Всем Добрый вечер! ;)
 
       На изучение Camarilla Equation меня подталкнуло прочтение нескольких постов участника Смарта и моего друга Виктора, доктора и трейдера — любителя (ник Gugenot), за что ему отдельное Спасибо!
 
       Скорее всего, Вы слышали о Camarilla Equation, и о том, какую помощь он (индикатор) может оказать тем, кто использует стиль торговли «внутри дня».
 
 
Немного истории:
 
       Существует мнение, что торговля по данным уровням представляет собой секретную формулу дей-трейдинга, которая позволит Вам достичь успехов при минимуме риска.

       Давайте разберем подробнее происхождение а также проанализируем работу Camarilla и попробуем разобраться, действительно ли он так хорош!


Происхождение Camarilla Equation:
 
       Камарилья — (исп. camarilla, от camara — палата, двор монарха), группа влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII (правил в 1808, 1814-33), в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате — преддверии более обширного королевского помещения.


( Читать дальше )

Выношу на обсуждение интересную картинку, сделанную сегодня после наложения на график Сбербанка двух индюков: стохастик (Stohastic oscillator) и RSI. 

Результаты получились более чем интересные.

Как оказалось, классическое двойное дно на стохастике работает прямо скажем впечатляюще, а если оно подкрепляется еще и аналогичной фигурой по RSI то рост цены получается очень даже не кислым. 

Два двойных дна  - ситуация не ежедневная, но найти можно, и результаты похожи.

Вот таки дела, если кому интересно, давайте обсудим.

В последнее время было несколько постов, где смартлабовцы жаловались на падение зрения и винили во многом в этой беде бундесверовскую ))) палитру Смартлаба.

Честно скажу, что я не совсем с этим тезисом согласен – вероятнее всего эта проблема возникает в первую очередь из-за постоянного кропотливого слежения за графиками и котировками, хотя и должен признать, что яркая, контрастная цветовая гамма Смартлаба вряд ли помогает зрению восстановиться после изучения стаканов и графиков. 

Каждый из вас может самостоятельно погуглить «гимнастику для глаз», поэтому общепризнанные системы я приводить не буду, а расскажу вам о своем личном опыте решения этой проблемы.

Примерно полгода назад я почувствовал довольно резкое ухудшение зрения.   До этого зрение было 100% или единица, хотя давно не проверял, но вижу хорошо. Когда ухудшение произошло, я начал выполнять следующие простейшие упражнения:


( Читать дальше )

В предыдущих постах:

• На основании первых тестов было принято решение, что торговая система в принципе жизнеспособна, хотя еще сыровата и требует доработки.

С 3 января 2011 года под эту систему выделен отдельный субсчет и ведется автоматическая торговля. Начальная сумма 123000 рублей соответствует торговле с третьим плечем комплектом: 1fRTS + 5fGAZR + 5fLKOH + 11fSBRF. Результаты реальной торговли можно посмотреть на моем аккаунте.
_____________________________________________________

ТЕСТЫ НА OUT-OF-SAMPLE.

Теперь попробуем проверить ее робастность. Под робастностью в статистике понимают нечувствительность к различным отклонениям и неоднородностям в выборке, связанным с теми или иными, в общем случае неизвестными, причинами. Другими словами, будет ли система показывать результаты полученные при тестировании на исторических данных в будущем. Обычно это делается так. Система оптимизируется на одном временном периоде, а тестируется на другом. И если интересующие нас характеристики системы не сильно изменились при переходе на участок истории отличный от того на котором мы оптимизировали систему (out-of-sample), то устойчивость системы признается удовлетворительной.

( Читать дальше )

Продолжаю цикл статей о визуальном анализе. В прошлый раз мы говорили про дегенерацию уровней. Тема многих заинтересовала — особенно критиков )
 
Сегодня я хочу показать на примере текущей сессии — как можно использовать визуальный анализ при внутри-дневной торговле.
 
Система интрадейная, предполагающая закрытие всех позиций на ночь.
 
