Mega Epic Flash Crash!

На рынке пролилась кровь, слышны стоны людей, доверивших свою жизнь и капитал банкирам. Подобно мощному тайфуну на рынке проносятся маржин коллы и боль тысяч инвесторов по всему миру. Люди теряют все. Люди в панике и страхе бегут из места, которое ранее называлось тихой гаванью и казалось, что ничего не способно поколебать железобетонную устойчивость рынка. Подобно охреневшим от жира и безнаказанности баранам, многие аналитики и комментаторы вещали на весь мир о фундаментальной недооцененности акций, о том, что рынок устойчив к внешним воздействиям, раз игнорировал проблемы по всему миру в течение двух лет. Казалось, что это навсегда. И вот, наступил он, тот мощный и безжалостный налет первичных дилеров на рынок.

Налет иррациональный, безумный, но безусловно завораживающий




От максимума понедельника до минимума четверга S&P500 упал на 8.35% — всего за 4 дня!!! С 2009 года было только 2 раза подобное. Это начало марта 2009, тот самый момент, когда СИПИ шел к знаменательным 666 пунктам и 6-7 мая 2010 в памятный и известный всем flash crash. Объемы сейчас максимальные за год и одни из самых больших в истории на равне с худшими дня в 2008 и сопоставимы с 6 маем. Тотальный и беспощадный уход от риска. За несколько дней с рынков исчезли, просто испарились триллионы долларов капитализации и о … да, как символично. Вернулись туда, откуда пришли. 

Бен в отчаянии глушит литрами спиртное в местных пабах. Глушит от того, что больше не может теперь боль. Бен устал, ему тяжело врать. Он экономист. Если в крови лучшего топ.банкира всегда сидят гены патологического мошенника и лжеца, то Бен не такой. Он больше не может смотреть на весь этот беспредел. Его Goldman взял на пост председателя ФРС потому, что у него честны глаза, ему люди верили. Он понимает, что опять придется запускать QE3, опять грабить народ и врать. Спиртное позволяет уйти от этого безумия. Он хочет стукнуть кулаком по столу и послать все это к ебеням. Грядет большая жопа и Бен понимает, что не осталось рычагов стимулирования и экономика идет под откос.

Хех, меня не перестают удивлять комментарии аналитикой, которые говорят, что падение связано с опасением замедления экономики и рецессии. Поэтому предложу свою версию и выступлю, как комментатор ))

Вопросы и ответы! ))


( Читать дальше )

Перепечатка)

Мышление профессионального трейдера-игрока.
Множество членов инвестиционного сообщества торопятся оговорить, что инвестирование — это не игра на деньги. У широкой публики азартная игра вызывает много отрицательных ассоциаций. Когда упоминается профессиональная игра на деньги, большинство людей представляет неуправляемых игроков, ищущих непомерный риск и импульсивно просаживающих свои сбережения на черный день. Но азартная игра — не обязательно «плохо» или «зло».

Действительно, профессиональные трейдеры — по существу профессиональные игроки. Вопрос лишь в выработке правильного мышления, ясного и сосредоточенного мышления профессионального игрока.

Хотя трейдинг — форма азартной игры, жизненно важно четко различать маньяков, любителей и профессиональных игроков. Страстные игроки увлечены азартной игрой. Они играют на деньги, чтобы испытать азарт и чувство эйфории. У них абсолютно нет дисциплины. Очевидно, трейдинг — не место для страстного игрока, или страстного трейдера. Но многие путают маньяка, играющего на деньги, с профессиональным игроком, хотя эти два типа игроков — полярные противоположности. Профессиональные игроки, также как профессиональные трейдеры, должны принимать риски, но они ими тщательно управляют. Они ищут высокие вероятности успешной сделки и только тогда делают ставку.
Любителей, или социальных игроков, интересуют исключительно удовольствия и развлечения. Они выделяют из бюджета определенное количество денег для игры на деньги ради развлечения, а затем, тратят их, как на фильм, концерт или спортивные соревнования. Баловство и есть баловство, так что социальному игроку не имеет смысла разрабатывать детальную стратегию выигрыша у казино, или тщательно просчитывать риски за столами блэкджека, например. В некотором роде социальные игроки получают острые ощущения в надежде встретить Леди Удачу и сорвать большой куш.

