Всем привет. Напишем небольшую программу на Python для отслеживания курса валюты.
Программа будет работать следующим образом: данные будут скопированы из поисковой выдачи Google, после чего будет произведено сравнение изменения курса с момента запуска программы. В случае значительного изменения курса, программа будет автоматически отправлять уведомление в Telegram.

Первое, что нужно сделать — это решить, откуда брать курсы валют. Парсить данные будем с поисковой выдачи Google, чтобы не платить за API. Чтобы начать создавать программу, необходимо установить Python с официального сайта и загрузить IDE. Можно использовать PyCharm или любой другой редактор кода. Второе, нужно будет написать код для парсинга данных из поисковой выдачи Google, а затем сравнивать текущий курс с предыдущим.
Затем нам потребуются несколько библиотек. Первой из них является requests, которая позволит нам получать данные с сайтов. Второй библиотекой является BeautifulSoup, которая поможет нам парсить HTML-разметку и вытаскивать из нее нужные данные.

• Запуск интерфейса Матлаб

server=actxserver('matlab.application.single'); server.Execute(' enableservice (''AutomationServer'', true)');

Внизу страницы 50 фильмов чисто для трейдеров

30 лучших фильмов за 10 лет
2010:
«Социальная сеть»
Иллюзионист
Клык
2011:
«Развод Надера и Симин»
Меланхолия
Древо жизни
2012:
«Линкольн»
Охота
Любовь
2013
«Жизнь Адель»
Гравитация
Великая красота
2014
«Джон Уик»
Левиафан
Бабадук
2015
«Мандарин»
Паулина
«Звездные войны: Пробуждение Силы»
2016
«Ночная игра»
Тони Эрдманн
Ла-ла лэнд
Лунный свет
2017
«Бегущий по лезвию 2049»
«Зови меня своим именем»
Прочь
Три Биллборда на границе эббинга миссури
Призрачная нить
Секретное досье
Форма воды
Черная пантера
«Леди Бёрд»
2018
«Пылающий»
«Магазинные воришки»
«Служанка»
«Стокер»
«Паразиты»
«Истина»
«Прощание»
«Восьмой класс»
Между рядами
2019:
«Прекрасный день по соседству»
Тайная жизнь

Волею судеб прочитал статью Виталия Курбаковского, где он предлагает свою модель ценообразования опционов. Ссылка https://smart-lab.ru/blog/135564.php . Статья интереснейшая, демонстрирует высокий уровень как практической так и теоретической подготовки автора, отличную интуицию и методологию научного поиска. Прочитал и изучаю с удовольствием! Рекомендую всем, кто работает с опционами, да и не с опционами тоже. Очень жалею, что не прочитал раньше. Даже небольшую рецензию сподвигся написать :)

Как-то так получилось, что наверное любой опционщик знаком со словами типа “улыбка волатильности”, “подразумеваемая волатильность” итд. История возникновения этих слов имхо проста и эволюционна. Блэк и Шоулс написали свою теорию, в которой в числе прочих была буква сигма--просто константа теории, которую они назвали волатильностью. Вскоре выяснилось, что теория неверно описывает реальные рынки и невозможно удовлетворительно зафиттировать реальные цены опционов, манипулируя только константой сигма. Как пример--попытка фиттирования формулой Блэка и Шоулса опционов на фьючерс РТС, дата 21.06.2019, экспирация 18.07.2019, время до экспирации 27.3 дня, ЦБА=135700:

Фактологичность. Конспект книги. Часть 1. https://youtu.be/BdxXtv98meQ

Билл Гейтс отозвался так о этой книге: Одна из самых важных книг, которые я читал, ― незаменимое руководство для ясного понимания мира.
Ханс Рослинг — учёный, врач, статистик, популярный лектор, один из основателей шведского отделения организации «Врачи без границ». Его многолетний опыт привёл к странному открытию — люди, как правило, совершенно не склонны правильно интерпретировать факты, даже если эти факты очевидны. Это не зависит от образования или интеллекта, слепота к очевидным вещам свойственна почти всем, в том числе и автору книги.

     Наконец-то, меня выпустили из бана. Ну тут уж я сам оказался дурён и нелюбомудрен.  В общем, сам виноват…

     Это я к тому, что выкладываю следующую часть с опозданием. Прошу меня за это простить.

     Итак, мы решили спекульнуть РИшечкой, чтобы выиграть денюшек на хлебушек.

     Лирическое отступление. Да, я не описАлся, ещё мой любимый Альберт Айнстан говорил, что «Все события в природе носят вероятностный характер». Поэтому биржевая торговля – это Игра, Игра и ещё раз Игра! Не работа, не бизнес, а именно ИГРА! С вероятностными исходами.

     Ничего плохого или предосудительного в этом не вижу. Шахматы, например, это тоже тяжелая, кропотливая, но игра. В которой, чтобы чего добиться, нужно много и упорно учиться и тренироваться. Но учиться – Игре. И играть, играть, играть…

     Или шпионы-разведчики-контразведчики, которые ведут радиоигру и пускают дезу. Тоже игра.

Наверное мало кто знает что, кризисом 2008 и последствиями с которыми мир сталкиваемся и по сей день, мы обязаны математику Дэвиду Ли и его знаменитой «формуле Ли» основанной на «Гауссовской функции копула».

«Копула — это многомерная функция распределения, определенная на n-мерном единичном кубе [0, 1]n, такая что каждое ее маргинальное распределение равномерно на интервале [0, 1].»

Дэвид Ли вывел формулу с помощью которой с очень высоким процентом вероятности можно рассчитать случайное дерминированное распределение переменной в цифровом ряду при моделировании инвестиционного портфеля.

На практике формула Ли, показала блестящий результат и все крупные игроки рынка акций имеющие доступ к данной формуле стали поклонятся ей как золотому тельцу.
Теперь инвестиционные институты перестали опасаться ошибок в своих расчетах и реки ценных бумаг стали стекаться в гигантское денежное море под названием — облигации обеспеченные долговыми обязательствами.
Таким образом мир увидел бум и эйфорию начавшуюся в 2006 году.

Мужики и девушки, вчера посетил, на мой взгляд, лучший вебинар по торговле опционами.

Сегодня обнаружил, что запись можно смотреть всем и абсолютно бесплатно. Вот решил поделиться

Смотрите на здоровье……..

ссылка