Рассмотрим в ретроспективе ситуацию по sp500 (и РТС в силу одинаковости подсчета), а именно прогнозы технарей, особенно Эллиоттчиков. Многие увидели треугольник. Не знакомые с теорией волн Эллиотта гадали в какую сторону он развернется — прогнозы разнились.

Эллиоттчики, напротив стали размечать выход вверх, т.к. треугольник предпоследняя фигура. Бычили, правда не долго. Даже такие гуры как Демура (транслирующий Пречтера русскоговорящей аудитории) в эфире РБК говорили о выносе верхов. Прогнозы тоже были не точные. "Давайте подождем недельку..."

Недавно я опубликовал свою гипотезу http://smart-lab.ru/blog/24719.php, которая позволила не ошибиться с этим злополучным треугольником, не менять прогноз и уже выполнить первую цель. Теперь по порядку:

21 Августа 2011 г. Задолго до всех обнаруживших похожесть сипи с 2008 годом была в твиттере опубликована общая картина с подсчетом волн, который до сих пор не менялся ни разу (!). Сделать это раньше других, опередить позволил как всегда Эллиотт:

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)

          Предлагаю рассмотреть простейшую системку для скальпинга.

Смотрим:


Составляющие:

• индикатор №1 — Envelopes (коэф. — 0,70; кол-во периодов — 23 );
• индикатор №2 — Moving Average Exp. (кол-во периодов — 7);
• тайм фрейм — 3 минуты;
• стоп — 200 пунктов.

… все правила входа (лонг/шорт) а также участки «фикса позы» указаны на рис. выше!


Спасибо! ;)


ps будут вопросы пишите, постараюсь ответить! ;)


UPDATE: в комментариях много вопросов о принятии решния на сделку!
отвечаю: во многих случаях Я принимаю решения на сделку также по анализу свечи и объема на нее, это раз! и два это интуиция/опыт, кому как угодно!  ;)

Сегодня я опять совершил, свою старую ошибку.
Дело в том, что я считаю, что мы находимся в медвежьем рынке. Если кому интересно почему, уже писал в кратце свои мысли не так давно — http://smart-lab.ru/blog/23645.php . Пропустив половину октябрьского роста, я довольно удачно поймал вершинку около 163000 и довольно удачно собрал на сегодняшний день более 30000 пунктов прибыли (с несколькими перезаходами). Последний раз я зашел в шорт в пятницу вечером на уровне 150220 и закрыл(о горе мне) сегодня на уровне 142300, в разгар острой медвежьей фазы. Так вот моя а может быть и Ваша проблема, заключается в том, что теперь заново влезать в рынок мне довольно стремно.
А как вы решаете для  себя этот вопрос и что думаете по этому поводу?

Напоследок хочу привести интересный и поучительный отрывок из  известной многим книги «Воспоминания биржевого спекулянта»

 
«Думаю, что я сделал очень большой шаг вперед в своем образовании, когда наконец осознал, что мистер Партридж, говоря другим клиентам: «Вы же понимаете, это ведь рынок быков!», на самом деле имел в виду, что большие деньги делают не на колебаниях курса от дельных акций, а на больших движениях рынка, что главное не чтение ленты, а оценка рынка и его тенденций в целом.

( Читать дальше )

Перевод делал сам.
 
Курт Сакаеда  - трейдер сезонных паттернов
 
В 1995 году Курт Сакаеда обсуждал трейдинг выпивая с другом. «Я говорю тебе, не может быть никаких преимуществ в торговле на сезонной основе», говорил Сакаеда. «Если бы эти преимущества были, большие инвестиционные компании нашли бы их. Тогда они будут насыщать рынок и эти преимущества исчезнуть прочь». Друг Курта ответил просто:" Откуда ты знаешь, если ты не провел никаких исследований рынка? ".
 После нескольких месяцев обучения, Сакаеда сделал исследования. Он нашел сезонные паттерны и стал тестировать свои теории на рынке.  «Ни одно истинное приключение не начинается с твёрдой руки», — говорил он. «Но я закрыл свои первые позиции победителем и знал, что я на что-то способен». В 1998 году Сакаеда добился большего, о чем свидетельствует его второе место на Мировом чемпионате по торговле фьючерсами.
Однако, наибольшие его достижения были несколько лет спустя. В 2000 г. Курт занял первое место в Мировом Кубке с прибылью 595 %. В 2004 г. занял первое место с удивительным результатом 929 % прибыли со счета в 15 000 долларов.


