Друзья,
разрабатываем тестер для опционов (цели некоммерческие). Который на основе базового актива по формуле БШ расчитывает цены опционов.
Позволяет входить и выходит из позиции по заданным условиям.

Однако, в формуле есть неточность. В качестве волатильности берется VX базового актива, а не волатильность конкретного страйка опциона.
Вопрос 1, можно ли в тестах на покупку-продажу волатильности пользоваться волатильностью базового актива, либо нужно учитывать волатильности конкретного страйка
Вопрос 2, если нужно учитывать волатильность каждого страйка, то как вычислять периоды низкой и высокой волатильности (с волатильностью БА все просто — накладываем МА и считаем от нее отклонение, все достаточно стабильно, в в волатильности конкретного страйка заначения скачут очень сильно)
Вопрос 3, какие параметры входа и выхода в позицию закладывать в тестер.

Кто имеет в этом опыт и готов участвовать в разработке данного тестера, готовы включить в команду разработчиков и правообладателей данного тестера.

Продолжаем наши упражнения с манименеджментом. Перейдем к практическими приложениям.
К сожалению мартингейл я так и не запрограммировал, так как получаются слишком громоздкие формулы для exel. Поэтому ограничимся случаями фиксированного абсолютного и процентного риска.

Итак, казино.
Чистая теория вероятностей и статистика в казино работают в рулетке. Там есть заданное количество исходов игры с четко определенной вероятностью и жесткое соотношение между размерами ставки и выигрыша.

Любая рулетка изначально устроена так, что игрок в долгосрочной перспективе обречен на проигрыш, поскольку математической ожидание исхода игры определяется отрицательным числом и составляет -0.027027 от размера ставки. Т.е. в долгосрочной перспективе игрок будет неуклонно терять деньги.
Еще хуже ситуация в американской рулетке с двумя зеро. Там математическое ожидание результата игры равно -0.052632. Так что если играть на рулетке, то следует выбрать европейскую. В американской шансы почти вдвое ниже.

На рисунке 1 представлены результаты моделирования исхода игры при бинарных ставках — красное/черное, чет/нечет и т.п. Размер ставки (риск) фиксированный, 1% от стартового капитала.

( Читать дальше )

Хотите быстро разбогатеть? Бросайте игру на бирже и бегом делать интернет стартап.

Инвестиции от венчурных фондов в стартапы.



Правда лучше делать стартап в америке или азии.

( Читать дальше )

 

Некоторое время назад решил писать рецензии на книги по трейдингу. В них буду проводить тесты стратегий, если найду. Если стратегии не будет, или она будет размыта — то буду такие работы определять в бесполезные.

Предвижу негодование со стороны адептов тех или иных вер в трейдинге, поэтому написал отдельный пост о методологии отделения трудов праведных, от трудов гуманитариев. Буду давать на него ссылки.

Моя позиция абсолютно открыта и честна. Никакой демагогии — только факты. Bad Quant — свет истины, логика, рационализм.

 

Вот моё оружие:

позитивизм[1] и фальсифицируемость[2] и осиновые колья.

 

( Читать дальше )

Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).

( Читать дальше )

Привет всей субботней аудитории СмартЛаба!
Всё про политику, а руки небось поторговать тянутся — только не где.
Специально для Вас (руки): торговать скоро можно будет и днем и ночью,
в выходные и праздники, а самое главное для всех супертрейдеров — торговать можно с микродепозитом (при плече 1:40). Ну а у кого нет даже микро депозита — то естественно бесплатно на демке. Как торговать смотрите в этом видео:

Сегодня запустили пробную версию биржи, постараемся чтобы на ней не было отключений, как на МОЕХ. А для этого большая к Вам просьба: зайдите на сайт www.fastradex.com скачайте клиента, запустите и зарегистрируйтесь: от вас нужно всего мыло и ник (е-мейл можно любой, нужен для того, чтобы на него пароль пришел для входа). Ну и попробуйте поторговать на демо счете.

( Читать дальше )

Вкладчикам уже второго за последнюю неделю банка могут отказать в выплатах.

