И так народ, реальный отзыв о пользе конференции.
Не за бабки, а пользы ради👍

Я давно торгую, 13 год пошел и долгое время шло все как-то не очень. Много чего знаю, кучу материала изучил в свое время, в 21 год уже мог без особых проблем получить аттестат ФСФР, но это так, отступление. 

И как-то прочитал, что есть некий Татарин, что типа он крут в торговле и т.д. Я значит принялся искать всю инфу про него, изучал его сделки в т.ч. После очередной конференции Тимофей начал продавать видео со спикерами, я значит купил их все, смотрел, ничего нового, в общем одна вода, пока не дошел до Татарина.

Посмотрел его видео и в моей голове словно все разложилось по полочкам, как будто я нашел единственный, недостающий винтик. По сути из всего видео я услышал для себя всего 1 фразу состоящую из 2 слов. Понимаете, каких-то 2 слова, в тоже время очень важных для меня помогли улучшить свою торговлю.

Да, я не ходил на конференцию, но именно она помогла мне👍
Придя на конференцию не стоит ожидать, что будут озвучены какие-то рабочие, готовые стратегии. На ней не будут раскрыты секреты, но если вы действительно любите торговлю, любите рынок вы теоретически сможете услышать важные для себя слова. 

( Читать дальше )

 
Доходность замещающих облигаций неплохо подросла за последние пару месяцев. Если раньше доходность к погашению по ЗО Газпрома доходила до 7,5%, то сейчас она поднялась выше 9% годовых. 

Почему так происходит?

1. Большой объем замещаек держат те, кто покупал их за рубежом с дисконтом.

2. Вам выгодно покупать замещающие облигации, когда курс доллара низкий. В этом случае вы выигрываете от высокой доходности и от ослабления рубля.

Но если рост доллара уже состоялся, и вы начинаете ожидать его ослабления, то конечно, желание продать замещающие облигации по хорошему курсу может возрасти. С ноября доллар вырос на 35% и у держателей замещаек может быть чувство, что основная работа по девальвации прошла, а дальше есть риск потерять часть прибыли если рубль откатит назад. Поэтому могло вырасти и желание зафиксироваться в замещайках.

Котировки замещающих облигаций вы всегда можете найти на смартлабе в разделе котировки облигаций.

Приветствую всех! Сейчас время подачи деклараций. Кто знает как подают декларацию при торговле валютой по коду 2900. Какие документы потребуются? Поделитесь своим опытом, кто уже подавал декларации 3НДФЛ?

Сегодня в 14:30 мск на организованных торгах СПБ Биржи станут доступны 9 маржинальных ETF, пять из которых являются фондами обратной доходности.  

Такие фонды стремятся показать доходность, которая коррелирует с эталонным индексом, но при этом стремится удвоить (2x) или утроить (3x) его ежедневную доходность, или наоборот показать доходность обратную его показателям в один (-1х) два (-2х) или три (-3х) раза. В состав маржинальных фондов входят финансовые инструменты с кредитным плечом, в том числе фьючерсные контракты, опционы, своповые и форвардные контракты, и пр.

ETF, использующие инструменты с кредитным плечом, рекомендованы исключительно для краткосрочной торговли и категорически не подходят для стратегии «купи и держи». Показатели таких фондов в течение более длительных периодов времени — недель, месяцев или лет — могут значительно отличаться от их заявленных ежедневных целевых показателей эффективности и потенциально могут привести значительным и внезапным финансовым потерям. При высокой волатильности этот эффект может проявляться особенно сильно.

( Читать дальше )

Результат портфеля PRObonds ВДО остается на экстремальных значениях: прирост за год (последние 365 дней) – 40%, пусть значительная его часть – компенсация предыдущего падения, прирост с начала 2023 года – уже 7,2%. Можно сказать, годовой банковский депозит за 3,5 месяца.

Однако радость на рынке должна сопровождаться осторожностью и ожиданием подвоха. В наших головах, надеюсь, сопровождается. И на весь этот год от портфеля как ожидали, так и ожидаем около 14%. Достижение цели сейчас кажется простым. Но рынок не преминет нарушить кажущуюся простоту.

Сделки. Впереди несколько облигационных размещений, которые пополнят портфель новыми бумагами. Их анонсы – дело ближайших дней. А до этого хочется улучшить ликвидность и среднюю доходность вложений. В данном случае через сокращения в двух выпусках АПРИ Флай Плэнинг. В одном из-за слишком большого веса в портфеле. Во втором – из-за слишком низкой доходности (ввиду заметного прироста тела облигации). В обоих случаях продажа по рыночным ценам по 0,1% от активов за сессию, начиная с сегодняшней. При этом совокупное присутствие АПРИ в портфеле сохранится значительным. Вероятно, как и сейчас, наибольшим среди эмитентов.