( Читать дальше )

Решил серьезно присмотреться к американскому рынку опционов — проверить свою стратегию работы на самых ликвидных опционах мира, где совершенно нет тех проблем (с ликвидностью), которые есть на нашем ФОРТС. Сразу же разбежались глаза,  -  индексных инструментов огромное количество: опционы на фьючерсы S&P500, DJ, NASDAQ 100, E-mini S&P500 и другие E-mini, ETF на индексы.
    Выбрал самый популярный инструмент — фьючерс E-mini S&P500 (Спецификацияфьючерс / опцион).Торговля идет Чикагской товарной бирже (CME, www.cme.com) с 09.09.1997. Фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно (23 часа 15 минут в сутки — 5 дней в неделю).

( Читать дальше )

существует 20 трудновыполнимых вещей:
1. Трудно бедному быть щедрым. 
2. Трудно гордому следовать по пу­ти просветления. 
3. Трудно добиваться просветления ценой само­пожертвования. 
4. Трудно очистить свою душу от низменных инстинктов. 
5. Трудно не желать красивого и приятного. 
6. Трудно власть имущему не употреблять свою власть для удовлетворения своих жела­ний. 
7. Трудно не рассердиться, когда оскорбляют. 
8. Трудно сохра­нять спокойствие, что бы ни случилось. 
9. Трудно изучать широко и глубоко. 
10. Трудно воздержаться от насмешки над новичком. 
11. Труд­но побороть свою гордость. 
12. Трудно найти хорошего друга. 
13. Труд­но следовать учению и достигнуть просветления. 
14. Трудно не попасть под влияние внешних условий и обстоятельств. 
15. Трудно учить других, угадывая их способности. 
16. Трудно всегда сохранять душевный покой. 
17. Трудно не спорить о правильном и неправильном. 
18. Трудно научиться правильному методу. 
19. Трудно не оправдать собственную низость.
20. Трудно говорить с каждым в меру его понимания
 21. Трудно торговать, когда все вокруг говорят, как правильней надо это делать

Когда читал книгу, составил для себя небольшой конспект. Возможно, для кого-то будет полезен. Хотя, конечно, без прочтения оригинала понять его будет трудно.


В команду «черепашек» отбирались люди, которые имели опыт в теории игр и построении стратегий, а также хорошее знание теории вероятности, применявшейся в играх с элементом удачи.


Вот некоторые примеры когнитивных предубеждений, влияющих на трейдинг:

– Неприятие потерь – склонность избегать расходов, а не стремиться получать доходы.

– Эффект понесенных расходов – склонность рассматривать уже потраченные деньги как нечто более ценное по сравнению с деньгами, которые могут быть потрачены в будущем.

– Эффект распоряжения – склонность фиксировать доходы и не фиксировать потери.


( Читать дальше )

Все знают что есть базовые наборы скользящих которые смотрят все инвесторы в мире.  И разные группы инвесторов принимают по ним решение.  

Есть базовый набор 3 скользящие.  На недельном графике.  (есть еще 200 приодные, и наборы Фибоначчи)

— 10 SMA
— 50 SMA
— 100 SMA

Так вот сама по себе скользящая — это тренд следящий индикатор. Который показывает основное направление тренда и с запазданием может указать смену направления.

Я взял график S&P500   с 1994 по сегодняшний день.  Наложил скользящие. 
Судя по графику мы находимся в растущей фазе рынка.  100 периодная скользящая указывает направление вверх.    

Аномалия состоит в следующем:

1) Ни разу за 15 лет не было такого глубого пересечения 10 и 50 периодной скользящей.  Обычно в переделах 1-5%  скользящая 10 периода заходит за 50 период.  Сечение этих скользящих, говорит о смене стренда.  

2) Вторая самая большая аномалия:  ни разу за 15 лет, 50 периодная скользящая средняя не меняла своего направления даже на 0.1% находясь в тренде.  То есть  пока рынок находится в фазе роста, скользяща будет только расти.   Как только скользящая меняет направленеи хотябы на 0.1% это сигнал к смене направления. 

( Читать дальше )

Рынки, Проекты, Торги

Встречаются в трейдинге такие плохие качества человеческие, как сомахвальство, самодовольствование и критиканство(в некоторых отдельных случаях возможно происходящее от слова Кретин..). 
Они точно так же губительны как жадность или алчность, потому как ведут в большинстве случаях к потере адекватного воспринимания рынка и своих ошибок. Что в конечном итоге приводит трейдера к фатальным потерям, после которых приходиться восстанавливаться какое-то время. И если данные качества не убрать, то цикл будет повторяться, независимо от используемых систем в торговле. :)

Всем удачных торгов и хорошего настроения на следующей неделе. И будьте добрее. :)

P.S.: Видео с финама выложу завтра. Надо его доделать.

Лайф 

Это зимой решил попробовать встать на сноуборд, если получится )))

 

( Читать дальше )