Многие начинающие трейдеры, однако, делают ошибку, применяя мышление любителя, социального игрока к трейдингу. Они рассматривают трейдинг, как развлечение. Если у Вас есть лишние деньги, такое отношение к торговле не повредит, но большинство из нас хочет сделать прибыль. А мышление любителя может быстро уничтожить ваш счет. Если Вы серьезно относитесь к трейдингу, жизненно важно изменить это мышление. Вы можете находить трейдинг приятным, но главная цель профессиональной торговли — делать прибыль. Мало того, что нужно развить выигрышные торговые навыки, но и хорошо управлять рисками, выработать дисциплину, контролировать эмоции и исполнять стратегии с наивысшей умственной отдачей.

Не входите в сделку только для того, чтобы испытать всплеск эмоций. Найдите условия с высокой вероятностью успеха и стойте в стороне, пока не сложатся условия, когда Вы можете победить. Вы должны действовать, подобно профессиональному игроку, когда он просчитывает риск. Точно так же, как в профессиональной игре, трейдинг — вопрос терпеливого ожидания вероятности. На каждом броске кубиков профессиональный игрок рискует очень немногим, чтобы иметь возможность переждать череду проигрышей. Профессиональные трейдеры также сталкиваются с полосами убытков, и жизненно важно минимизировать риск, чтобы выжить и подождать вероятности в свою пользу.

Полезно рассматривать трейдинг, как профессиональную азартную игру. Это правильная перспектива. Однако, будьте не игроком-любителем, а скорее, самим казино, которое тщательно просчитает вероятность, удостоверится, что она на его стороне и воспользуется преимуществом «закона средних чисел " для гарантии, что на большом числе сделок Вы сделаете большую прибыль. Отказываясь от любительского мышления и формируя профессиональный подход, Вы будете торговать прибыльно и последовательно.

От себя добавлю, непрофессиональный стиль поведения для интрадея:
1. Перенос позы овернайт
2. Попытка залезть в сделку на первой свече
3. Желание срочно отбить лося
4. Неспособность сделать перерыв в торгах
5. Наличие открытвх поз без возмодности наблюдения за рынком
6. Действия по чужим сигналам/мнениям
7. Отсутствие подготовки к торгвм (анализ уровней, графических моделей, ожидаемой на день статистики)

Добавляйте свои наблюдения, что еще можно отнести к «любительству» в интрадей трейдинге.

Решил взять паузу небольшую и пока не буду ничего писать. Посты, что постил недавно, получили негативную оценку сообщества. По всей видимости на сайте есть несколько человек, которых я явно раздражаю. Всё таки контент был на мой взгляд полезным, по-крайней мере не раздражающим или оскорбляющим кого либо. Отсюда и такие выводы.

Своё видение рынка и открытые позиции буду постить на своём сайте uptrade.ru

Со смарт-лаба никуда не ухожу — он мне по-прежнему интересен.

Данные на апрель месяц, сейчас значит длина пачки больше.

Кеннет Эрроу уверен: попытки уберечь от банкротства погрязшие в долгах европейские страны тщетны


Профессор Кеннет Эрроу. Фото: silicomventures.com
В интервью Deutsche Welle известный американский ученый, профессор Кеннет Эрроу (Kenneth Arrow) анализирует перспективы преодоления экономического и финансового кризиса в еврозоне. Эрроу был удостоен Нобелевской премии по экономике в 1972 году. Тогда он был самым молодым лауреатом в этой дисциплине. Кеннет Эрроу преподавал в Стэнфордском университете и занимал должность экономического советника в администрации президента США Джона Кеннеди.
— В Европе затяжной экономический и финансовый кризис. Началось все с угрозы банкротства Греции, потом сработал эффект домино. Под угрозой оказались Ирландия, Португалия, Испания, Италия. Более того, вся экономическая система в Европе. Насколько опасной представляется вам ситуация?


( Читать дальше )

Торговля по правилам (2)

(В продолжение темы Торговля по правилам)

Торговля 18.07.2011 по правилам не получилась. Главным образом из-за того, что в начале дня меня распилило пилой в боковике, а когда я отошел от терминала для отдыха, — пропустил единственный за день сильный тренд (с 17:48 до 20:00 мск). Догонять его я уже не стал, а по его завершении снова нарвался на пилу в боковике. Надо сказать, что почти все входы сделал по правилам, но почти все выбили меня по стопам. Поэтому результаты сегодняшней торговли я расписывать не буду.