 

Вчера АСВ обьявило о планируемомо начале выплат страховки вкладчикам Банка «Максимум», лицензия которого была отозвана 23 ноября с формулировкой:
-----
В условиях введенного надзорным органом ограничения на привлечение вкладов ОАО КБ «Максимум» продолжало активно их привлекать, в том числе во внутренних структурных подразделениях в г. Москве, по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень.
-----Согласно полученному реестру обязательств банка, за возмещением на сумму около 267,6 млн рублей могут обратиться порядка 900 вкладчиков, 100 из которых имеют счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму около 10,3 млн рублей.

Однако исходя из озвученных агентством цифр следует что в реестр попали только вкладчики сделавшие взносы до вынесения предписания банку от регулятора (т.е. до 03 ноября), по отчетности на 01.11.2015 сумма вкладов составляла порядка 250 млн руб, далее все стало развиваться слишком динамично:

Только в Москве в спешном порядке были открыты аж 6 дополнительных мест приема вкладов (назвать их отделениями довольно сложно ибо, как оказалось, банк не уведомил регулятора об их открытии должным образом и в установленные законом сроки)

По предварительной оценке через эти «псевдоотделения» могли быть привлечены в обход предписаний и запретов ЦБ порядка 2 млрд руб (сотрудники одно из них, на условиях анонимности сообщили, что за неделю только их смена собрала почти 350 млн налом через кассу).

Деятельность «банка» была оперативно пресечена регулятором только после громких публикаций в прессе, описывающих весь масштаб мошенничества:

--------
На деятельность «Максимума» жаловались банкиры, занимающиеся выплатами пострадавшим вкладчикам. Один из них рассказывал «Ведомостям», что вкладчикам, которым его банк выплачивает страховое возмещение Агентства по страхованию вкладов (АСВ), «Максимум» предлагал забрать полученные средства и разместить на депозите у него. Таким клиентам банк предлагал завышенную ставку по вкладу и возврат части денежной суммы вклада сразу — до 5%, рассказывал собеседник «Ведомостей». Такие предложения получили клиенты банков «Дорис» (лишился лицензии 23 октября), «Антал» (24 сентября) и НСТ-банка (16 ноября), писал на прошлой неделе «Коммерсантъ». По словам собеседника «Ведомостей», предложения получали еще и вкладчики банка «Лада-кредит» (16 октября). Такую деятельность по сбору средств пострадавших вкладчиков банк активно продолжал несколько недель, говорит он. «Коммерсантъ» писал, что клиенты получали адресные SMS-рассылки с условием вкладам: 365 дней, 14% годовых, ставка 14%, бонус к этому — 3% от суммы вклада на подарочную карту крупных торговых сетей. - http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/23/617949-maksimum-dengi-postradavshih-vkladchikov

( Читать дальше )

Предистория:

По роду своей деятельности у меня нет возможности постоянно находиться у торгового
монитора и до недавнего времени использовал teamviewer в смартфоне, что не совсем удобно.
Задался целью сделать что-то попроще и понаглядней. В итоге смастерил програмулину под андроид,
которая выводит на экран смартфона любую таблицу из квик через  DDE-сервер плюс вычисляемые поля.
И вот я уже слежу за рынком на рыбалке ))

 

 

В машине )))

 

( Читать дальше )

Вчера и сегодня хорошие движения были и в ЕДе, и в фСБ, и в Си. По итогам вчерашнего дня в фСБ бот заработал 6,45% от ГО. Из лонга ЕДы выкинули по стопу, пока я ездила за ребенком в школу. А уж когда я увидела вторую планку… На третьей, правда, соблазнилась и шортанула. Сегодня бот в фСБ ничего не заработал, поскольку я случайно запустила двух роботов и они друг друга съели дублирующими стопами на разных уровнях и ранними ТП. Если убрать индикаторы с графика и посмотреть на сделки, можно было бы подумать, что по клаве периодически ходила кошка и случайно нажимала бай и селл. Си сама не торговала, но есть достоверные сведения о хороших результатах работы ТС.
По поводу ТП в скрипте. Попробуйте заменить high  и low на line[3]. Тогда ТП будет выставляться практически от цены сделки. Поскольку свечи бывают очень длинными, часто получается очень близкий ТП, который мгновенно съедают и мы остаемся в половинной позе и лосиком на весь объем, что значительно ухудшает среднюю.
Поскольку этот блог для новичков, не стесняемся, спрашиваем, уточняем, делимся успехами и идеями.
Всем удачи!