Что такое дивергенция?


Возможно, вы догадываетесь или, являетесь одним из немногих, кто действительно знает, что представляет собой этот сигнал. А если нет? Тогда Вам будет интересно прочесть это материал до конца:)

В качестве интерпретации данного выражения можно привести следующие понятия: "изменение направления", «отклонение», «расхождение» и «разногласие». Дивергенция является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении. Но как определить момент? Вернее «как ПРАВИЛЬНО определить момент» разворота цены и соответственно забрать как можно большую часть её движения? Об этом и песня.

( Читать дальше )

Я уже почти ровно месяц во Флориде (Время летит быстро, ужас!)

Итак, хочу осветить вопрос, который мучает вас всех, ибо многие из вас (но не все), уверен, мечтают о том, чтобы зимовать во Флориде, а не в аду. Мне и самому было бы интересно.

Так вот…  Сколько денег я потратил в первый месяц и на что? 



Важно понимать, что все расходы указаны на двоих человек. То есть если бы я был один, то это было примерно на $1800 экономичнее. Сразу хочу сказать, что жена у меня молодец, денег почти не тратит. 

Если честно, мы живем в очень неплохом доме с тремя спальнями. Брал такой, чтобы если чо, можно было разместить гостей. Всего мой дом стоит с налогом $3330 в месяц. Первый платеж зачастую состоит из двух месяцев аренды + залог. Всего за дом я заплатил в 1 мес. $9660. Приличную хату можно было бы снять в 2 раза дешевле. Правда есть нюансы с краткосрочной арендой, ибо если аренда<6 месяцев, то попадаешь на туристический налог 11%. 

Еда тоже может стоить существенно дешевле. Мы не едим в ресторанах, но продукты покупаем качественные: и фрукты и овощи и стейки филе миьньон из премиум говядины за ~$15/фунт.

Прежде чем ехать, я составил себе план — бюджет путешествия. Вот могу показать, как расходы отличаются от плана:


Я в план еще заложил расходы на коммуналку = $300, но пока не знаю, какие будут счета. Из коммуналки я плачу только электричество.


( Читать дальше )

Обнаружил на сайте Сеинт-Льюисовского ФЕДа классную штуку — волшебный add-in, встраиваимый в Эксель 2010/2013,
который вынесет мозг любому аналитеГу и обеспечит долгие ночные оргазмы каждому адепту от Макро/Экономики, причём абсолютно бесплатно :)

При его помощи, вы получите доступ к мириадам макро-данных, — не только к америкосовским, но и worldwide.
Впечатляет!

Вот небольшое видео, поясняющее вкратце, как это работает: youtu.be/93NHLnppiLg

А вот и страница для закачки.

Надеюсь, что всем будет полезно. 

Сила Привычки. Книга очень важная. Читать обязательно. В последнее время даже подозрительно становится, что за книгу не беру, кажется, что ее должен прочесть каждый.

Основная суть: вы даже не подозреваете насколько сильное влияние привычки оказывают на вашу жизнь и жизнь всего человечества!



Начну с главного. Как книга связана с трейдингом?

Непосредственно. Дело в том, что наш трейдинг тоже состоит из набора некоторых привычек, которые зачастую контролировать мы сами не можем, потому что они находятся глубоко у нас в мозгу. Недавно о билогическом детерменизме поведения трейдера упоминал Александр Минеев. То есть некоторые действия, которые мы совершаем на бирже сидя у монитора, имеют зачастую несознательный, а неврологический характер («коленная реакция»).

Какие у трейдеров могут быть привычки?

• ставить стоп
• отменять стоп
• отыгрываться
• усредняться
• спорить с рынком
• торговать в первые минуты после открытия (или не торговать)
• нарушать или наоборот соблюдать риск-менеджмент
• покупать себе мороженное после убытка)
• снимать часть профита после большой прибыльной сделки
• и т.п.