1) После начала сессии мы ждём формирования определённой визуальной формации и на пробое границы против направления формации, мы входим в позицию.
 
2) Первоначальный стоп может располагаться где угодно, но я думаю он не должен превышать 2-3 АТР
 
3) После формирования поддержки (для лонга) или сопротивления (для шорта) мы получаем ориентир на переворот позиции.
 
4) С этого времени мы постоянно переворачиваемся вплоть до закрытия сессии.
 
5) В конце дневных торгов выходим в любом месте и идём пить пивос

( Читать дальше )

Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/19153.php.
Архив всех данных cо скриптами, и стратегией для WealthLab 5 которая их визуализирует, за лчи2011: http://narod.ru/disk/36794566001/lchi.rar.html

В корни архива, lchi/VisualizeStrategy.wld стратегия для WealtLab 5 которая визуализирует агрегированные данные (что это такое расписанно в предыдущем посте по верхней ссылке). Для этого:
1. экспортируйте данные по инструменту в data sets за период лчи. (например через Ascii Files, данные от финама в папке lchi/rts_m1_lchi)
2. создать новую пустую стратегию File->New->New Strategy From Code
в открывшуюся новую стратегию, скопировать и заменить код из VisualizeStrategy.wld
3. единственный параметр стратегии это filePath, идет первой строкой в методе Execute. В него необходимо прописать полный путь до файла содержащего агрегированные с лчи данные по инструменту.
Например если распаковать, архив lchi.rar в катало c:/project и мы хотим посмотреть торговлю dr-mart на ri:

( Читать дальше )

Добрый день. продолжение этого поста. http://smart-lab.ru/blog/31562.php

Итак начало торгового дня 14:00 (МСК)
В это время делаю ресерч, выставляю параметры в Finviz elite: under 30 иногда (under 50), stock only, relative volume — over 200k или 300k. 

Получается около 1000 акций, что это дает? Я отсеиваю дорогие акции,  отсеиваю неликвид (конечно 200К — это тоже неликвид, но есть акции которые наливают перед супер ликвидностью, их я и ищу), и отсеиваю фонды (частые разрывы в цене). 

Делаю отбор, длится он от 40 минут до 1 часа. Отбор делаю по вкладке News на дневках, с расчерченными графиками от команды Finviz, использую именно эту вкладку «News» чтобы видеть новости и просматривать 50 графиков на странице в большом виде.

Ищу какие нибудь уровни, пампы (надутые и те которые могут надуть), некоторые гепы (которые пробили выжные уровни, и закрепились), и пробой МАшек. Внимание: Отбор делаю в обе стороны как на пробой вверх, так и вниз! (никогда не знаешь как поведет сегодня себя рынок). Если вижу в процессе что в одну из стон значительно меньше акций — добавляю «погрязней».

( Читать дальше )

 

О правильном отношении к деньгам в трейдинге, о том как заработать миллион, имея 500 долларов и тупике технического анализа в биржевой торговле. 

На страницах «Википедии» о Сергее Михайловиче Голубицком сказано, что он «писатель, журналист, специалист по интернет-трейдингу… Разработчик мультимедийного курса TeachPro Internet Trading, не имеющего, по мнению авторитетного биржевого журнала «Technical Analysis Of Stocks And Commodities», аналогов на американском рынке по объему и охвату материала. В 1999 году создал «vCollege» — интернет-школу дистанционного обучения интернет-трейдингу». 

Глас народа из сетевой энциклопедии «Луркоморье» добавляет, что Сергей Голубицкий «увлекается оптимизацией головы компьютером. Часто оказывается сферическим д’Артаньяном в вакууме… Чтение его статей доставляет великие лулзы… культивирует злорадство, знакомит с интересным и полезным софтом, расширяет кругозор. Одним словом — делает читателя культурным человеком».

( Читать дальше )

Мария является владелицей бара. В один прекрасный день она понимает, что практически все ее клиенты — безработные алкоголики, поэтому она больше не может содержать бар, иначе разорится.


( Читать дальше )