Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )

Любой рынок ценных бумаг, это прежде всего система, которая в свое время была придуманна умными дядьками, которые поняли, что если ее грамотно распиарить, то на рынок придет куча зевак с целью по быстрому срубить бабла. И те же самые дядьки понимали еще то, что большинство из этих зевак понятия не будут иметь как функционирует рынок, а свои торговые решения будут основывать на страхе и жадности, то есть на эмоциях, то есть безсистемности. В итоге они оказались правы. Рынок поглощает деньги большинства и отдает их единицам.
 Систему можно победить только с помощью другой системы.
 Как создать свою систему торговли?
1. Наблюдайте за теми инструментами которыми хотите работать. Для начала желательно, что бы это был один инструмент. Как вариант фьючерс на ртс. Мне довольно трудно объяснить, что вы должны увидеть, потому что это все очень индивидуально, но в какой то момент вам в голову внезапно придет идея. Это не значит, что вам сразу придет в голову идея целой стратегии. Это может быть будет только небольшая состовляющая ее.

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Вчера я выложил свои мысли по дневному графику РТС на основе трендового индикатора SAR. Блог не прошел незамеченным, за что я вам весьма благодарен.
Сегодня я несколько разовью свою мысль, поскольку вчера произошел пробой ценой дневного параболика. То есть формально short-тренд закончен.



Прежде чем выложу таблицу с расширенной  статистикой сигналов, хочу принести свои извинения. В блоге от 19.04 в таблице с перечнем шорт-сигналов допустил досадную оплошность. В столбце «Дата старта сигнала Short» на самом деле указаны даты старта следующих за этими шортами лонгов.

Ошибку исправил и добавил кое-какие данные по сигналам лонг, о чем меня просили кое-кто из коллег:


Некоторые выводы по уже состоявшей ся ситуации закрытия шорта:

1. Закрывшийся вчера шорт все-таки не стал уникальным по своей длине. Рынок не увидел в ситуации ничего такого, что позволило бы цене пробить поддержку 1575,81п без предварительного переворота в лонги по дневному SAR и уйти, что называется, «в пол».
2. Все-таки этот шорт тренд отличается от предыдущих тем, что при длине 21 свеча (почти месяц с 21.03 по 19.04) максимальное падение составило всего 6,3%. До этого «антирекорд» максимального падения внутри тренда принадлежал тренду от 14.04.2005 с падением «всего» 8,7%. Именно поэтому в блоге от 19.04 я писал, что рынок может упасть без пробоя дневного SAR еще на 2,5%-3,0% от уровней закрытия среды 18.04. 
3. В выборке Long-трендов нет ни одного тренда с общей длиной менее 8 свечей (сессий) и формированием своего максимумума раньше 3й свечи. Это дает основание ждать роста рынка в ближайшие 3-4 сессии до уровня 1672п (старт лонга 1604,63п + 4,2% как минимум из всех максимумов лонг-трендов выборки за 11 лет).
4. Что касается просадки внутри тренда ДО наступления максимума тренда. В таблице собраны данные о просадках (уровень в % от старта тренда и номер свечи, в которой просадка произошла). Здесь не учтены просадки внутри первой свечи тренда непосредственно после пробоя SAR, поскольку относительно всего движения они незначительны. Так вот, я нашел только один тренд с просадкой внутри тренда ниже цены старта ДО наступления максимума. Это тренд от 28.05.2002 года. Во всех остальных случаях рост был практически безоткатен минимум до 3й свечи. В нашем случае третья свеча наступит в понедельник 23.04.12.

Итак, основной прогноз:
Рост индекса РТС до уровня 1672п к понедельнику 23.04.12 с общим нахождением индекса РТС в состоянии лонг-тренда по дневному SAR как минимум в течение ближайших 8 сесиий, включая сегодняшнюю сессию 20.04.12.

За сим все и удачи! 

Коллеги, доброго дня!
 
В феврале с.г. я выложил на ваш суд свои мысли о торговой системе, построенной исключительно на индикаторе SAR. Подопытным инструментом выступил дневной график РТС  за период с начала 2001 года и по начало 2012 года – 11 полных лет.
Вот этот пост — http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=68658
Поскольку в процессе тестирования системы я собрал внушительный поток сигналов – 218 трендов на дневных свечах (109 шортов и 109 лонгов), то сейчас я этой выборкой так или иначе пользуюсь.
Так вот, хочу с вами поделиться идеей, которая у меня сформировалась за последние пару сессий, о том, как может развиваться ситуация в РТС сквозь призму индикатора SAR.
 
