичке, идет вверх снова наращиваю шорт… стандартный сбор гаммы…

шорт фьючами и гамма скальпинг по алгоритму

надеюсь, алгоритм секретный?

Artem, !!!
Т.к. сегодня тяпница, я тоже тяпнул и перечитал, что тебе написал.

Короче, про 158 я написал неправильно!
По какой цене был куплен опцион влияет только на прибыль/убыток участника, это вещь субъективная.
Самое главное — страйк! Если цена фьючерса поднимется выше 150, то у опциона останется только временная стоимость, и она будет стремиться к 0 при приближении экспирации.

Т.е. участник, купивший 150-й пут по сути продал фьючерс со встроенным стопом 150 (а не 158).

Сорри за дезу, был трезв!  

Artem, сколько до страйка + цена премии

(в тыщах пунктов):
страйк = 150,
купил он в среднем по 8, значит максимальный убыток у него = 8.
Точка, выше которой позиция перестанет давать убыток = 150+8=158 (это цена фьючерса).

Картинка: http://www.option.ru/glossary/strategy/long-put
(точка входа смещена сильно влево относительно буквы «А»)

Artem, да, может быть просто шорт взял.

Я не смотрел недельки ещё.

АПДЕЙТ: скорее всего это один участник. Он выставил лесенкой лимитки на покупку. Фьюч поехал вверх с 15 до 16-ти часов, опционы пут дешевеют и его исполнило (ему продал ММ).
Почему такой страйк? 
Потому что временная стоимость почти 0, а дельта -0.95. Т.е. по сути — это фьючерс в шорт, со встроенным стопом 158.

Artem, это отличная замена шорту фьючерса.

Вопрос к автору насчет ОИ: сегодня на РИ прошла сделка на 1610 контрактов в 150 путах (нед)!!! (RI150000BX0D) по средней цене примерно 7800 (на глаз). В чем подвох? Кому и для чего может быть нужно столько путов глубоко в деньгах?

ТА ни о чем, а хеджи и спреды действительно рулят.
Было дело, купил акции чуть не на максимуме. Когда они подошли к минимуму уже был в хорошем плюсе. И все только благодаря работе с хеджем.
Все просто: падает — хеджируем, растет — хедж снимается. Риски, если правильно считать, практически нулевые.

Чем глубже опцион в деньгах, тем больше он = фьючерс, а фьючерс эталонно чувствителен к изменению цены. Чем меньше опцион в деньгах, тем менее он чувствителен к изменению цены. Вот и вся гамма. И это самый сложный грек, остальные еще проще).

broker25, когда вола летала туда-сюда, на этой конструкции получалось зарабатывать. Сейчас уже нет, ну так ведь и не бывает позиций, которые при любом раскладе будут приносить прибыль. 

В вашей позиции и гамма и тета отрицательны, хоть и слабо. На чем зарабатывать собираетесь? Рынок ушел вправо/влево, идея конструкции ушла, что дальше делать? Потеряете на спредах и комиссах при роллировании

KarL$oH, так понятнее

Когда торговался по 70500 — купить не успел, поэтому через ладдер я оттягиваю свою точку входа в рынок как бы по 70500.

Это же не бесплатно, насколько я понимаю?


Или вся конструкция рассчитана на то, что мы «как бы» входим на 70500 и выходим с мин. потерями на 70300? но это лучше чем войти реально на 70900 и выйти на 70300?

Т.е. вся конструкция рассчитана на тот вариант, что наша точка входа не оптимальна
Т.к. если мы вошли верно в сторону, что с 70500, что с 70900 до 71-72 тыс ехать безразницы, разница только в размере прибыли

А если ты не верно встал, то потери падения с 70500 до 70300 + оплата «как бы», меньше чем реальные потери падения с70900 до 70300?

iireg, 

Если ты уверен, что цена должна и будет быть ниже, ты ждешь

Я вижу, что рынок торгуется выше 70500, по этой цене я хотел бы купить, да сейчас 70900. Когда торговался по 70500 — купить не успел, поэтому через ладдер я оттягиваю свою точку входа в рынок как бы по 70500.

Если цена на следующей экспирации будет 70300, это конструкция превратится как раз в то, что у меня лонг фьючей по 70500. Но вхожу в рынок я сегодня, когда ценник 70900, не жду падения до 70500, которое хз случится или нет.

KarL$oH, вот это правильно, можно спредов наделать за неделю, что в убытке никогда не окажешься)))это лучше усреднения на фьюче))

asfa, может ты и прав, он продавал месячные, я не помню этот момент, помню, что до экспирации ему пару дней оставалось. За видюху спасибо!

Вот тебе картинко, ответ на вопрос про гамму и вегу, они росли тогда вместе:

MadQuant, ты начал опционами баловаться? Ты ж хотел.

Попробуй нащупать продажи неделек и построить профитную стратегию. Поймешь, о чем я чуть выше написал. Продают внутри недели не волу, а тэтту, а эта тэтта завязана с дельтой и вероятностью дойти до страйка за столь короткий промежуток времени 1-4 дня 

 гэп вверх по рынку происходит с ростом волатильности. Это основной риск моей системы, который я не защищаю сейчас, хотя надо бы. А вот движение рынка вверх днем не так страшны, их можно задельтахеджить.

И чего сложного??

1. Покупка на ночь недельного ОТМ колл страйком выше, чем твой крайний проданный колл. Утром скидываешь или по ситуации.
2. Покупка на ночь(?) долгосрочного (большая Вега) ОТМ колл страйком далеко от текущих (+20000, «как вы это любите»).
3. = 1.+2.

Да, за страховку надо платить