Решил немного осветить тему американских электронных торговых систем. В интернете уже достаточно много всевозможной информации на эту тему, но она достаточно поверхностная и зачастую не дает понимания функционирования ECN, как части инфраструктуры рынков NYSE, NASDAQ и AMEX. Еще большую путаницу в голову трейдеров вносят псевдо ECN форекс-брокеров.
 
Что же представляет из себя американский фондовый рынок?
Грубо говоря, американские рынки состоят из множества электронных торговых площадок, на которых идет торговля акциями. Например, возьмем акцию INTC (Intel Corp.) которая имеет листинг на бирже NASDAQ. Торговля же данной акцией проходит не только на NSDQ, но и на других площадках (ARCA, BATS, Direct Edge, NYSE) и биржах, таких как BOSX, PASX, PHLX. В зависимости от наличия заявок на покупку и на продажу на разных площадках цена акции может быть разной. Для того, чтобы покупатель или продавец получал лучшую цену при покупке или продаже акций существует правило NBBO (National Best Bid and Offer) или по-русски правило лучшего бида и оффера. Именно это правило связывает все разрозненные ECN воедино и позволяет получить лучшую цену за счет раутинга заявок при отправке маркет ордера.


( Читать дальше )

Репост отсюда: http://true-flipper.livejournal.com/436853.html

Чтобы в контекст это все поместить — есть такой Fisher-Gartman Risk index — там много всего, лонг и шорт, но идея такая, что он должен расти когда на рынке risk on и наоборот. Корреляция с РТС ~ 70% за последние два года по дневкам что очень дофига. Вот чего он делает сейчас:



Ну а что с РТС всем видно и так. Моя теория простая — несколько крупных игроков во время не закрыли шорты и держат (это видно по динамике OI и тому как у уровней торговля идет), ждут outflows дальнейших чтобы прикрытся, такая же ситуация примерно на некоторых других EM — Бразилия как упала так и не отжалась, хотя сегодня например MXEF сегодня + 0.7% Забавно, что рубль доллар уже лучше ходит за сентиментом глобальным чем стоки, там шашкой не помашешь особо, большой относительно наших акций стал рынок.

Добрый день товарищи! За последнюю неделю мы сделали на смартлабе пару маленьких фич.

1. в ленте все блоги теперь можно видеть еще и оценки за каждый пост. 



2. мы чуть-чуть изменили менюшку наверху. Добавили туда мои каменты и мои ссылки.



Тему «Мои ссылки», рекомендую изучить внимательнее. Сюда вы можете добавить ссылки на полезные материалы и структурировать их так, как например это сделано у меня.

http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/links/

Все ваши ссылки доступны из вашего профиля пользователя, что может быть полезно другим людям, и что делает ваш профиль на смартлабе более информативным:

  


Если кто-то уже воспользовался фичей со ссылками, прошу кинуть в каменты линк на ваши ссылки. 

Молот…Такой простой молот…
 
Приветствую всех!!!)
 
Предлагаю продолжить знакомиться с миром свечного анализа, и поговорить от такой свечной модели как молот, в этой статье.
С ближайшей родственнице молота – падающей звездой, мы уже познакомились ранее. Но молот, в отличие от падающей звезды разворачивает не аптренд, а даунтренд. В остальном же принцип работы данных свечных формаций на валютном рынке схож. Поэтому, они похожи на брата и сестру.
 
Теперь давайте ближе знакомиться с молотом.
 
Если взять падающую звезду:
 



( Читать дальше )

Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

( Читать дальше )

Есть три класса систем: положительные — те, которые зарабатывают, отрицательные, которые теряют и нулевые, которые не теряют но и не зарабатывают. Вот пример такой системы:




Нулевые системы замечательны тем, что их можно превратить в положительные. И хотя вряд ли в итоге получится высоко-производительная система, но какая-то положительность будет.

Рассмотрим на примере, простейшая система, акции Газпрома. Правила система: если закрытие больше закрытия 5 дней назад, то покупаем, если меньше — продаём (short), держим до следующего закрытия и там повторяем всё заново.

Тест системы, лот постоянен и равен 1 бумаге — на картинке выше.

Эквити болтается вокруг нуля, что собственно и есть главное качество таких нулевых систем.

Как это превратить в положительную систему?


( Читать дальше )

Добрый вечер Смартлабцы

!

Сегодня случилось вот такая история. Я знаком с Форексом около 2-ух лет. И торгую многим знакомом ТелеТрейде. Доверял ему потому что сам почти год работал менеджером и немеожко знал о компании изнутри. В течение месяца обычно торгую на валюте и пока что не слил счетов. Есть и инвесторские счета. Все эти два года следил и последний год сам зарабатывал на Нонфарме. В основном заходил на Золото с отложками. Сегодня так же за 5минут до новости поставил отложки на продажу и на покупку. Сразу же стопы и тейки. Отложка на Селл поставил по цене 1235. и тейк 1215. Ровно 2000пп. Новости вышли по нашему времени 18:30 и терминал завис. Ни с компьютера, ни с телефона не смог зайти так же как и все клиенты ТТ. 15 минут заходил и смотрел на других Американских сайтах и терминалах на цену и видел четкое падение. Обрадовался так как Свеча открылась по 1236 и уже падала до 1218. Я уже обрадовался что я в плюсе. Раньше задержки бывали максимум на минуту т.к. много ордеров. Но, открывал по той указанной цене. А в этот раз случилось такое. На картинках можете подробно увидеть. 

( Читать дальше )

Надеюсь, что я не нарушаю никаких правил. Общественность должна знать о редких событиях типа этого, причем, заметте, от меня в качестве инсайда.

Я знаю, что в очень теплом месте требуется хороший человек — программист, математик, опционщик!

Обязанности: Количественный анализ исторических рыночных данных. Проверка моделей ценообразования и моделей волатильности на российском и американских фондовых рынках. Разработка, тестирование, программирование и сопровождение математических алгоритмов торговых роботов на финансовом рынке.

Требования: Высшее образование или старший курс (математик, статистик). Хорошее знание математики (теория вероятности, математическая статистика), умение и опыт решения прикладных математических задач. Базовые навыки программирования (С#/R/Matlab/Python). Английский язык, технический и разговорный уровень.
Желательно: Знание финансовой математики. Опыт разработки торговых роботов. Знания опционного ценообразования, основных терминов и моделей.
   
Краткое описание вакансии тут.

Возможно, кому-то будет интересно.