RI — 4 часа  график  на сегодяшнее утро. График сформировал одну из моделей гартли ( даже не буду разбирать какую ). Согласно правилам  теперь должна быть корекция  превышающая последнюю волну.  Считаю что сейчас можно искать точку входа в шорт со стопом гдето выше 121600 и целью как минимум 116500, но лучше цель рассмотреть гораздо ниже и соправождать ее трейлинг-стопом . 

( Читать дальше )

Вчера дошли руки прикрутить некоторую визуализацию для торгового привода, что позволило сегодня посмотреть на все это дело под новым углом. 

Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов. Дальше — out of sample. 
В марте был запуск на реальных данных, на реальном счете с объемом проторговки от пяти до десяти сигналов в день. За две недели результаты не  порадовали, хотя сильно и не огорчили, потом Shut down. Основной задачей, все же, являлось тестирование работоспособности механизма.  Стратегия до предела проста и тупа, что, впрочем, и подтверждает кривая эквити out of sample. 

Однако, выводов из всего сделать можно достаточно много. Основное, о чем хочется поговорить — условия вывода сделок в зависимости от эквити.
Фильтр выпускает только те сигналы, которые за последнее время давали средний положительный результат.

( Читать дальше )

До конца года смотрю вверх по российскому рынку, соответственно основные сделки рассматриваю лонговые.

По индексу цели: 1380, 1600. Отмена сценария уход ниже 1000.

 

Газпром вроде как отрисовал W- ю сценарий востановления, в начале марта не обновил лои как многие активы при флэш крэше, при этом как мне думается нарисовав вторую ногу для роста, последним не падает как раньше, новогоднее ралли не показывает, посмотрим как сейчас будет опровергать пословицу: sell in may and go away. 

( Читать дальше )

потратил массу времени… получил результат… в торговлю так и не запустил… не хотел писать, однако пропалили грааль, про утреннюю торговлю, так что делать секрет смысла особого нет...

1 Основная идея контртрендового бота в том, что поза набирается-скидывается против движения. Это позволяет не иметь проблем с проскальзыванием и размером торгуемой позиции. Обратной стороной является крайне малая средняя сделка +0.02% максимум видел +0.05%, что практически на уровне комиссий. Кроме того позиция удерживается весьма короткое время от 7 до 60 минут, без переноса позы через ночь, что дает крайне низкий риск. 

2 крайне сложно было сваять стабильного контртрендового бота. Однако получилось весьма просто. Граль в том, что в торговую сессию есть время, для которого наиболее характерно контртрендовое движение. Это время с утра первые 15-60 мин торгов в зависимости от бумаги, и практически вся вечерка. Вообщем, весьма легко сделать стабильного контртрендового бота если торговать только в указанное время, когда контртренд наиболее выражен.

( Читать дальше )

рубль будет медленно укрепляться. первая ощутимая цель ~34, затем ~33 рубля за доллар.
выше 36.23 ждать пару уже не стоит.
если говорить о более долгосрочных перспективах, то нас ждет и ~23 рубля за доллар.
надеюсь, эта информация поможет вам избежать ошибок при формировании долгосрочных позиций.

 

Существует одна серьезная проблема при автоматизации торговли через API Sterling Trader. 

Суть в том, что сам Стерлинг должен быть запущен, и иногда возникает ситуация, когда соединение прерывается. На мой взгляд, в этот момент торговый робот должен его перезапустить, и тут как раз эта проблема вылезает. 

Вам надо ввести пароль и выбрать сервер соединения.

С паролем все просто.  У стерилнга существуют параметры командной строки, Pid, который устанавливается равным вашему UserID в момент установки Стерлинга, и Password, который можно установить вручную в параметрах значка Sterling.
Командная строка будет выглядеть примерно следующим образом:
«C:\Program Files (x86)\Sti\SterlingTraderPro\Base.exe» /Pid:USERID /Password:PASSWORD
Пароль больше вводить не надо. 

Дальше Стерлинг настолько суров, что при запуске предлагает выбрать два сервера. Cs и Qcs, список которых вместе со значением скорости пинга он получает при запуске. 
Существуют еще два параметра командной строки Cs и Qcs, да и диалог предлагает выбирать серверы с минимальным пингом автоматически, однако запуск этого окна не отменяется. Установка значений этих параметров вида IP:Port проблему не решает.

( Читать дальше )

Друзья, мы сделали один маленький, но очень важный шаг к популязации алготрейдинга на американских фондовых рынках. Мы связали между собой 2 мощных платформы: Sterling Trader Pro и Multicharts. Теперь у вас появилась возможность запускать роботов из среды Multicharts с исполнением на Sterling Trader в автоматическом режиме!

Коннектор Multicharts – Sterling умеет отправлять торговые приказы, отслеживать  и отменять неисполненные ордера и открытые позиции, брать риал-тайм котировки из Sterling.  
 
Пример работы коннектора
 
  
Кому  коннектор будет полезен?

• Начинающим алготрейдерам
• Тем, кто хочет систематизировать трейдинг и не хочет углубляться в API терминалов
• Тем, кто хочет автоматизировать парный трейдинг

 
Демо-версия коннектора совершенно бесплатна для всех желающих, достаточно заполнить форму на сайте. Вы получите ссылку на файл коннектора и пример кода для Multicharts.  Полная версия – бесплатна для наших клиентов. 

( Читать дальше )

любопытно, ставите ли вы стопы за экстремумы (хай или лоу)? сам я ставлю, если торгую интрадей, но быстро перевожу в бу. отсюда достаточно много бушных сделок.