В свое время статья Дмитрия Толстоногова стала для меня неким граалем. Завидую тем, кто еще не читал, потому как увидев эти строки впервые восторгу моему небыло предела. Приятного чтения.


Как играть и не проигрывать на бирже
Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже », типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций. 
Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.
В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.
 
На первой стадии новый клиент читает все экономические издания, слушает новости с таким вниманием, будто ожидает узнать их первым. Важным считается поведение бразильского фондового индекса Бовеспа. Исключительное значение придается прогнозам всевозможных аналитиков и мнениям коллег по дилинговому залу. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: «что ты думаешь о рынке?» или «будет ли расти такая-то акция?» (если он ее уже купил). Мой типовой ответ: «не знаю» или «подбрось монетку». Клиент не успокоится, пока не найдет того, кто подтвердит, что «такая-то акция будет расти». На этой стадии клиент ищет кого-то, кто говорил бы ему определенно, когда и что покупать или продавать на рынке.

( Читать дальше )

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Всем доброго времени суток, зарегистрировал на финам демку rox для торговли NYSE. Но меня интересует, где (помимо финам) можно найти демку, желательно больше чем на финаме, тоесть более 30 дней (хотя бы 60-90)
Какая платформа, для торговли NYSE  на Ваш взгляд оптимальна, какой брокер?
И если есть еше советы для старта NYSE, будет очень приятно с ними ознакомится в коментариях.
Всем спасибо!

                                                                  


Я  cds проблемных европейских стран использую для подтверждения тренда или его окончания по паре EUR/USD. Существует обратная зависимость движения cds и пары. Тот же метод  применим и к индексам.
 для полноты картины еще беру графики доходности по облигациям
P.S.  Если какая ссылка не работает. то пишите исправлю. Или нужна еще какая страна пишите добавлю.
CDS — это внебиржевой инструмент, который не контролируется ни биржами, ни государственными структурами, при этом нет даже точных сведений об объеме заключенных договоров, так по некоторым сведениям речь идет о $ 36 трлн, тогда как в 2008 году объем доходил до $60 трлн при мировом ВВП $56 трлн!!! CDS — это контракт, в соответствии с которым продавец кредитной защиты (страховая организация) соглашается выплатить покупателю (государству или корпорации), как правило, номинал объекта договора в случае наступления дефолта. Чем надежнее объект договора, тем ниже стоимость контракта. Объектом договора может быть все, что угодно. Если суверенные CDS, то они заключаются на государственные облигации, если корпоративные CDS, то соответственно, обычно заключается на корпоративные облигации.Основными действующими лицами со стороны покупателей являются банки, хэдфонды и прочие фонды денежнего рынка. Они покупают СDS для хэджирования рисков дефолта или банкротства, таким образом имеют возможность разблокировать ранее зарезервированные средства, т.к все риски теперь на эмитенте. Что касается операторов со стороны продавцов, то крупнейшие из них это AIG с обязательствами свыше $500 млрд  и ныне мертвый Lehman с обязательствами в $700 млрд. Есть непокрытые CDS, когда, например, продажа идет, не имея в наличие облигаций, т.е. спекулянты ставят на дефолт, таким образом повышая стоимость контракта и нанося удар по долговому рынку, именно поэтому Германия запретила такие виды операций.
___________________________________________________________ 


( Читать дальше )

 Ошибка 6. Чрезмерное усложнение.
Трейдинг не нуждается ни в каких сложностях. Конечно, вы можете потратить столь много времени, сколько пожелаете в поисках правильной стратегии — возможностей великое множество. Формализация стратегии в персональный торговый план требует всего пары часов — далее вы можете его усовершенствовать по ходу. Далее — стадия бумажной торговли — и уже здесь многие трейдеры начинают переусложнять и углубляться в непрерывное усовершенствование. Это напоминает «охоту на святой грааль» с прыжками от стратегии к стратегии. Трейдер начинает следовать своему плану с самыми благими намерениями. Дела могут идти хорошо, но рано или поздно они пойдут не самым лучшим образом — потому что рынок меняется.
Тут модернизаторы впадают в панику. Им не нравится отдавать деньги рынку обратно. Поэтому они решают модифицировать систему введением фильтра, который бы отсекал такие плохие периоды в рыночном поведении. Они добавляют всё больше индикаторов и их замысловатых сочетаний, неистово тестируют и приходят к выводу, что большинство плохих моментов отсеяно, и их обновленная система замечательна. А потом рынок опять меняется.


