Collapse, могут и 5. Но первый — самый вкусный. Это один из инструментов кукла: если серва загнать людей в лонги, то потом рынок идет гораздо веселее вниз на их стопах и куклу надо меньше тратиться
RomanAndreev, Роман, а первый зедерг всегда и везде ложный? Вы часто про это пишете… Суть рынка такая? Что-то просто очень) Почему не 5 ложных задергов в разные стороны, потом вынос?)
Вспомнились слова, Александр Элдера:
Когда рынок идет вверх, цены часто падают на недельный минимум в понедельник или во вторник — от продаж дилетантов; в четверг или в пятницу они подскакивают до нового максимума. Когда рынок идет вниз, недельный максимум нередко устанавливается в понедельник или во вторник, а новый минимум — к концу недели, в четверг или в пятницу.
Ольгуня, с этим бороться не нужно. Нужно просто принять убыток как плату за обучение. Ставьте риск на день в 2-4% от депо и тейк в размере 30% от дневной волатильности и будет вам счастье.
REWERS (Evgeniy GT), Я считаю что вероятность выйти в прибыль у нее значительно выше, процентов 20, сейчас кто то, что то в мире отчибучит и привет пару планок вниз.
Юлия Т, если у вас в покупке по го от портфеля не более 10%(и вам не критично потерять эту сумму), то да подержите до экспирации. Но более верным вариантом будет закрыть эту позу по текущей ценее. Т.к. на экспирацию с вероятностью 99.9% они будут стоить 0.р.
Юлия Т, Они сейчас стоят около 300 п. Что бы выйти по ним в б\у нужно что бы на экспирации фьюч стоил 78 900 или ниже, если раньше, то и выше возможно, зависит от времени оставшейся до экспирации и волатильности.
Я не торгую чистые покупки или тем более продажи, у меня обычно дельта и тета почти нейтральные позы.
Вам советую если сумма задействованная в опционах для вас не катастрофична, держать их до выхода на прибыль (вдруг фьюч обвалится), ну или до экспирации.
Vova+, подскажите мне, пожалуйста, когда мне лучше сбросить путы 80. Покупала по 1100. Это моя первая покупка опционов, сейчас в минусе по ним))
Что должно произойти, чтобы они вышли в + ?
Только РИ ниже 80?
RomanAndreev, всем привет) Роман, как я понял -чем больше таймфрейм тем меньше вероятность исполняемости для волн Вульфа? я заметил что на 15 минутках РИ и многих наших акций(ну а там где 15 минут, там и часовик но удобней смотреть на 15 мин) процент исполняемости 70-80, на иностранных индексах и комодах -меньше. Иногда волна рисует 6ю и 7 ю волну и тогда просто смещаешь расчет не считаешь 1ю и 2ю и отработка происходит))) Ваше мнение какое, каков процент исполняемости? спасибо