Решил сделать небольшой вклад в развитие сообщества, а именно написать небольшой ликбез по торговле отчетностей, все посты из этой серии будут содержать отдельный тэг (смотрим ниже), чтобы можно было потом прочесть их разом или скинуть почитать товарищу.



 И так что мы знаем про сезон отчетностей, берем только то что на слуху:

1) больше волатильности
2) больше трендовых движений
3) заработать проще чем в другое время
4) меньше роботов
5) меньше корреляция с индексом

Может что-то и упустил, но вполне хватит и того что выше. Большая часть олд-дейтрейдеров любят этот отчет и кто-то даже считает что дейтрейдеру стоит торговать именно в этот период, а вне сезона тратить заработанное, ну или как минимум не торговать, т.к. коньюктура так не способствует.


Теперь о другом, по логике если зарабатывать действительно проще, то выпендриваться с поиском стратегии не требуется, достаточно любой трендовой из боевого ранца. Почему именно трендовой, потому что основная идея сезона отчетностей — эксплуатирование волатильности, и лучше всего это может показать именно трендовая стратегия, причем фактически любая.

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )

Проводя домашнюю работу удалось увидеть торговую модель «Акула»

  -Модель «Акула» определяется мощным 88.6% откатом и Обратным Соотношением 113%.
Представляет временно экстремальную структуру, которая стремится извлечь выгоду из расширенной природы Экстремальной Гармонической Импульсной Волны.
-Требует немедленного изменения в характере Действия Цены (Price Action) сразу же после завершения модели.
-Использование Экстремальной Гармонической Импульсной Волны определяется нахождением уровня 88.6% -это минимальные требования.
-Требуется активная стратегия управления. 
  Она относительно новая, была обнаружена Scott Carney в 2011 году.
 

( Читать дальше )

4 февраля Китай и Россия заблокировали резолюции СБ ООН по Сирии, воспользовавшись правом вето. Остальные 13 участников проголосовали «за». Неприятие России и Китаем документа было раскритиковано в том числе и руководством ООН. Напомню, что это второй раз, когда Россия блокирует резолюцию по Сирии, первый был в октябре. Главная причина октябрьского протеста России — опасения, что события в Сирии повторят ливийский сценарий. Сейчас нас не устраивает то, что намного больше осуждаются дестабилизирующие действия Ассада, нежели оппозиции. Хотя в тексте документа не было ничего про принудительную смену власти или военное вмешательство, а смягченная версия резолюции не предполагает даже отказ от поставок вооружения. Тем не менее, Лавров заявил, что документ нуждается доработки, и вобще пригрозил за несколько дней до голосования скандалом 
  Накануне голосования произошел инцидент в 

( Читать дальше )

Подготовка к великой жизни. Бизнес.
9 Правил:
1. Бросьте все чем вы сейчас занимаетесь. Школа, университет, работа. В школе и в университете ходите только на те занятия которые для вас интересны.
2. Отчистите голову от ненужного мусора. Вредные привычки, трата времени в пустую, стресс, любые глупые заморочки и проблемы. Возьмите и забудьте про них. Для новый свершений нужна светлая голова.
3. Занимайтесь самообразованием. Читайте книги про бизнес и те которые вам нравятся. Посещайте всевозможные выставки, странные безумные места, путешествуйте, займитесь новыми видами спорта, будьте всесторонне развитым- это очень вам поможет в бизнесе.
4. Развивайте характер лидера, логику, бизнес IQ, умение общаться с людьми, разработай жесты и мимику, манипулирование, ораторские навыки… Увлекайтесь всем.
5. Займись чем-нибудь духовным. Хоть церковь, хоть медитация, хоть йога, хоть эзотерика. Чем угодно, но ты должен чувствовать людей, а для этого надо прочувствовать себя, ибо бизнесмены очень духовные люди.


( Читать дальше )

Спрошу по-простому:

А у вас есть конкретные идеи как заработать большие деньги в этом году на рынке? 

В этой статье я хочу обратить внимание на значимость вероятности события на фондовом рынке. Как ни странно, мне не никогда не доводилось встречать такого подхода к рискам в учебниках по трейдингу.
 
Давайте рассмотрим наиболее распространенный подход к выбору сделки с точки зрения риска и потенциальной прибыли. Формула весьма проста и обычно читается так: «Если потенциальная прибыль в 2-4 раза превосходит риск по сделке, то вход в такую сделку оправдан».


Ключевым в этой формуле является соотношение риска и потенциальной прибыли, здесь оно от 2-х до 4-х, возможно, кто-то скажет что это 6 или более. Начинающие трейдеры подходят к этой величине слишком «однобоко», не понимая, что за ней стоит на самом деле. На самом же деле, это тот самый параметр, который напрямую зависит от вероятности события, вероятности движения цены биржевого инструмента в ту или иную сторону.


( Читать дальше )

Очень часто приходится слышать: цены на кредитный дефолтный своп (CDS) изменились и повлияли на финансовый сектор или отдельные банки.

Давайте разберемся что же такое CDS и насколько опасен или полезен этот инструмент для рынка.

Креди́тный дефо́лтный своп (англ. credit default swap, CDS) — кредитный дериватив или соглашение, согласно которому «Покупатель» делает разовые или регулярные взносы (уплачивает премию) «Продавцу» CDS, который берет на себя обязательство погасить выданный «Покупателем» кредит третьей стороне — «Базовому заемщику» (англ. Reference Entity) в случае наступления некоего «Кредитного события» (заранее оговоренного события, свидетельствующего о невозможности погашения кредита «Базовым заемщиком», например, принудительной реструктуризации, объявлении моратория на выплаты, банкротства).


( Читать дальше )

Советник для Метатрейдера для расчета уровней Camarilla
zalil.ru/32571865

Продолжаю тему: smart-lab.ru/blog/32200.php

Сейчас я провожу маркетинговые исследования по следующей теме:

«Интересно ли Вам инвестировать деньги в металлы?»

Компания INVETEC может создать подобный сервис на базе Андбанка.

Схема:

1) Вы приезжаете в Андорру и открываете счёт в Андбанке.

2) Далее, с этого счёта вы можете купить любой из драгоценных металлов (золото, платина, серебро и т.д.) по приближенным к рыночным ценам — будет небольшой спрэд = в пределах разумного.

3) В Андбанке есть золотохранилище, где вы сможете хранить этот металл совершенно анонимно.

4) INVETEC приобретёт и доставит в банк нужное количество металла для Вас = материал приобретается на аффинажных заводах — с пробами, сертификатами и прочими документами — всё как надо.

Вопрос: интересно ли? И какие видите подводные камни и как их убрать?