Избранное трейдера Dimitro
Всем привет !
Сколько было предсказаний глобального п… ца за последние годы – не счесть
Давайте попробуем вспомнить хотя бы некоторые из них
import requests import datetime import pathlib SECIDs = ["GAZP", "BANEP", "LKOH"] DISK = "E" for SECID in SECIDs: from_date = "2020-05-04" to_date = "2005-01-03" while str(to_date) != from_date: to_date = str(to_date) to_date = to_date.split('-') a = datetime.date(int(to_date[0]), int(to_date[1]), int(to_date[2])) b = datetime.timedelta(days=140) to_date = a + b pathlib.Path("{}:/{}/{}".format(DISK, "Database_MOEX", SECID)).mkdir(parents=True, exist_ok=True) filename = SECID + "_" + str(to_date) + ".csv" with requests.get("http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/tqbr/securities/{}.csv?date={}".format(SECID, to_date)) as response: with open("{}:/Database_MOEX/{}/{}".format(DISK, SECID, filename), 'wb') as f: for chunk in response.iter_content(): f.write(chunk)Для начала пройдемся по его плюсам и минусам. Самый главный минус, что этот парсер качает только определенный период, который уникален для каждой акции, судя по всему для увеличения этого периода надо кинуть бирже на лапу:), и то что информация предоставляется за день, теперь перейдем к плюсам: можно выкачивать историю за определенный период для нескольких инструментов сразу (их количество ограничивается лишь количеством инструментов на мосбиржи), есть возможность назначать диск для сохранения информации, быстрота выгрузки данных.
То что случилось на экспирации фьючерса на лайт не лезет ни в какие ворота и по человечески жаль всех пострадавших. Сейчас составляют коллективные иски и требуют пересмотреть цену сеттла. Почему я считаю, что биржа на это не пойдет. У каждого купившего фьючерс есть контрагент, его продавший. Когда нет встречного интереса, второй стороной выступает маркетмейкер по своему мандату от биржи.
Был огромный перекос в пользу лонгов, поэтому основным шортящим оказался именно маркетмейкер или профучастник. Естественно он не берет односторонние риски по позициям, он лишь поставляет ликвидность, поэтому весь шорт он зеркалит или хеджирует на бирже СМЕ. Соответственно ровно те бабки на которые влетели наши несчастные лонгисты, потерял и маркетос на бирже СМЕ. Спецом американцы его так обули или просто попался заодно, это не важно. Важно что он понес потери, оцениваемые в 1 миллиард рублей как и наши трейдеры.
Неспроста биржа сразу написала, что пересмотрит цену экспирации, если это сделает СМЕ ( думаю шли какие то переговоры), но этого не произошло. И все остальное, связанное с регламентом, планками и прочим уже не важно, так как цену на 30 000 контрактов по минус 36.7 баксов оплатил наш маркет мейкер бирже СМЕ. И на нашей бирже он просто возместит свои убытки, а вы нет.
А про индийскую биржу пример не корректный, может у них десяток контрактов и было, что они великодушно простили. А миллиард сумма серьезная.
Так что основной гнев правильно направить бы на идиотов из СМЕ, которые придумали новую нормальность, позволяющую переходить в отрицательную область.
А отрицательные ставки введенные ранее вас не насторожили?
Бойня на рынке нефти (падение до минус 37 $)
Даже не знаю, с чего начать… Об этой ситуации уже много раз писали (см. ссылки в конце поста), и заново повторять всё нет смысла. Но всё же не могу обойти стороной. Поэтому просто расскажу, что делал в эти дни я. А я тоже активно торговал нефтью, хотя это была не самая крупная битва для меня.
Вначале что произошло в двух словах:
20 апреля ближайший фьючерс на нефть сорта WTI в США упал до минус 37 долларов. На нашей бирже тоже торгуется фьючерс на нефть, привязанный к этому американскому фьючерсу. Цена исполнения нашего контракта – это цена фьючерса в США. Когда в США началось падение, наш фьючерс уперся в 19-00 в планку на уровне 8 долларов, а американский фьючерс полетел ниже на минус 37 долларов. На планке многие наши российские инвесторы застряли с лонгами. Они ничего не могли поделать — только купить. На рынке были только ордера на продажу. Когда планку убрали и зафиксировали цену исполнения – она стала равной минус 37 долларов. Все, кто сидел с лонгами, сразу получили громадный убыток. Те, кто купили по 10$, остались с убытком -10 — 37= — 47 долларов на один контракт! От их капитала ничего не осталось. Кроме того, они еще и остались должны.
Пару дней назад коллега опубликовал пост, где порассуждал на тему создания финансовых резервов. На случай неблагоприятных обстоятельств. Интересная и, на мой взгляд, очень важная тема. Попробую развить.
Важнейшим свойством рыночной среды является нелинейность дохода. Мы не получим второй зарплаты. Желание заработать каждый месяц часто заканчивается печально, когда рынок резко меняется.
Поэтому вне зависимости, инвестор ты или активный трейдер, придется принять идею того, что может три месяца, может полгода, а может даже год ты будешь без дохода от финансовых вложений.
Далее 2 варианта: есть альтернативные источники дохода (далее – зарплата) или нет.
Очевидно, что в случае отсутствия зарплаты мы обязаны иметь резерв. Мой выбор – минимум один год. Активы на депозитах и коротких облигациях, позволяющие жить в неблагоприятный период. Подушка безопасности, регулярно пополняемая после благоприятных периодов.
Второй вариант – «у меня же есть зарплата, какие еще резервы». Однако, в текущей ситуации, когда целые отрасли экономики поставлены «на паузу», и это утверждение выглядит весьма сомнительно.