В ри когда цена растет, вол падает. В си наоборот. Наверное, и сами заметили. А мне вернули сегодня всё вчерашнее и заплатили еще сверху ) Удачной экспирации нам, оставила образовавшийся из-за ДХ синтетический шорт пут 110 от ри до экспиры жить.

Вот Так, да, висеть над ямой убытка очень неприятно, начинаю дергаться, когда там оказываюсь и HV падает. Сидеть под холмиком прибыли то оно гораздо спокойнее.

Кирилл Браулов, в основном в одной и бывает, но очень некомфортная поза, стараюсь быстро выскакивать

Вот Так, спасибо за надежду :)

А время для M (обратное к W) только в календарях бывает, или при торговле одной серией тоже?

Кирилл Браулов, может не нужно глубоко копать? Тут многое на поверхности лежит, только наклониться и поднять)

Вот Так, мечтаю научиться различать, когда что. Копал в сторону гамма-фактора, но пока не получается. Или тут уже анализ M4 нужно подключать? :)

Кирилл Браулов, да, арбитраж наклонов, м2 тоже к ним привязан — есть время W, а есть совсем наоборот)

Стас Бржозовский, тут фин рез четко идет от дешевеющего по веге недельного опц. Да вега, гама чуть в минус. Сейчас вообще не стоит открывать позиции. Управляю позицией правильно, все равно идет жесткий распил. И вообще с опытом пришло в опц только вегой нужно торговать. Математические конструкции на длительной дистанции дают низкую доходность. Да и Мос бирже не нужен опционный рынок, что тут сказать…

Serg_V, вега ноль в данном случае — жесткий гамма минус. В 18-19 зарабатывали, конечно. Но ситуация сильно изменилась) Хотя на долларе и сейчас неплохо работало

Кирилл Браулов, пример это календарный спред нелька/месяц. Открываем озу в понедельник, продажа недельки/покупка месяца. вега, дельта в 0. В пятницу закрываем. Стабильно рабочая конструкция была 18-19г. но подняли комисс. мм ушли. Нет смысла в этих копейках.

Вот Так, это игра на третьем моменте (ассиметрия распределения или угол наклона улыбки)? Такого еще не пробовал. С М2 бы справиться :)

SL, это дело у меня не автоматизированно. Увидел на профиле перекос, допустим, слишком много продал по центру, значит стараюсь докупиться на каком-нибудь крае. Общая вега позиции и вега на нужных страйках — известна. Значит можно прикинуть примерное кол-во контрактов, которые нужно докупить до баланса. Наставил заявок на этих страйках, и там уж как нальют.

Кирилл Браулов, на спокойном рынке могу и купить там веги, типа 2 встречных зигзага — в дальних обычный, в ближних обратный, когда улыбки благоприятствуют)

Вот Так, тоже пришел к тому, что правый край меньше. Вообще стараюсь, чтобы справа (но не слишком далеко от центра) было много проданной дальней серии (с большой вегой).

Кирилл Браулов, Спасибо, А как подбираете количество опционов которые нужно купить на краях, чтобы получить параболу? Можно ли как то их посчитать без графика зависимости PnL от М2?

Кирилл Браулов, w, она же плюсовая вомма.
в ри справа всё меньше, левый край, да — раз в год минимум хорошо наливает

SL, если правильно помню: считал СКО, его делил на текущую цену БА, потом делил на корень из оставшегося до экспы время (в долях года) и умножал 100%. Получалось очень близко к IV на центре улыбки.

ch5oh, я не считаю Россию интересной для инвестирования. Не понял правда причем здесь инвесторы. Отечественный рынок опционов менее эффективный — на нем можно получать большие доходности. Проблема в ликвидности. Если уметь продавать опционы на краях спреда, то вообще можно шоколадно себя чувствовать. Я это дело пробовал — ну нету покупателей.

asfa, открытый интерес да, учитывает. В вашем случае данные по сделке бесплатно никак не узнать. Данные платные. Но вы можете по открытому интересу ее увидеть. Резко ОИ вырос, а объема нет.

Алексей Борец, это известная логическая ловушка. Всем кажется, что пока цена не дошла до страйка, то можно ничего не делать. Если аккуратно всё посчитать, то получается снова БШ волшебным образом.