( Читать дальше )

 Ошибка 3. Непонимание мани-менеджмента (ММ).
Вы, мб думаете, что это очень скучная тема. Тем не менее, манименеджмент не только даст вам возможность выжить на рынке достаточно долго, чтобы получить профит, но и открывает перед вами массу новых возможностей.
Есть 2 стороны ММ, и большинство концентрируется на первой — на выживании, или классическом ММ. Это, безусловно, имеет колоссально важное значение. Идея очень проста. Вот у нас есть мешок денег. Далее, мы определили, что потери — это неотъемлемая часть трейдинга и нам их не избежать. И будут времена, когда сумма денег в нашем мешке будут не увеличиваться, а ровно наоборот. Поэтому если мы не будем этим процессом правильно управлять, есть высокая вероятность, что все наши денежки испаряться и торговать нам будет не на что. Поэтому идея классического ММ в том, чтобы потери не могли лишить нас возможности торговать.
Простой пример. У нас есть 5000 долларов. Мы хотим гарантий, что мы выживем в этой игре в течении как минимум 6 месяцев, времени, как мы полагаем, достаточного для того, чтобы наша стратегия принесла профит. Простейшее, что приходит на ум — мы можем позволить себе потерять не более 40 долларов в день. Если мы дошли до этого, мы останавливаем торговлю в этот день. В этом случае мы будем в игре даже в случае худшего воможного сценария — если мы будем терять каждый день.


( Читать дальше )

Наткнулся на интересный сайт www.tradingsimulation.com/ — много на нём всякого полезного на английском языке. Вот, к примеру, мне понравилось как пишет некий Harvey Walsh об ошибках в трейдинге. Эти и другие тут - http://www.tradingsimulation.com/resources/articles/trading-life.html
Мой местами вольный перевод: 
***********************************************************
Самые частые причины, отчего трейдеры — новички и давно торгующие, теряют профит. Изучая причины этих неудач, мы будем избегать ошибок, свойственных толпе и попробуем превратить негатив в позитив.
Ошибка 1. – перебирание разных стратегий, или «Охота за святым Граалем».
Святой грааль — это такая суперсистема, которая никогда не теряет. Мы читаем форумы, книжки, ходим на семинары, дискутируем в чатах, но секретная постоянно выигрышная стратегия продолжает ускользать от нас. Отчего же мы тратим столько времени на поиск то, чего нет? А потому что это намного проще, чем повернуться лицом к реальности и признать, что трейдинг — это не такое простое дело, как покупка некого чудо-индикатора, который говорит тебе — покупай/продавай, а ты только смотришь на уходящую в бесконечность линию, показывающую твой профит.


( Читать дальше )

Я не пользуюсь индикаторами, не рисую уровни, не черчу каналы, не ловлю развороты, я работаю тупо на пробой максимумов / минимумов на графиках.
 
Минус в том, что нужен тренд, а он не всегда есть. Плюс в том, что хоть где-то тренд как правило есть, так что пару инструментов для работы всегда можно найти.
 
Также минус в том, что стопы иногда приходится ставить далеко, если жду пробоя вверх, то стоп ставлю под каким-то значимым дном. Получается далеко, если выбивают — то бывает больно, но выбивают редко. Мне подходит.
 
Основной вопрос — что будет после пробоя уровня / выхода из диапазона — бурное продолжение или возврат назад. На 100% тут не угадаешь, но есть одна штука, которую можно использовать в качестве подтверждения. Работает только для валют и металлов, так что труженикам ФР — пардон:) Но остальным может пригодиться.
 
Компания OANDA, канадский брокер, абсолютно безвозмездно, то есть даром, демонстрирует у себя на сайте соотношение длинных и коротких ордеров, причем делает это с очень небольшой задержкой — на дневном графике всего около 30 минут. По сравнению с СОТ, задержка которого составляет неделю, это довольно щедро.


( Читать дальше )

В один топик книжка уже не помещается, пришлось разбить.
Окончание здесь. Книжка дополняется в т.ч. и с вашей помощью.


Время торгов крупнейших мировых бирж

  или www.stocktime.ru


Календарь отчетности с Marketwatch.com
Календарь отчетности с Briefing.com
Настроение инвесторов с Stockcharts.com
Календарь статистики на MFD.ru
Календарь статистики на Forexfactory.com
Календарь статистики на Forexpros.ru
Календарь статистики на Stockinfocus.ru
Календарь статистики Econoday.com 


( Читать дальше )

Здравствуйте. На смарт-лабе большинство торгует РИУ. По сути торговля опционов то же самое, только позволяет не просто сказать, куда пойдет рынок (вверх/вниз), а как быстро и до куда. Также опционы позволяют строить позиции с автоматическим стоп-лоссом(т.е. гепы утренние или после статы менее опасны). Можно также использовать статистику и иметь максимальный убыток больше макс профита с 80% прибыльных сделок. Все в наших руках.

Далее идет описание, как видит автор опционы. Много букаф.

Получилось немного сумбурно, в конце я написал сайты, которые мне помогли, в т.ч книги.

Для иллюстраций заходим сюда и строим позиции, которые были упомянуты в тексте.
www.option.ru/analysis/option#position

Теперь по поводу опционов. Это страховка иначе говоря.
Call опцион — возможность «позвать(call) товар по определенной цене»
Put опцион — возможность «положить(put) товар по определенной цене»

Определенная цена называется страйк.

( Читать дальше )