( Читать дальше )

Всем привет, эспешали для всепропальщиков 






Кстати можно и лимон в месяц вывода зарубеж обойти законно — кому надо — знаю как, ничего не нарушая и не платя комиссию...

Идем дальше — не дают снять — так снимите налом рублями по ЦБ и я вам дам контрактник зампреда банка в центре мск который вам легально продаст валюту по ЦБ прям вот сегодня, новыми купюрами — для тех у кого обьемы от 100К,

для остальных вот :


https://probank.pro/about/novosti/page?id=15



( Читать дальше )

В продолжение моего исследования доходности ОФЗ-ИН.

Увидел таблицу доходности разных активов за 19,5 лет с 2003 года от УК ДОХОДЪ. 

Получается, что портфель из одной облигации ОФЗ-ИН (значение инфляции + 2,5% в год) теоретически дает почти такую же доходность (+11,2% в год) как портфель акций 30% и облигаций 70% (+11,3% в год) на длинной дистанции. 

Я перепроверил на дистанции в 10 лет с 1 марта 2013 года. Взял индекс полной доходности акций MCFTR и индекс полной доходности корзины ОФЗ постоянного купона RGBITR.

Не учитывая налоги и ребалансировку, по моим подсчетам получилось, что ОФЗ-ИН чуть-чуть опережает в доходности портфель из 30% акций и 70% ОФЗ с постоянным купоном (я учитываю и дивиденды и полученные купоны).

Неожиданный результат, правда? Без нервного стресса из-за проседаний портфеля акций, облигации ОФЗ-ИН стабильно растут год от года, опережая инфляцию.

Повторю, что это теоретический расчет, поскольку ОФЗ-ИН появились только с 2015 года.

Либо мы оттестировали линию фигуры, и цели истинные вверху, либо весь пробой был ложный и цели за нижней границей примерно 1100.
При 1100 естественно индекс доллара должен быть очень большим. Цена доллара сверх ценностью должна стать.
нормальный вариант, удастся удержать рост доллара ко всему что только существует и будет стабильное движение снова вверх, а 4800 — лишь первая цель, толи еще будет!

🍋Так же просили посмотреть, посмотрел. Бумага так же встраивается в мою гипотезу об аномальных движениях, недооценнëнная гипотеза, рекомендую почитать: t.me/khomyak_s_birzi1/603
🍋Многие новички, да и не новички рассуждают так: ух ты, бумагу укатали с 800+ на 150, вот еë точно надо брать, отрастëт обратно, сколько иксов будет.
🍋Вот ту аномалию, которую я обозначил прямоугольником не надо брать в расчëт. Это было лихое время эйфории ковидного неадеквата. Рынок бы оценивал эту бумагу в районе 400-450 рублей, ну и бумага валотилила бы выше, ниже по волнам.
🍋Вот сейчас собственно ориентир у бумаги в районе 500р. Наверное многих и это обрадовало, но есть большое но… Время к сожалению изменилось и не в пользу данной компании. Теперь что бы бумага стремилась к своему равновесию, нужны опять перемены, будут ли они, это вопрос(.



( Читать дальше )

Нефть

Черное золотишко по-прежнему играет важную роль на рынке и в наших обзорах. Страны ОПЕК+ заявили о сокращении добычи нефти на 1,6 млн б/с.

Аналитики пересмотрели свои прогнозы на этот год.

BBG ожидает рост цен на нефть до $100 за баррель, JPM по-прежнему ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent составит $89 во 2 квартале 2023, вырастет до $94 в 4 квартале 2023 и завершит год на уровне $96

Wall Street Journal сообщает, что Япония порвала с союзниками США и покупает российскую нефть по ценам выше предельной. Вот так самураи подвели сюзерена.

Белый дом же своими сообщениями дал четко понять, что сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ нежелательно. Их позиция понятна, учитывая, что существует необходимость для США наконец восстановить свои потрепанные нефтяные резервы – и наверняка это хотелось бы сделать по заниженным ценам.

Судя по всему, в ближайшие годы цены на нефть продолжат рост – если, конечно, производители зеленой энергии и биотоплива не осуществят какой-то качественный рывок, способный подорвать традиционную энергетику. Данное обстоятельство продиктовано крайне низкими вложениями в нефтяную инфраструктуру.

( Читать дальше )