Здравствуйте! Я трейдер и я до этого слил стопятсот депозитов на фьючерсах и довольно хорошо понимаю как их цена двигается и от чего зависит. Математику люблю, но выводить и тем более потом считать формулы лень, вернее надоело. Всех греков знаю в общих чертах, но лично не знаком.
  Внимание знатоки, вопрос! Как растут и падают опционы в цене, вернее зависимости и отношения от цены базового актива. Допустим вчера купил пут 66 на сиху по 300 и он вроде почти удвоился, но небольшая коррекция удешевила его до цены моей покупки. Мало того что я огорчен, так еще и не заработал! Допустим сегодня купил пут на брент 60 по 1.0 , а он почему то не удвоился. Как так то! хочу понять простым человеческим языком как греки влияют на способность в кратчайшие сроки удесятирить депозит покупкой опциона?

Рассказываю про одну из моих любимых формаций или моделей в трейдинге, которая позволяет зарабатывать на любой фазе рынка. Я назвал эту модель «Тест экстремума». Примеры её использования на графиках под видео

( Читать дальше )

 

Есть у индексов ценных бумаг всех стран одна замечательная особенность, они имеют сезонные циклы.

Цикл роста на выходе из сезона отпусков (октябрь — рождество), цикл роста на выходе из холодов (конец зимы— лето). Цикл падения в пост рождественский месяц (январь) и цикл падения на сезоне отпусков (май — сентябрь).

Вот вам визуализация средней динамики: SP500(США), FTSE(Англия), CAC40(Франция), Nikkei225(Япония):

( Читать дальше )

сигналом к покупке является пересечение ценой кривой снизу вверх, а на продажу — наоборот.
вход по цене закрытия бара, пересекшего индикатор или цена открытия следующего бара.
в дальнейшем немного поменяю логику

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIGZAGPROF",
Procent=1,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
                    {  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    }							
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
    
  return 1
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent
  
  delt = 0.01

  vl = C(index)
  if index == 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	        
	  end 	
	  if C(index) > y1 and C(index) > y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 
	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)  		
	  end 	
	  if C(index) < y1 and C(index) < y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 
 
 --[[
  if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then 
    if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then 
      k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom)  
      for i = curfrom, index  do
        curv = i*k + C(curto) - curto*k  		          
	    SetValue(i, 1, curv)
      end   	
	end 
  end
--]]
    
    lev = nil
	if x1 ~= x2 then  
     
	
	k = (C(x1)- C(x2))/(x1- x2)    
	maxd = 0
    for i = x2, x1  do
      
	  lev = i*k + C(x1) - x1*k  		
	  
	  if  C(x2) > C(x1) and lev <= H(i) 
	  then 
	    if maxd < H(i) - lev  then 
          maxd = H(i) - lev 
		end
        --maxd = 0.5		
      end 
	  
      if  C(x2) < C(x1) and lev >= L(i) 
	  then 
	    if maxd > L(i) - lev  then 
          maxd = L(i) - lev
		end 
		--maxd = -0.5
      end 	  
	  
    end   	
      
    lev = nil 
    --[[if x1 < index 
	  and 
	  (
	  C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) 
      or 
      C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) 	  
	 )
	then --]]
      lev = 
	    index*k + C(x1) - x1*k + 
		maxd
	--end   
    
	  
	  
	--[[  
	
	map = 10
	lev = 0
	if index-map+1 > 0 then 
      for i = index-map+1, index  do
        lev = lev + C(i)
      end   		
	  lev = lev/map
	  ma = lev
	end
	
	map = 30
	lev2 = 0
	if index-map+1 > 0 then 
      for i = index-map+1, index  do
        lev2 = lev2 + C(i)
      end   		
	  lev2 = lev2/map
	  ma2 = lev2
	end	

	
	if 
	  C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) and C(index) > lev and C(index) - C(x1) > C(index)*delt
	  or 
	  C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) and C(index) > lev2 
	then 
	  lev = C(x1)--*(1-delt)
	  prev = lev        
	else  	
	  if 
	    C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) and C(index) < lev and C(x1) - C(index) > C(index)*delt
	    or
	    C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) and C(index) < lev2 
	  then 
	    lev = C(x1)--*(1+delt)
	    prev = lev
	  else
        lev = lev2  
	  end		
    end	

