Вот сам исходный топик  http://smart-lab.ru/blog/273554.php

И вот что получается в результате моделирования в Option-Lab.

Дабы не моделировать еще и изменение волатильности  предполагается, что позиции держатся до экспирации.

Продается стреддл на Ri 

 

Покупается (здесь есть некое отличие  от первоначального топика) стренгл на Si (пут и кол около денег), в количестве лотов в 2 раза больше, чем Ri.

( Читать дальше )

К вчерашней затравке троллей, хочу продемонстрировать недавно сделланный анализ и опубликованный на фейсбуке. Это как раз на тему уровней и то чему можно научиться у Александра Михайловича. Понимание уровней и рынка в целом Вам даст отличное преимущество, перед 99% смартлабовцев. Результат заработанного не буду публиковать, а то тут у всех из жопы желчь польется))):

«Пятничным закрытием выше уровня 64,6850 быки будут активизироваться, если в понедельник-вторник увидим обновление максимума, то скорее всего пара продолжит свой рост к ценам 69-72. 

Локальной поддержкой выступает уровень 62,70 закреплением ниже которого на рынке будет наблюдатся коррекционное настроение!» 

 

вот ссылка на пост

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.

Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл,  K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.


  
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.

( Читать дальше )

Если слили S&P то Америке кранты
Первыми евреи выбегают в двери
Следом доллар упадет — из него хасид уйдет
В золото уже вошли
Нефть немного подожди
Будут чуть пониже
Тарить нашу жижу
WTI по 36 — все масоны будут здесь
Тарить будут РТС на 600.
Такая жесть.
А пока нас ждет отскок.
Кукл прикроет в СИ шорток
Рубль окрепнет в сентябре
Трать его тогда быстрей.

 

Совершенно недавно стал обращать внимание на стратегии скальпинга на фьючерсе РТС. Хотя ранее я считал, что только анализ чарта способен давать более-менее стабильную прибыль.

Отличие скальпинга от остальных видов торговли

 

Если в обычных стратегиях мы анализируем график и его паттерны(шаблоны), которые периодически появляются, то в скальпинге мы стараемся разбирать процесс торговли на более «молекулярном» уровне.

 

Тут уже будет использоваться соответствующий инструментарий, а именно график как максимум минутного таймфрейма, стакан и таблица сделок. Именно в них будет искаться истина и возможности для получения достаточных прибылей.

 

Трейдер старается определить по ним, кто же сейчас ведет на рынке, быки или медведи. Очень хорошо в этом помогает мониторинг передвижения крупных заявок в стакане.

 

В этой информации нет ничего нового. Об это открыто говорят прибыльные участники конкурса ЛЧИ Муханчиков, Рокибит, Беритц.

( Читать дальше )

Стоит ли делать карьеру в инвестиционно-банковской отрасли? С чего начать, идти в банк или выбрать стартап, УК, или брокерскую компанию?  Какие нужны знания? Какие есть перспективные вакансии? Гости эфира:  Аграчёв Филипп Александрович — директор по работе с институциональными клиентами инвестиционной компании ITinvest и Фомичёва Оксана Сергеевна — основатель и управляющий директор рекрутингового агентства PQ  (PickYou). В недавнем прошлом с 2006 по 2010 год рекрутер в инвестиционной компании Тройка Диалог. 

Ну тухляк на рынке! Как же все примитивно у нас. Три-четыре голубых фишек, несколько фьючей, а опционы вообще мрак! Никакой инвест идеи не родить. Только и следи за нефтью, да за Набиулиной.
А на америкосовской фонде благодать! Спектр изучения так велик, что времени нет торговать даже, толькои изучай формы 10-K от sec.gov.
Тут пишут про какие-то движухи, про каких-то покупцов… Прмитив наш рынок, господа.
А в СШП тебе и возобновляемые источники энергии, и биотехнологии, и медицина, и потребтовары всех цветов и расцветок: хошь напитки, хошь жрачка, хошь услуги. Работают такие идеи, что только диву даешься: как??!
ECN-ки жирные, ликвида для скальпинга море. Взять хоть фонды (ETF). Вот тут их изучай — нехочу. Высочайший уровень инвестклимата.
А у нас что? Уровень политсрачей повысился — фьюч вниз, понизился — вверх. И самое угарное: жрачка всегда в цене, ака «Магнит». Прет, как курятина на анаболиках.
Банки, жрачка, нефть. Вот и весь рынок. Все сконцентрировано в одних руках, все примитивно и скучно до судорог. Живем с оглядкой на зарубежные индексы и идеи.

( Читать дальше )

пришла в голову мысля...

покупаем краткосрочные (год-два) еврооблигации в баксах с доходностью 4%
и тут же продаем фьючерс си  на ту же сумму делая синтетическую облигу… итого 11%+4% = 15% годовых

в чем подвох???
зы банки сбер, втб и газпромбанка счас дают в рублях 8% годовых всего...

(фьючерс можно слепить синтетический через опционы… тогда он денег не будет жрать вообще) 

Вот такая новость уходит Якунин в Совет федерации, может утка, может провокация, но кресло готово и тогда:
Владимир Якунин должен будет в соответствии с законодательством покинуть пост главы РЖД. 

              Трагедия! Скажите хоть, что-нибудь в комментариях люди!

P.S.
 Источник сообщил «Интерфаксу», что глава РЖД Владимир Якунин дал письменное согласие на выдвижение его кандидатуры в Совет федерации от Калининградской области
 

Для девушек тоже полезно в конце есть для них график))

Немного субботнего юмора.  (для нетерпеливых смотреть с 4 мин)