В последнем посте я попробовал оценить в качестве предикторов показатели деятельности компаний, и кое что вполне так оказалось не бесполезным. Теперь воспользуюсь макроэкономическими показателями. Как пишут заграничные авторы — «вдохновила на это меня этот текст», правда лицезрение кода погрузило меня не печаль, у меня, который  ни разу не программист, из глаз потекла кровь глядя как автор все это оформил, кашмаар.
Для меня неясен вопрос когда данные OBDE становятся общедоступными — через месяц, через два, через три...?! Судя по сайту, сейчас уже выложены данные за март, однако непонятно окончательные ли они, или (как это часто бывает в западной статистике) предварительные, и они еще несколько раз будут пересмотрены. Поэтому я приведу 4 соотношения данных и изменения котировок — месяц в месяц, и с разрывом в 1, 2, 3 месяца. Показателей много, но пока наиболее интересным (как и у автора вышеуказанного текста) выступает CLI — composite leading indicator, то есть опережающий, что нам для прогноза самое то. Есть разные CLI, приведу разбивки по Amplitude adjusted (CLI) 'OECD + Major Six NME':

( Читать дальше )

В TradingView есть интересная возможность задавать таймфрейм индикатора вручную. Рассмотрим эту фичу на простом примере:

Существует простая логика, по которой средняя цена акции за 200 дней может выступать в качестве глобального ориентира для более мелких таймфреймов и если цена ушла за эту среднюю, то дальше возможен большой тренд. Но в обычном терминале это работает только в том случае, если 200-дневная средняя рендерится на таймфрейме D1 и тогда чтобы более точно открыть позицию, нужно искать локальную точку входа ещё на одном отдельном графике. Допустим, вы торгуете GMKN по этой логике, пытаетесь открыть позицию внутри дня с помощью двух графиков D1 и H1 — выбираете нужную свечу слева и ищете свой часовой маркер справа, получается не очень удобно:



А вместо этого можно сделать так:



( Читать дальше )

Пошаговая инструкция:
1) Как уведомить налоговую об открытии зарубежного брокерского счета.
2) Как уведомить налоговую о движении средств по зарубежному брокерскому счету. На примере брокера США Interactive brokers

Формирование своей стратегии инвестирование один из основных базисов, на которой должна строиться ваша система принятия решений. Создание стратегии дело не из легких и потребует от Вас сосредоточения и учета всех фаворов, которые могут повлиять на прибыльность инвестирования. Как создать стратегию конкретно вам, мы поговорим в моем будущем обучающем курсе, а сегодня я хотел обновить свою стратегию, о которой писал ранее.

В рынке я уже почти 8 лет и в силу своей работы в качестве аналитика, постоянно отслеживаю сотни компаний. Я разбираю их отчеты по МСФО, РСБУ, дивидендную политику и весь новостной фон. Все эти факторы мне понадобятся для того, чтобы определить, в какую компанию инвестировать, а от какой стоит отказаться. Далее, давайте по пунктам разберем шаги:

1. Сначала я выбираю компанию, которую буду изучать. Для этого я могу провести сравнительный анализ сектора, либо выбрать из моих предпочтений. Благо знаний хватает это сделать без дополнительных фильтров. Если компания малознакома, составляю сводную таблицу, в которую вношу все компании сектора, динамику результатов, основные мультипликаторы и дивиденды. Выбираю самую перспективную.

2. Далее я иду на сайт самой компании и изучаю ее бизнес. Сайт компании самый надежный и полный источник, в котором содержится весь перечень интересующих меня показателей. Это и сегментация продаж, и география деятельности. Часто просматриваю историю и последние события.

3. Затем я беру на исследование отчет компании за последний большой период. Скачиваю его также на сайте самой компании. Квартальные отчеты в этом случае менее важны, а вот за 9 месяцев и год подойдет в самый раз. В нем для меня важна динамика финансовых показателей (выручка и прибыль). Обращаю внимание на то, как компания справляется с операционными расходами и себестоимостью. Также смотрю на статьи доходов/расходов, которые выбиваются из стандартных отклонений.

4. На последнем этапе изучения бизнеса, я просматриваю все новости по компании за год, которые могут оказать ощутимый эффект на деятельность, перспективы и угрозы. Удобнее всего это сделать на смартлабе, выбрав в разделе акции нужную компанию и нажав вкладку «новости компании».

( Читать дальше )

Наиболее частый вопрос у новичков. как пополнить и вывести средства у иностранного брокера, а именно брокера США IB. 
Специально для вас, пошаговая подробная инструкция. 

+ БОНУСОМ. 
Наиболее популярные вопросы по этому брокеру. 
Смотрите ниже.

Итак, начнём.

Пошаговая инструкция как пополнить и вывести средства из  Interactive Brokers.

 

Как перевести (пополнить) в IB, подробно здесь:

Как перевести деньги в Interactive Brokers со счета в российском банке

https://smart-lab.ru/blog/606122.php

Как вывести из IB, к себе в банк.

Начнем.

Пошаговая инструкция: как вывести средства из Interactive Brokers к себе в банк.  

1. Заходим в личный кабинет в IB.
2. Вкладка: Переводы и платежи
3. Перевод средств.
4. Вывод средств.
5. Для перевода RUB и USD на банковский счет рекомендую WIRE-перевод

( Читать дальше )

Коллеги, всем доброго дня!

Сегодня хочу с вами поговорить о вложениях в российскую арендную недвижимость с целью генерации стабильного и относительно пассивного денежного потока. Я постараюсь описать все доступные варианты, которые доступны для российских инвесторов.

Мотивацией к написанию данного обзора послужила интересная вчерашняя статья в Коммерсанте о том, что «Сбер управление активами» начал переговоры с PNK Group о покупке двух объектов общей площадью более 230 тыс. кв. м https://www.kommersant.ru/doc/4586456 Из этой же статьи я узнал, что что преимущественным правом приобретать индустриальные объекты PNK с арендным потоком обладает фонд индустриальной недвижимости для частных инвесторов PNK Rental. Напомню, что PNK Group это крупнейший российский девелопер индустриальной недвижимости. Меня очень заинтересовала это новость, и изучив этот вопрос, я выяснил, что «в июле этого года российский девелопер PNK group объявил о создании PNK rental — крупнейшего в России инвестиционного фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторов»

( Читать дальше )

Всем привет.

Поражен интересом, проявленным смартлабовцами к опционам, все хотят научиться торговать опционы и не знают с чего начать.

Часть 1 добавили аж целых ⭐️133 раза в избранное и теперь висит в топе полезности за 30 дней. Это мой абсолютный рекорд на текущий момент, но не будем останавливаться на достигнутом, нужно двигаться дальше.

Тем временем, эквити обновила хаи и я обещал написать Часть 2 к той великой трилогии, которая затем войдёт навсегда в аналы смартлаба.

Доходность на текущий момент: +289%

Напомню, стартовал в этом году с 173К 💰, цель — размеренно взять отметку 1 млн.руб чистой прибыли, заработанной на опционах.

Очень символично, за 10 месяцев чистый доход получился ровно +500К, то есть уже половина пути к миллиону пройдена 📈:




( Читать дальше )

Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 364 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 28.05.2020 по 04.06.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 05.06.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

                                                    Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

( Читать дальше )