О добыче сланцевого газа сейчас знают или хотя бы слышали многие. Ему уделяется настолько большое внимание, что может показаться еще 25 лет назад о нем не кто не знал. Ему не уделялось особого внимания, а о том, что его добыча может быть экономически выгодна не кто и не думал. В связи с этим запасы сланцевого газа не кто не подсчитывал они не публиковались, а значит не могли оказать существенный прирост к объему уже имеющихся запасов и добычи. Однако на рубеже 2008-2009 гг. выяснилось, что Соединенные Штаты Америки, экономика которых сильно зависит от импорта энергоносителей оказалась крупнейшим в мире производителем газа, тем самым отодвинув Россию на второе место. В то время западные СМИ в один голос публиковали сообщения, что энергетические проблемы запада решены благодаря возрастающей добычи газа. Некоторые СМИ сообщали, что в ближайшем будущем США начнут экспортировать газ в Европу, тем самым составят значительную конкуренцию российским поставкам.

Ответы на многие вопросы можно получить, изучив механизм и возможности добычи сланцевого газа.  Хочу отдельно заметить, что многие вообще не знают, что такое сланцевый газ и считают, что «сланцевый» это физическая характеристика самого газа, как например плотность. Однако, все по порядку.

( Читать дальше )

Решил поиграться с графиками, сравнить динамику не в деньгах, а в нефти и золоте.

На той неделе публиковали РТС в нефти  на котором мы видим, что РТС исторически дорогой к нефти.

Но РТС состоит из разных компаний, некоторым девальвация в плюс(например, металурги и производители удобрений), и в минус (потребсектор и банки).

Поэтому я решил взял индекс Мосбиржи нефти и газа поделить на доллар-рубль и поделить на цену брента. И получилось, что российская нефтянка рядом с историческими максимумами. Словно нефть не падала. А ведь я считал к Бренту, если считать к Юралс, который торгуется ниже, то цена индекса нефтянки в баррелях будет ещё выше.



и поближе


( Читать дальше )

Мой предыдущий пост 100 лучших советских фильмов снесли в оффтоп, поэтому его никто не увидел. Посему о книгах :-)
Книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» я перечитал раз десять, не меньше. Можно уверенно сказать, что это моя настольная книга о трейдинге. Наряду с книгами Э.Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта» и Б.Вильямса «Торговый хаос». Больше почитать о трейдинге я ничего посоветовать не могу. Ах, да, ещё Линда Рашке и Александр Элдер (Виктор Сперандео и Томас Демарк на любителя). Но это всё. Хотя я прочёл более сотни книг о трейдинге, пришёл к выводу, что этого вполне достаточно, чтобы найти свой торговый Грааль.
Сделаю важную оговорку. Два года назад я закончил свою читательскую карьеру (после того, как нашёл свой торговый Грааль, я прекратил читать всё, что касается трейдинга), но именно после этого вдруг стали издаваться книги наших могучих смартлабовцев:
1. Тимофей Мартынов — «Механизм трейдинга»

( Читать дальше )

Простой способ, который доступен непрофессионалам. Требует полчаса на изучение, дает небольшое преимущество в моменте, но кратную разницу — за долгий период.

Почему это важно

Антон держит деньги в активе, который приносит 9% годовых. Карина владеет похожим активом, но с доходностью 10%. Кажется, что разница несущественна. И на ближайший период это действительно так. 

Однако, через пятьдесят лет Антон получит $74 на каждый вложенный $1. Результат Карины будет в полтора раза лучше — $117. Еще через тридцать лет разница увеличится — $987 у Антона против $2048 у Карины. Со временем отрыв будет нарастать. В конце концов, Карина заработает намного больше, чем Антон. И это все потому, что она вложила деньги под 10%, в то время как Антон ограничился 9%.



Соответственно, если Карина вложит деньги под 11% вместо 10%, то разница увеличится в несколько раз. При доходности в 12% или 13% цифры полетят в космос. Посмотрите таблицу ниже, чтобы прочувствовать магию времени и сложных процентов:



Опытные инвесторы, наподобие Карины, не просто так хотят обогнать рынок, хотя бы  ненамного. Они понимают — каждый дополнительный процент дает существенный прирост к конечному результату, когда речь идет о долгом времени.

