Сегодняшняя тема «От меня ушла жена» вызвала широкий отклик  обитателей сего ресурса.
Это в общем-то понятно- проблема актуальна для торгующих на рынке. Причин много, они разные
-но есть среди них те –которые чаще встречаются среди подобных историй. Вы их знаете…
Это прежде всего  отсутствие стабильного результата даже после многолетнего занятия этим направлением… Огромные психологические нагрузки, которые далеко не все выдерживают ..
Особенно удручает  последнее время активное развитие околорыночной тусовки и уровень обсуждения рыночных вопросов в том числе здесь… Масса зазывал на эту мясорубку –которые по уровню своего развития и понимания рыночных механизмов находятся ниже плинтуса. Многие хорошо их знают… Но разговор  сейчас чуть  не о том.
Сам на рынок попал довольно давно… в лихой 98 год. Начал с «хорошего»  ДУ –на все..-засадили в фантики надолго… Был перерыв (чему рад) лет пять…Выбрался потрёпанным –но Жив и не в минусе-но это отдельная история…За некий опыт у рынка заплатил достойную плату…

( Читать дальше )

• Scott Ramsey компания Denali Asset Management
• $1млрд+
• Офис в торговом центре на о-ве Санта Крус (BVI)
• торгует ликвидные фьючерсы и FX. Трек рекорд 11 лет
• анализирует фундаментал, торгует чисто по технике + смотрит корреляции
• ни одного убыточного года, 17,2% средний годовой доход (gross 25,7%).
• годовое станд. отклонение 11,7%.

• Я смотрю на рынок глазами других трейдеров. Смотрю на их перспективы. Что будут делать ОНИ?
• Чтобы я не говорил рынке сегодня, завтра у меня могут быть совсем другие позиции.
• Хаос создает опоротьюнити.
• Я всегда покупаю сильные активы и продаю слабые.
• Я сижу перед монитором все рабочие дни в году. Только так могу работать.
• Я стараюсь брать отупск только в биржевые выходные. Если пересекается, то могу торговать утром, и кататься на лыжах вечером.
• Если поза не работает сразу, я закрываю ее до конца дня.
• Самая важная вещь — контролировать просадку.
• Риск = всего 0,01% на сделку (10 базисных пунктов)..
• Очень плохой месяц = это потери 2-3% за месяц
• Смотрит на дивергенцию RSI и цены, смотрит на 200-дневную MA и откаты фибоначи
• Смотрит на комбинацию возврата цены к 200-дневной с 50% откатом на фибе.
• Самый главный принцип, который нельзя нарушать — знай сколько можешь потерять.
• Вы должны иметь свое мнение и не полагаться на экспертов.
• Запомни, сынок, трейдинг — это не хобби, это бизнес.
• Ведите журнал сделок, если сделали ошибку — запишите ее.
• Когда заканчивалось QE я решил шортить доллар против самой слабой из 20 валют, и тока на пробой.
• Наблюдая за тем, как рынки торгуются друг относительно друга, вы можете определить, когда паттерны поведения меняются. Это важный знак.
• Никогда не шортите самый сильный рынок, пока он растет.

Предудщие конпекты из книги Маги хедж-фондов:
Ray Dalio
Jaffray Woodriff
Larry Benedict
Colm O'Shea

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Первая часть, вторая часть



секрет1 — чтобы выжить надо сесть на хвост достаточно крупной рыбине
секрет2 — больше шансов выжить если пытаться прокатиться на ките, чем на мелкой акуле
секрет3 — на каждом ТФ свой хищник, чем меньше ТФ тем меньше и акула, а значит юрче и быстрее

из этого следует, что начинать нужно с самого простого, т.е. следования за самыми крупными рыбинами, а вступать в схватку с более мелкими акулами только при наличии достаточного уровня мастерства

секрет4 — есть два вида уровней
секрет5 — если смотреть на что либо дотошно, концентрируясь на деталях, то не увидишь общей картины
секрет6 — рисование путь к пониманию
секрет7 — цель делать дело,  деньги  придут сами.

