В последнее время и банки и проф участники оказались род жёстким надзором и контролем ЦБ и уже отходят от классических способов обнала, известных даже младенцу. А вот МФО (микрофинансовые организации) продолжают вовсю промышлять похожими схемами, ибо их лицензия стоит копейки и отбивается за неделю работы. Суть схемы все та же — берём 1000 физиков, раздаем им по 999 тыс займа за счёт привлеченки от юриков, потом все это красиво закрываем векселями или цессией и сливаемся в регион, подальше с глаз долой. При этом банк-аген обслуживающий счёта этих физиков практически ничем не рискует, если соблюдает «лимиты». И даже, более того комиссию за все это безобразие берет вбелую вполне официально…

Ссылка на эту книгу одна из наиболее часто встречающихся в интернете по теме алгоритмической торговли. Честно говоря, я так и не понял, кем и где работает автор, но, скорее всего, это один из индийских ученых-программмистов, приехавших на запад в поисках самореализации и финансового процветания.




Книга не содержит граалей, но вот структура торговых систем в ней расписана достаточно подробно. 

Посвящая достаточно много времени вопросам автоматизаци торговли, я так или иначе встречался с аспектами, изложенными в книге, однако книга все же помогает систематизировать и структурировать информацию.


Книга будет полезна тем, кто хочет заниматься работой в этой области, но не хочет проходить все кейсы сам. Так же, взглянув на алгоритмическую торговлю глазами сотрудников крупных фондов, начинаешь понимать, что роботы, которые продают или делают отечественные подмастерья, состояющии из аккуратно подогнанных под прошлые данные сигналов Buy и Sell не имеют никакого отношения к действительно серьезному инвестиционному бизнесу. 

Книги такого плана лично меня мотивируют двигаться дальше. Хочется изучать обработку речи, нейронные сети, сиситемы искуственного интеллекта, и остается только соблюсти тонкую грань между ремеслом и  искусством, которым, безусловно, является алгоритмическая торговля.

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

Впервые я прочитал про Хаима Бодека в книге Стюарта Паттерсона «Dark Pools», о которой я писал здесь. Очевидно, Бодек помогал Паттерсону писать эту книгу, переживая не самый легкий период своей жизни.
Паттерсон описывает Бодека, как лысого, одетого с иголочки панка. Бодек в юношестве играл в рок-группе, и теперь любил собственноручно править код робота, выискивая ошибки, одетый в белоснежную рубашку, черный галстук под орущуй на весь офис heavy metal.


Хаим Бодек работал в высокочастотном подразделении UBS, затем основал свой фонд Trading Machines LLC, в котором работали лучшие кванты, специалисты в области искусственного интеллекта, физики и криптографы, а так же один из программистов, стоявший вместе с Джошем Левайном у истоков ECN Island.  Фонд торговал акциями и фьючерсами, а позиции хеджировал опционами. Основой торговой системы была стратегия, построенная на программе компьютерного обучения (machine learning, не знаю, как перевести лучше) и предсказании цены с помощью обучаемого алгоритма.  Честно говоря, я не понял, насколько высокочастотной была торговля, но в определенный момент все начало рушиться из-за того, что ордера исполнялись на бирже неточно. 


( Читать дальше )

Глава седьмая, в которой мы продолжаем говорить о волатильности за пивом.
 
Мы сидели в пивном баре, куда нас затащил Седой, мотивируя что на ресторан он в этот раз не заработал, а здесь лучшее пиво в этой местности. Решение было принято с удивительным результатом голосования при двух против и одном воздержавшемся. Седой не отличался склонностью к компромиссам.
 
…
 
— Ну что, бубновый король, заводи свою шарманку. — Седой громко поставил свою пустую кружку на стол и вызывающе посмотрел на меня.
 
— Почему бубновый король? — удивился я новому обращению
 
— Да потому, что ты чемпион по бубнению. Что поведаешь нам на этот раз?
 
— Леха, когда уже тебе надоест меня чморить?


( Читать дальше )

В 2008 я ходил на курсы по опционам к легендарным Паршикову и Твардовскому. Да-да именно к тем самым авторам книги «Секреты биржевой торговли».
Сергей Валентинович раздал всем анкеты для пометок и вот теперь я хочу сравнить то, какие выводы я сделал в 2008-ом, с тем как все получилось на самом деле за 5 лет торговли опционами.

Общие принципы управления опционными позициями
1.
2008: Быть всегда в рынке.
2013: Не согласен. Нужно выбрать области эффективности стратегии. У любой даже самой лучшей опционной стратегии есть моменты эффективности и неэффективности. Их довольно просто отфильтровать, по волатильности, например.


( Читать дальше )

Здравствуйте.

6 ноября состоялся бесплатный вебинар на тему «Торговые стратегии и командная работа с S#». Спасибо всем участникам вебинара, в том числе за интересные вопросы после сессии.

Мы рады сообщить, что для просмотра доступно видео вебинара.

Кроме того, вы можете загрузить проекты которые были рассмотрены на вебинаре.
Все подробности вы можете найти в статье Хранилище стратегий на нашем сайте.

В рамках вебинара были рассмотрены следующие основные темы:

• Хранилище стратегий.
• Работа с сервисом TFS.

Любо было наблюдать как днный участник был на первом месте. к тому же он со смарт-лаба и тут я вижу как он уже вторую неделю стоит по уши в колл-опционах с достаточно дальним страйком 160 000 от ноября. Хотелось бы узнать в чем его идея с учетом того что опционы эти начнут гореть в геометрической прогресии ближе к экспирации, а вероятность того что рынок рванет на 10000 п. за две недели конечно есть, но… не совсем большая.

Это тильт или какая то отличная идея?