Всем привет,
В ходе поиска информации по парному трейдингу набрел на пару интересных ресурсов, первый здесь 
www.market-topology.com
Очень интересная реализация, по информации на сайте (далее быстрый перевод), анализирует 4500 эмитентов США, торгующихся на NYSE, AMEX, и Nasdaq. Для сравнения ценовых колебаний по данным акциям вычисляется корреляция по всем возможным парам, то есть порядка 10 миллионов (!) пар акций. Двигатель, разработанный Impactopia позволяет отсортировать миллионы коэффициентов корреляции. Пользователь может создать запрос в базе данных для создания списков наиболее коррелируемых пар акций, списков «антикоррелируемых» пар, а также списков коррелируемых акций к любой акции. К моему сожалению, не анализирует фьючерсы.
Второй ресурс — софт для парного трейдинга, привлек мое внимание именно благодаря возможности работы с фьючерсами, по словам разработчиков, «сделан трейдерами для трейдеров», кроме того, представляет собой глобальную платформу с возможностью импортирования данных (mostly free))) по более  1 миллиону инструментов со 100 различных бирж по всему миру, включая опционы, etf, фьючерсы, сырье и валюты. Предлагают 30 дневную демку. Для своих заявленных возможностей цена 397 долларов (или 39 долл в месяц по подписке) представляется адекватной. Сайт здесь www.pairtradefinder.com  

Решил объединить все свои статьи по парному трейдингу в одну группу, для удобства освоения темы.

Прошло уже досточно времени для оценки результативности системы в целом, сам результат получен, группа трейдеров уже вовсю торгует парами, а параллельно мы развиваем этот стиль дальше, ибо работы еще очень много.

Начинать статьи было трудно, ибо тема настолько широкая, что развивать ее от простого к сложному задача почти невыполнимая, тем не менее пришлось найти способ описать суть стратегии, пусть и издалека:
ВВЕДЕНИЕ В ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПАРЫ»


Для дальнейшей работы потребовался сторонний софт, ибо визуализация стратегии — это вообще самое главное, без нее все расчеты — это лишь сотни таблиц цифр и никакой наглядности. В дальнейшем планирую изучать специальные программы для поиска и рассчета спреда пар, а пока был выполнен план по самой простой и эффективной визуализации, а главное бесплатной)))):

НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ THINKORSWIM


Следующие  статьи уже сугубо прикладные, что и как, механика действий и принципы торговли. На сегодняшний день уже ооочень многое поменялось, работа в группе трейдеров кипит, но на тот момент это было описано силами только одного человека — меня)))):


( Читать дальше )

В сентябре 2008 года, в 21.15 я стоял на крыше бизнес центра «Балтика» в тот день я заработал свой первый миллион рублей, дул необычайно теплый ветер, я курил сигарету и смотрел вниз на остановку в которой  стояли люди. О чем я думал? — о том что у меня будет иная судьба, куда лучше. Я был счастлив в тот день.

В июле 2009 года я проснулся с утра, да это не кошмар. Теперь я должен более двух с половиной миллионов рублей, работы нет. Через девять дней надо платить за квартиру, в кармане последние четыре тысячи рублей. Аня, еще не знает что я натворил.  


В сентябре 2010 года, мне позвонили из «Джи мани банка» я вышел из офиса (если можно его так назвать? — компания Компас — обычную квартиру переоборудовало в офис), чтобы ответить на звонок. Менеджера звали Андрей и он был специалистом по проблемны клиентам, он сказал что я просрочил платеж уже третий месяц. Если у меня совесть? Совесть есть, но денег нет… Он сказал такого не бывает т.к. платеж всего лишь 3,500 рублей. Откуда ему было знать?! Что я работаю за 25.000 рублей, снимаю квартиру за 18.000 рублей. И что мне сегодня придеться идти пешком от ст.метро Комендантский проспект до Шуваловского проспекта. Чтоб сэкономить 25 рублей на маршрутке

( Читать дальше )

Стратегия простая – стронг лонг с 1950 года:) Спорю, никто из читающих эту статью так не сделал?

Смотрим S&P.

Или по ссылке, там крупнее.
Было всего две проторговки, длиной около 13 лет: 1967-1980 и 2000-2013. В остальное время – растущий тренд с коррекциями. Как не сложно заметить, недавно, 28.03.2013 индекс пробил верхнюю границу 13-летней проторговки. Кроме этого момента подобная ситуация была всего один раз с 1950 года.

( Читать дальше )

Эта история о противостоянии огромной корпорации, распологающейся в престижном бизнес-центре «Москва сити», доход которой составлял по оценкам следствия 5.000.000 долларов в месяц и обычного человека, без связей и денег.Прочитав эту книгу вы поймете как строилась, а главное почему расыпалась огромная мошенническая империя!!!

( Читать дальше )

На самом деле согласен, если трейдер  просит в Д.У., то в 90% ничего из этого хорошего не выйдет, хотя бывают и исключения. Вообще если по честному хотел дописать историю «долговая яма» но что то вдохновения нет… =) или дело в лени.. 

Начало по сути тут  http://smart-lab.ru/blog/9087.php

Как вы поняли через знакомых обратились с просьбой вывести счет из просадки…  Отняло это у меня времени почти 4-е месяца, когда передовал счет — баланс был порядка 110.000 usd, мне как и обещали выплатили 5000$ и порядка 10.000$ процент… Тем кому интересно тот счет все таки они слили, правда вывели из него около 70.000 $

Дальше наше общение практически прекратилось, раз в неделю звонили и интересовались мнение по РИ и т.п 

Где то месяца через два, поступило предложение поуправлять счетом на фРТС суммой порядка 1,5-2 млн рублей…  Мне соответственно 30% от прибыли…

Долго я не думал т.к. выбора большого не было, по факту оказалось что счет в управление на 6 млн. рублей…  Из договореностей с партнерами, просадка до 30% не расстроит, как я понял деньги далеко не последние

( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Хорошая рубрика Forbes : 
Миллион до 33 лет: 9 молодых предпринимателей, создавших серьезный бизнес

Лично мне интересно было почитать про следующих товарищей:




( Читать дальше )