Лично я в процессе чтения сделал следующие выводы

( Читать дальше )

Навеяло этим постом smart-lab.ru/blog/123724.php.Где "«трейдеры»" утверждают, что это бред .
1 Рынок всегда ходит от одного уровня к другому, от старых к новым от новых к старым, почему? Это то, что видят все.Включая больших и маленьких игроков.В отличии от Вас я это знаю не по наслышке. Даже на Найсе у любого специалиста на планшетнике всегда есть 2 графика, график акции и график СП 500. Если вы посмотрите сделки хедж фондов за прошлый год то вы увидете, что практически все сделки имеют привязку к точкам на графике {не считая фундаментала}.Внимательно отследите график Апла когда он прошел 700 обновил Хаи а потом начал падать. ПО дороге вниз он цеплял практически все уровни на которых он останавливался идя на верх.
Натуральный газ в прошлом году после падения как раз развернулся возле точки 12 летней давности. СОвпадение наверно.Да согласен, многие уровни прошиваются, пробиваются, однако развороты практически всегда возникают возле каких то исторических точек.
Если нет, как вы тогда можете объяснить то, что имитент на дневном графике иногда бьется в одну и ту же точку с минимальной погрешностью{тоже наверно совпадение}

( Читать дальше )

Итак, вчера на фейсбуке мы выбирали лучшие посты за 23-26 мая.
Итоги голосования выглядят следующим образом:


Из этих постов мы выбираем четыре: №1,№2 и №8. Они попадают в финал недели.

Финал недели.

Прошу профессионалов, указанных ниже выбрать два из семи топиков:

 

1.begemot01: История повторяется. вспомним 2008 год
2. Дмитрий Шагардин: золото и реальные процентные ставки
3. А.Г.: Это ЖЖЖ неспроста
4. Aziz4ig: Спасибо вам, Александр Михайлович Герчик 
5. Green_Yard: Рецессия в РФ уже около года
6. Александр Шадрин: Какой смысл покупать акции? Выкупи себя из рабства и купи раба
7. М.Бугорков: История становления трейдера. 6 лет на рынке 

Теперь сформируем конкурсную комиссию.
Следующих профессионалов попрошу проголосовать:


( Читать дальше )

Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.


 Часть первая. Гном.
 … В мае 2008 мы начали делать очередную квартальную перекладку на сентябрь. Продажа путов ОТМ давала уже 8й прибыльный квартал подряд, и светил приличный полугодовой бонус.
Лимиты за последний год увеличивали 4 раза, и сейчас мы были готовы продать до ХХХХХХ путов на Ри.
 
Стратегия была предельно простая:
 
продажа ОТМ пута в 70% случаев давала простую экспирацию без денег. Еще в 25% случаев цена припадала, и мы перекладывались на пут пониже (иногда более крупным сайзом). Тогда экспирация была верняком вне денег.
Ну и бывали моменты, когда чтобы, покрыть лось, надо было продать слишком много более далеких ОТМ, и тогда продавались опции следующих серий. Такое роллирование было нашей козырной картой, при объяснении стратегии начальству.


( Читать дальше )

     Уважаемые тролли и нормальные товарищи!!! Давайте немного разберёмся. Каждый день, одна половина из вас кричит про рост, другая половина ждёт обвала и каждый день одна половина троллит другую. Все вы прекрасно знаете мой взгляд на рынок и все, кто меня постоянно читают — знают что я практически с начала текущего года смотрю только вниз и работаю в основном от шорта и пока я не вижу смысла менять свой долгосрочный взгляд. Как и на любом тренде, будь он направлен вниз или вверх, на нём всегда есть технические отскоки, рынок не может без перерыва падать или расти. И мне вот непонятна неадекватная реакция многих персонажей, которые прям светятся от счастья и радуются, когда рынок идёт в частности против меня или ещё кого то. Сегодня утром был дан сценарий на день smart-lab.ru/company/itinvest/blog/120166.php  в котором было всё более менее чётко описано — уровни сопротивления по ММВБ 1420-1430 по РИ диападон 143000-14000. Чётких сигналов на открытие любых позиций не было, о чём я утром и написал, а тем кто хочет шортить, то стоит ждать пробой отметки 140000 по РИ. Ни о каком обвале речь не шла и пока не будет повод я про него не пишу, хотя среднесрочно почти уверен, что будем ниже. Если что то изменится на графиках, то и я сразу поменяю своё взгляд ибо стою вниз рискую своими деньгами ведя публичную торговлю. Промежуточные результаты и тем более итоги дня оценивать нет смысла — оценивать надо итоги года и только тогда делать вывод об управлении и об управляющем.

( Читать дальше )