	if 
	  C(x1) > C(x2) and ( lev < C(index) or prev == C(x2) )
	then 
	  lev = C(x2)--*(1+delt)
	  prev = lev
	end
	
	if
	  C(x1) < C(x2) and ( lev > C(index) or prev == C(x2) )
	then 
	  lev = C(x2)--*(1-delt)
	  prev = lev
	end	
	
    if C(x1) < C(x2) and ( lev < C(index) or prev == C(x1) )
	then         	  
	  lev = C(x1)
	  prev = lev
    end
	  
    if C(x1) > C(x2) and ( lev > C(index) or prev == C(x1) ) 
	then         	  
	  lev = C(x1)
	  prev = lev       		
	end
	 --]] 

	
  end   
  
  return  lev
 
  
end

Допустим, мне надо сравнивать рыночную капитализацию Новатэка и Газпрома.

Через поиск смартлаба набираем $GAZP, открываем страницу форума Газпрома, смотрим сколько у него акций: 23,673 млрд.
Тоже самое $NVTK: акций 3,036 млрд.
Заходим в терминал Tradingview.
Открываем график Газпрома, и домножаем цену на млрд. акций:



Потом через кнопку +Compare добавляем NVTK:



Щёлкаем по графику 2 раза, и домножаем на 3,036 млрд акций (разделитель точка а не запятая, ибо это для америкосов сервис)


Дальше надо оба графика сделать тип Линия
и объединить шкалы в одну, ткнув по шкале и выбрав Megre Scales.
немного геморно, потому что ткнув в NVTK, я ожидал, что в свойствах самого инструмента можно выбрать на какой шкале этот инструмент должен отражаться.

Данное руководство, прежде всего рассчитано для начинающих или тех, кто и слухом не слышал о таком прекрасном языке как R. Из-за своих математических особенностей, этот язык очень удобен для моделирования и анализа различных данных, в частности поведение активов.


На СЛ я часто замечаю, как умные и опытные люди моделируют или вычисляют всё в экселе. Это тоже отличный инструмент, но я думаю им стоит обратить внимание на язык R и попробовать, ничего сложного, как оказалось, там нет. Конечно какие-то базовые навыки программирования всё же потребуются.


Далее я напишу, как бесплатно и легально настроить свой компьютер для запуска среды. Потом приведу пример с подбрасыванием монетки 
(прошу прощения, если такая тема уже была, сделал поиск по сайту, из последних ничего не нашел).

Настройка среды для запуска R

Сразу хочу сказать, что ничего сложного в настройке нет. Нужно скачать пару файлов и последовательно их установить. Никаких особых настроек и сложных выборов, качаем и ставим, всё заработает.



( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
>0.3	359	0,95	0,61
<0,3

( Читать дальше )

Примерно в 2009 — 2010 гг я наткнулся на интересный привод для скальпинга под Квик.
БЕСПЛАТНЫЙ.
Я, естественно, скачал, установил попробовал поработать — мне понравилось.
Для начинающих вполне подойдет быстро сделки совершать.
Жмакнул по кнопке напротив цены и привет — сделка сделана.

Но поскольку в 2009 году у меня уже были свои роботы полностью автоматические,
я про этот привод благополучно забыл.

А сейчас на нашем тухлом рынке скучновато стало, спать хочется. Захотелось поразвлечься.  
И я еле-еле вспомнил название этого привода. QuikOrdersDOM — называется.

Порылся в Google и нашел. Вот ссылка: ttools.ru/?page_id=384

Я считаю, что это интересный БЕСПЛАТНЫЙ продукт.
Попробовать себя в скальпинге и понять Ваше или нет — вполне подойдет. 
Конечно, он хуже, чем QScalp. Но QScalp денег стоит (Или 20 или 25 тысяч).

Я сам не пробовал последнюю версию этого привода.
Там данные по стаканам привод берет прямо из памяти Квика для быстрой работы.
Поэтому, может быть, с новыми версиями Квика он работать уже не будет.

Но кому нужно тот и проверит.
Желаю всем успехов в торговле.

PS.
Это не реклама. Я лицо не заинтересованное.
Но привод интересный.