Kot_Begemot, если знаешь что искать — scholar.google.com и ssrn.com в помощь, а если не знаешь — quantpedia & quantocracy

Как включить ВЫКЛЮЧЕННЫЙ (а не уснувший) ПК?
liwihelp.com/sistema/avtomaticheskoe_vklyuchenie_kompyutera.html

Kot_Begemot, 

1. Вопрос не кто автор стратегии, а кто предоставляет услугу. Предоставляющий услугу должен иметь лицензию.
2. Если в описании ПО присутствует термин «автоследование на финансовом рынке» или синонимы, то такое ПО должно быть тоже лицензировано. 
3. Да, но есть проблемы. Если владелец счета сделал свои счета и получил прибыль, то получается, что он должен отдать часть этой прибыли автору стратегии и наоборот, если получил убыток, лишил части премии автора стратегии.

Kot_Begemot, во-первых, есть такое понятие, как синхронизация. Если она отключена, то приводятся в соответствии только доли инструментов, по которым автор совершил операции. А абонентку можно назначить любую, главное, чтобы она была одинакова по правилам и для тех, кто пользуется автоследованием, и для тех, кто не пользуется. А лицензии выдаются на вид деятельности. ДУ у нас по ГК, когда имущество передается доверительному управляющему. При автоследовании на брокерском счёте клиента ничего не передается. Финсовое консультирование — это когда клиент получает рекомендации и сам решает исполнять или нет. Сервис автоследования — это лишь ПО для исполнения рекомендаций в автоматическом режиме, которое клиент может подключить и отключить когда захочет.

Бесшумный и без «пылесосов».
У меня на блоке питания нет кулера (Enhance Electronics ENP-3650), на проце нет кулера (большая пассивная башня стоит), а на видюхе всё поставлено в настройках так, что кулер не включается. Остальное всё вообще без механики. Чуть свистят и трещат транзисторы, но это такая мелочь по сравнению с общим шумовым фоном, что проблем нет. Работает много лет без сбоев.

tashik, привет! Не знаю, как торгует Бес. Как торгую я, уже писал — дешевое покупаю, дорогое продаю. Держать позиции долго не люблю, поэтому торгую короткими сериями. Что дорого, а что дешево, определяю по своим теор.ценам. Они находятся по обобщенной модели с 3 параметрами m,bc,bp (см. посты Курбаковского, там все написано). Параметры подбираются по текущему рынку. Их сравниваю с тем, что должно быть согласно обобщенной модели — это параметры mH, bk (все описано там же). На основании сравнения решаю что дешево, а что дорого. Это все.
У Беса, как понимаю, процесс сложнее. У меня авто с АКПП (вперед-назад, газ-тормоз), у него ручная передача, как у гоночного авто, он меня обгоняет. 

Kot_Begemot, в изображениях обычно первый слой какая-нибудь большая свертка типа 7х7 (основная ее цель снизить размерность, чтобы понизить вычислительную сложность). Потом идет несколько десятков — сотня слоев легких сверток 3х3. Так как делается паддинг эти сверки не меняют размер тензора. Между ними вставляются несколько пулингов 2х2 — которые собственно понижают размерность в два раза. Обычно около пулинга производят увеличение числа каналов — если на входе сети три  цветных канала, то ближе к выходу их может быть тысяча и более. 
В конце стоит глобальный пулинг, который свертывает тензор до размера 1х1хчисло каналов на выходе (грубо тысяча). После которого стоит софтмакс слой, который собственно выдает решение сети. Стандартный сет, на котором сейчас учат ImageNet содержит 1000 классов предметов. Соответсвенно должно быть 1000 выходов с вероятностью принадлежности к классу.

То есть по мере погружения в глубь постепенно уменьшаются физические размеры тензора в итоге до 1х1, но растет число каналов с 3 до сотен или тысяч. 

Это грубо — в ResNet присутствуют скип-соеденения для лучшего протекания градиентов сквозь десятки слоев и вместо сверток 3х3 используются трехслойные миниблоки из сверток 1х1+3х3+1х1 и везде используется мини-батч нормализация.

