И мой список
Для понимания
Введение в теорию вероятностей и ее приложения (том 1) Феллер В.
lib.mexmat.ru/books/81
О задаче статистического прогноза (основная задача при построении торговых алгоритмов)
Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику
www.twirpx.com/file/529807/
Для понимания, что уже «украдено до нас» :)
Основы стохастической финансовой математики (том 1) — Ширяев А.Н.
institutiones.com/download/books/1274-osnovy-stoxasticheskoj-finansovoj-matematiki.html
Если что-то напомнить и посмотреть по сторонам
С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян «Прикладная статистика и основы эконометрики»
www.cemi.rssi.ru/publication/newbooks/aiv-mkhi/aiv-mkhi.php
С книгами все. Дальше идем по ссылкам на статьи в указанных книгах и ищем более современные разработки.