( Читать дальше )

Большинство стран борются с коронавирусом карантином, невзирая на колоссальный ущерб для экономики. Правильно ли это? Какие для этого есть основания? Даже там, где население послушно разошлось по домам, а магазины и офисы позакрывались, все громче звучат голоса недовольных: мол, нельзя же вечно сидеть взаперти в ожидании вакцины, так мы все пойдем по миру.

(Спойлер: все уже давно посчитано грамотными экономистами — жесткие меры оправданы!:) См., например, здесь.)

Но вспомним историю...
Американские ученые обратились к событиям столетней давности, до боли напоминающим сегодняшние. Большой карантин не новость: мир сидел на нем ровно сто лет назад, когда по планете гулял смертоносный грипп, известный как «испанка». Он унес 50 миллионов жизней; почти каждый третий житель планеты переболел, каждый десятый заразившийся умер.

Как и сейчас, в 1918 году ответом стали самоизоляция, маски, закрытые лавки и заводы. Как и сейчас, кто-то ввел карантин раньше, кто-то выжидал.

( Читать дальше )

Весна 2000г . 


TOP  — 2000.  03/09/2000   5132.52
 
Low  2000   05 /24/2000     — 3042.66 (больше внимания уделяю 'closing price", подобные лоу считаю как «вынос стопов » ) 

closing low.  05/23/2000    -  3164.55

LOW — Finacial crisis 2009  03/06/2009 (нет на граф.)

Между топ и лоу = 469 недель. Можно возразить, что между этими историческими днями была еще целая эпоха Real Estate Bubble. и топ 2007г
Тем не менее, все эти числа взаимосвязаны. Показатели 2007г тоже имеют корреляцию. 

SECRET OF UNIVERSE NICOLA TESLA NUMBERS 3-6-9

**небольшая неточность- Кукл решил чтобы было не заметно, сделал ALL TIME HIGH в 2000г — не 9го а 10го… марта. 

закрытие 9го — 5046.86
закрытие 10го-5048.62 ( ALL TIME HIGH был 10го. 5132.52  Nasdaq) 

Обвал технологического индекса составил 40% . 
Дважды, в первых числах Апреля и в середине Апреля были ралли по 20%. (не сравниваю с нынешним падением, во всяком случае по датам не совсем совпадаем)

( Читать дальше )

Сейчас по серебру серьезная раскорреляция физического металла по сравнению с фиатными, выросла до неприличных размеров. Серебро на споте дешевле 18-20 не найти, фьючерс же торгуется по 14,4.  Причины низкой цены фиатного серебра понятны — все фонды перебежали в драг металлы. Но почему такая разница? И будет ли рост?

В дополнение к материалу, который был мною опубликован несколько дней назад  по индексу Доу Джонс с 1915 по 2020 год, делаю краткий технический анализ индекса за последние годы. График зарисован на момент закрытия рынка  31 марта 2020 года.

 

 

Комментарий:

На сегодняшний день технически мы все еще находимся в коридоре бычьего тренда, с учетом того обстоятельства, что мартовская свеча была закрыта в его границах, а хвост свечи можно принять за «шум», какие на рынке случаются.

С начала 2009 по конец  2017 года наблюдался классический устойчивый рост, с критическими просадками в 2011 и 2015 году. В 2010 году тоже наблюдалась смешанная динамика, но она была вызвана естественной волной коррекции после существенного отскока от низов и требовались определенные силы для продолжения движения и преодоления  сопротивления на рубеже МА50. Самыми стабильными годами роста явились 2016 и 2017 год, когда наблюдались всего 4 красных свечи на 24 месяца.

( Читать дальше )

Покопавшись в аналогиях месячных свечей индекса Доу-Джонса (DJI), можно обнаружить четыре сходных периода:
1929 & 1937 & 1987 & 2020:

Депрессия и война:


Флэш-крэш и ...

( Читать дальше )

На графиках выше изображена почти идентичная хронология событий, произошедших после краха Dow Jones в 1929 году и взрыва пузыря доткомов NASDAQ в 2000 году. Путь до последнего дна занял у Dow 32 месяца, а у NASDAQ-31 месяц. Индекс NASDAQ снизился на 78%, а индекс Dow-на 89% от своих максимумов.


( Читать дальше )