Отвечая на вопрос – «Что самое важное в трейдинге?», я всегда сразу отвечу что это backtest. Backtest – это то что научило меня торговать по сути. Процент достижения успеха в любом деле напрямую коррелирует с числом совершенных попыток, ибо делая попытки Вы начинаете неминуемо лучше разбираться в тонкостях дела, нарабатывать базу ошибок подлежащих исключению из Вашей практики, приобретаете необходимую уверенность в выбранной методике торговли.

   Имея большой опыт непосредственного личного общения с начинающими трейдерами я вижу одну и ту же глобальную ошибку – нежелание систематически выполнять нудную, утомительную, долгую работу по качественному тестированию торговых идей и вплетению их в свою торговую деятельность. Это банальная лень, господа. Гэмблер живущий в каждом из нас раз за разом делает помимо нашей воли одну замечательную вещь – видя в процессе торговли какую-то, привлекшую его внимание «закономерность», он тут же старается бросить текущую торговую систему и сразу переключиться на торговлю этой «закономерности» не удосуживаясь проверить практический аспект этой закономерности долгим и нудным backtest’ом. В запале азарта вызванного внезапным озарением, гэмблер пускается в увлекательное путешествие под названием

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.

Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.

В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;).

Итак, из миллиона вариантов описания тренда, возьмем наиболее популярный, простой и общий:”Тренд(вверх) — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы цены.”

Максимумы и минимумы, о которых идет речь в определении выше — это по сути изломы цены. Т.е. локальные пики и впадины. Степень их “локальности” зависит от рассматриваемого тайм фрейма. Ведь ни для кого не секрет, что тренд может быть как на минутках, так и на днях. И совсем необязательно одновременно. Поэтому вопрос тайм фрейма и “глобальности” тренда опустим. Каждый решает этот вопрос исходя из своих задач.

• Что говорят про CANSLIM
• Исследование распределения акций по доходности  Blackstar
• Исследования Уильяма О’Нила
• Критерии CANSLIM
• Научное подтверждение CANSLIM
• Правда про CANSLIM

Что говорят про CANSLIM

Среди многих трейдеров и обычных люди распространены следующие представления о системе CANSLIM:

• это очередная выдуманная «суперсистема»;
• эта система, может быть, и работала в 60-е, но рынок изменился, и теперь она уже не работает.

Чтобы выяснить, так это или нет, нужно посмотреть, как возникла эта система и на чём она основана.

Исследование распределения акций по доходности  Blackstar

Согласно исследованиям Blackstar акции имеют «ненормальное» распределение по доходности:

• 18.6% акций значительно отстают от индекса — laggards
• 7% акций значительно обгоняют индекс — leaders

Исследования Уильяма О’Нила

Билл О`Нил задался целью выяснить, какие факторы больше остальных влияют на рост цены акции.  Он решил учиться на суперакциях прошлых периодов и исследовать их ключевые характеристики.

Поделитесь как дебажите код? — вернее, как проверяете на корректность работы в целом — ну типа каждый блок, каждый кусок кода отдельно и сразу при написании, или не сразу но отдельно, если не сразу, то когда? — не важно, стратегию ли кодите или софт.

Как у меня сейчас — пишу длинный код, потом пробую запустить, потом исправляю ошибки, которые мешают компилироваться)), потом ищу почему код вообще ничего не делает)), следующим этапом ищу, почему код что-то уже делает, но что-то какое-то совсем не то, что я от него ожидаю)). Может быть правильней будет каждый кусок кода отдельно и сразу тестить, в таком режиме мне мешает работать, видимо, подсознательная вера в то, что длинный код возьмет и сразу запустится без ошибок — к слову, такое бывает крайне редко.