Kot_Begemot, не очень понял постановку вопроса.

Во всех областях (а их по сути две — компьютерное зрение и NLP), где сети достигли практических успехов не используется фичеинжиниринг и не используются полносвязные сети, а на вход подается сырой сигнал, характерный для области (трехмерный массив яркости для картинок высота х ширина х три цветовых канала и вектор с номерами слов).

В компьютерном зрении ключевая архитектура ResNet (есть другие варианты, но они по сути какие-то мелкие твики по верх идей ResNet). Тут можно глянуть достаточно подробный разбор, как устроен ResNet 
towardsdatascience.com/an-overview-of-resnet-and-its-variants-5281e2f56035

В NLP — ключевые архитектуры основаны на сетях внимания/трансформерах. 
medium.com/inside-machine-learning/what-is-a-transformer-d07dd1fbec04
jalammar.github.io/illustrated-transformer/

Rustrade, 

Все настройки таблиц рабочего места Quik хранятся в файле info.wnd.

Информация по настройкам Система\Заказ данных\Поток обезличенных сделок храниться в файле info.ini.

Информация по настройкам Система\Заказ данных\Поток котировок в файлах sec.dat, par.dat, classes.dat.

Павел Ку,  насчёт того, что «пилы» разные, я сомневаюсь. Просто фильтры работают на разных временных горизонтах и «фильтр большой пилы» скорее показывает статпревосходство «пил» или «трендов» с т. з. торгуемых систем за 50 последних торговых дней. Он давно описан

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615

А формула фильтра «короткой пилы» дана в видео на моем канале

Kot_Begemot, http://www.tslab.ru/tutorials/ Инструкции TSLab, до опционов надо прокрутить вниз.

https://blog.tslab.ru/blog/opt  — блог Опционы TSLab

Бесплатный вебинар Антона https://red-circule.com/courses/1192

Последняя регрессия вполне конкретно показывает, что процесс средневозвратный. И вы уже фактически откалибровали процесс OU, просто не выразили его параметры из коэффициентов регрессии (как это сделать — показано тут).

Kot_Begemot, 

Для каждой подвыборки рассчитать E, потом на основании всех подвыборок рассчитать S[E], после чего проверить E/S[E] * T^0.5 < 2?

Мне вот это объяснение понравилось. Тестовая статистика — любая подходящая под задачу; сгодится и та, что используется в двухвыборочном t-критерии в случае разных sigma. В данном случае, весь профит от permutation testing — в получении распределения тестовой статистики при истинности нулевой гипотезы, без лишних сложностей с угадыванием распределения returns.

Kot_Begemot, да вот тут на 49-й минуте описан его упрощенный вариант

https://www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ

ves2010, согласен абсолютно! А еще ставка движется за облигациями:)

ДУ подразумевает передачу денег управляющему. Управление чужим счетом по агентскому договору не является лицензируемой деятельностью. Так что правильно сказали: если речь об управлении чужим счетом, то ИП+агентский договор и все «по закону». А при передаче денег управляющему возникает вопрос отчетности, который решить и непросто и дорого.

1. Скрипты Lua запускаются сами, автоматически, если скрипт не был остановлен в момент выключения терминала, так что тут всё уже есть и работает само по себе.
2. Для автоматического запуска терминала — использую обычный виндовый шедулер.
3. Для автоматического (без участия человека) подключения терминала к серверу (т.е. автологина) использую вот это решение quik2dde.ru/viewtopic.php?id=80
Оно проверено и работает на русских буквах в логине/пароле, работает на удалённом компьютере (на хостинг-сервере) тоже.

V.V.,
Run C:\******\*****.exe 'робот
Sleep 2000
Run, %comspec%, \C:\*******\Quik
Sleep 1000
Send info.exe{Enter}
Sleep 90000
WinActivate, Идентификация
Send Login{Tab}
Send Password{Enter}