Сегодня вечером создал отдельный счет в 40 тыс. для работы по своей ТС на РИ. Фактически буду торговать 30ю, но 10 — прозапас, чтоб не отмаржинколлили. Постараюсь в этом блоге приводить результаты. Целью эксперимента являются:

• отладка ТС с тем, чтобы на длительном промежутке времени она оказалась прибыльной
• сбор статистики по работе в ТС
• предотвращение попыток войти или выйти не по правилам (все-таки, когда предполагаю, что результат придется афишировать, это останавливает от попыток покрохоборить или тупо угадать разворот)

 

( Читать дальше )

Итак, давайте разберемся с самим понятием – денежный мультипликатор – коэффициент, показывающий степень роста денежной массы за счет банковских операций. Это отношение денежной массы к денежной базе.
 
Денежная база (М0) – совокупность обязательств ЦБ, которые могут быть использованы коммбанками для увеличения/уменьшения денежной массы.
 
Денежная масса (М1, М2, М3) – совокупность наличных и безналичных средств, находящихся в обращении.

Определения денежных агрегатов по странам

 
 
Анализируя М2 в США, ЕЗ и Китае – с 1999 по н.в. – можно сделать следующие заключения:
 

• Показатель в  США с 99 по первую половину 2006 отличался завидной постоянностью и практически не менялся, лишь со 2-й половины 2006 по 2-ю половину 2008 наблюдалось некоторое увеличение показателя. Далее кризисный 2008 и не смотря на некоторую стабилизацию  - пока тренд на снижение.
• Европейский показатель показал свой пик ближе к концу 2001, после чего достаточно плавно снижался и к 2-й половине 2006 года стал почти равен показателю в США, кризис 2008 тоже повлиял на мультипликатор и он упал, однако почти в 2 раза меньше чем аналог из США, достигнув минимум в начале 2010 идет плавный рост.
• Китай выглядит самым нестабильным, при этом показатель достаточно прогнозируем и движется вверх, цикл резкий рост – стабильность – резкое снижение длиться в среднем 1,5-2 года, со второй половины 2010 показатель растет существенно «быстрее», чем ранее.

 
В течение почти всего 2010 года продолжалось сокращение банковских резервов в США (при некотором росте мультипликаторов), однако в 2011 это прекратилось. На текущий момент идет новое накопление резервов и снижение мультипликаторов.

Что не стоит делать? Не стоит принимать это в серьез!
Но в каждой шутке есть только доля шутки...

          Когда я в первый раз увидел стакан котировок и дрожащими руками отправил на «эшафот» первый ордер, я сразу понял, что легко не будет. Что нарисованные в истории графики с заманчивыми трендами для кого-то ступеньки на пьедестал финансового успеха, а для большинства  дорога в «психологическо-финансовый АД».
          Много подходов я использовал к рынку и точно понял одно – чудеса на рынке бывают, но они больше всего и убивают, а если не хочешь быть случайным трейдером и подкормкой для «биржевых пираний» то нужна своя система, работающая как швейцарские часы и пронизывающая рынок как несгибаемая железобетонная свая.
          Я нарисовал на листе бумаги линию, сверху поставил плюс, а снизу минус. «+» то от чего мой счет прирастает, а  «-»  то что его уменьшает. В общем, получился стакан системы ))



( Читать дальше )

Расскажу о хорошей методе поиска ударных дней и даже недель..
Как например вчерашний...
Возможно о них знают многие, но повторюсь для меньшинства..
Я их использую постоянно, и работают они процентов на семьдесят..
Если выдержать и торговать только их, то прибыль вам гарантирована..

Как правило, когда на рынке застой, то все идут гулять в кино и просто отдыхать, а на самом деле, это самое время когда необходимо более пристальное наблюдение за рынками, чем дольше фле/рэнж/коридор, тем более сладкое предстоит место… в общем все просто… Нужно увидеть ровное движение на пробой границы, но при этом необходимо отсеять ложные пробои, которых бывает просто невероятная масса. Как отсеять?
Да очень просто, нужно взять ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО время нахождения фьюча в коридоре, и взять от него 3% времени, именно столько должна продержаться цена НАД/ПОД коридором, при этом не лечь а двигаться..
ДА, добрая часть движения упускается, но при этом есть надежные входы…

( Читать дальше )