Но для начала текущий (по состоянию около 20.00 мск 18.04.12) дневной график РТС с наглядным отображением сигналов по SAR:
 

Делаю важнейшее замечание:

( Читать дальше )

Уважаемые смартлабовцы, сегодня хочу рассказать о том, как я веду свой журнал сделок.
Считаю, что это именно та вещь, которая позволила мне совершить шаг, оставивший позади этап непрерывных сливов и поднявший меня на ступеньку, название которой скорее «нестабильная прибыльность» :)
Весь журнал в Excel’е, разбит на несколько листов.
*********************************
 
1 лист. Финансовый план.


Эту страничку я подсмотрел в журнале одного известного трейдера в Интернете. Простая и удобная табличка: вбиваешь свою начальную сумму средств, вбиваешь желаемую денежную цель и вбиваешь предполагаемую доходность своей стратегии за месяц.
В рамках стажировки Клуба, я использовал таблицу по-другому: мне нужно было заработать около 60% к депозиту за 3 месяца и рассчитывал на сколько нужно продвигать депозит каждый месяц, чтобы не выбиваться из графика. В моем примере математика простая, но можно провернуть расчеты и сложнее :).


( Читать дальше )

Приветствую Господа!

Решил я вчера проанализировать ликвидность по фьючерсам Фортс и найти самые ликвидные.

Для анализа были выбраны:
-РТС
-Сбер
-Газпром
-Лукойл
-ВТБ
-Баксорубль
-Евробакс
-Еврорубль
-Брент
-Золото

Я скачал минутные данные из Финама с объемами за прошедшую неделю (со 2 по 6 апреля 2012). Убрал вечернюю сессию по всем инструментам. Сразу же обнаружилось, что по некоторым фьючерсам не хватает свечек даже на дневной сессии:
-ВТБ — 16% минутных свечек отсутствовали
-Евробакс – 17%
-Брент — 28%
-Золото  — 41%
-Еврорубль – 77%

Например, грубо говоря, с 10-00 по 18-45 МСК по Еврорублю торги проходили только на протяжении 23% торгового времени. Конечно, это очень грубая оценка, но этот факт дает примерную характеристику ликвидности.

В остальных фьючерсах (РТС, Баксорубль, Сбер, Газпром и Лукойл) конечно тоже не хватало некоторых минутных свечек, но там не хватало менее 3%.
Дальше я решил проанализировать эти 5 фьючерсов.
Я отсортировал минутки по количеству проторгованных контрактов.
Далее вывел среднее значения из 5% минуток, где было проторговано минимальное количество контрактов. Тоже самое сделал и с 10% «минимальных минуток».

( Читать дальше )

В пятницу я выступал с мастер-классом на выставке Финансовый супермаркет. Очень жаль, что было не очень-то много народу. Всем тем, кто пришел, хочу сказать спасибо. Надеюсь, вы потратили время не зря.

Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге. 

1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.


тезисы первого этапа:

• самый короткий путь — работа над своими ошибками
• важно не застрять навечно в процессе сбора информации
• для это надо четко понимать цель — деньги
• чтобы зарабатывать, надо иметь более ясное представление о реальности. Меньше иллюзий, больше адекватности — выше стабильность и заработок. Адекватность приобретается через долгие часы изучения самого рынка (а не новостей, семинаров, книг и т.п.).
• первый заработок на 1 этапе зачастую приходит случайно, и как правило ведет к последующему сливу
• Забавно, что при этом 90% скажут: «да так бывает, но со мной этого не произойдет. И окажутся неправы».
• выживание на 1 этапе без стаб доп дохода почти невозможно
• полное отсутствие стабильности 1-го этапа заставляет людей искать околорыночные способы заработка, чтобы выжить. 

2. Левел 2. Системный трейдинг. 
 

• Любые элементы системности добавляют стабильности в результаты.
• Системная торговля не избавляет от риска вылететь с рынка
• Системный трейдинг имеет большую проблему — исполнение системы.
• Тут упираемся в психологию, которая по утверждению некоторых может составлять до 90% успеха в трейдинге:)  
• Проблему решает автоматизация (торговый робот)

03. Создание созидательных процессов.

( Читать дальше )