секрет8-40 и детальное объяснение где то в другом месте))

и хватит пожалуй… разжевывать ничего не буду… поскольку я пообещал то кое что выкладываю, но поскольку мои посты посты не вызывают большого интереса то и стараться нестоит — видимо то что надурняк не аппетитно, другое дело если за эту инфу брать деньги — вон Герчик например рассказывает всего лишь о моментум трейдинге и берет за это 2000 баксов — зачем мне рассказывать в 5 раз больше и даже плюсиков мало кто поставит? (зато за прогнозик-вью на 4 строчки плюсов кучу налопатят без проблем.......)  видимо если тоже самое будет стоить хотя бы 1000 зеленых, то интереса больше будет? ))))

в общем не хочет народ халявы, значит не будет ее ))

Всем привет, 
Уважаемые коллеги, торгующие на СМЕ, и заполнявшие самостоятельно, либо знающие, как правильно заполнить форму W8BEN, окажите любезность, подскажите, как правильно заполнить эту форму применительно к торговле на СМЕ? особенно интересует раздел формы с сылками на Tax Treaty. 
В любом случае, спасибо

Из-за последних «гневных» событий публикация ВолноТрейдинга на СмартЛабе приостановлена. Новые выпуски ищите самизнаетегде.

Ну и кратко по теме. Вообще какое-то уничижительное отношение к форексу здесь я заметил уже давно. Ладно бы ещё со стороны крутых перцев, торгующих на прямых американских площадках — подобный снобизм был бы вполне понятен.

Но ситуация принципиально иная. Работая на загибающемся российском рынке, многие с поднятым носом обходят стороной графики валютных пар. Забывая при этом, что сманипулировать «нашим болотом» ещё легче, чем самой экзотической валютной парой.

Вообще вызывает искреннее недоумение, когда открываешь сайт заявленной тематики, а там на главке про массонов и их тайные знаки, и с десяток постов по майтрейда и герчика по всех видах и фасонах. Ну тут дело не в них, а в рекламе и деньгах.

Поскольку я тоже создал несколько сайтов для трейдеров и занимаюсь их развитием, то вставлю свои пять копеек.

Мы у себя «аналитический копипаст» запретили сразу и делаем контент сами. Это было принципиальное решение. Но если уж лавочку открыли, то так рубить с плеча — явный перегиб.

Я не имею в виду сейчас весь этот балаган со скрытой рекламной курсов, рассылок, вебинров и обучалок. Такое, на мой взгляд, нужно резать сразу. Где начинается инфобизнес, там заканчивается трейдинг.

( Читать дальше )

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.


( Читать дальше )

Статистика – наука для сильных духом.
 
На самом деле, статистика (настоящая, правдивая статистика), является инструментом для тех, кто не страшится взглянуть правде глаза. Именно поэтому она играет серьезную роль в жизни трейдера.
Многие приходят в этот бизнес по причине его респектабельности. Кто-то приходит ради адреналина. Есть те, кто приходит ради больших денег. И всех их объединяет понимание того, что они имеют дело со случайностью, или если правильно выразиться — с вероятностью.
Самые важные числовые значения, крепко связанные с трейдингом носят в себе сугубо вероятностный характер. Как цена инструмента, так и результат сделки. При этом далеко не каждый успешный трейдер является доктором математических наук или хотя бы знатоком теории вероятностей математического анализа. В данном случае, естественно, тоже есть доля вероятностного подхода, описанного в книге «Одураченные случайностью», Нассима Талеба. Но как можно использовать себе во благо знание того, что все в Вашем бизнесе имеет лишь возможность произойти. Причем настолько же, насколько может и не произойти.


( Читать дальше )

Узнал недавно о такой возможности благодаря vrvr.
До этого считал, что это такая особенность, что лимитные заявки живут только до вечернего клиринга. Оказывается это не так. Так вот, чтобы выставлять такие заявки — идем в настроки->Торговля->Формы ввода и ставим галку «Применять стандартные формы ввода»
 


( Читать дальше )

 
      Все кто когда-либо писал стратегии и тестировал их, наверное замечал, что сложно получить однонаправленную стратегию. Как правило, стратегия зарабатывает, потом теряет, потом снова зарабатывает и снова теряет. Хорошо если потери меньше прибыли, тогда мы получаем устойчивый тренд растущей эквити.  А что делать, если стратегия после длительного роста начала сливать? Или ее взлеты и падения равны друг другу и она торгуется около нуля? Как из нулевой стратегии сделать прибыльную? Как уменьшить просадки прибыльной стратегии и увеличить ее доходность? Все это вы можете узнать из этой статьи.
    Мы решили поделиться своим опытом и одним из методов в этом направлении. Многим известно, что если у вас есть стратегия, которая стабильно теряет деньги, то вам больше ничего не надо. Не изменяя  алгоритма стратегии, вы просто инвертируйте сигналы на вход и у вас мега прибыльная система. Именно так мы и поступаем. Когда стратегия зарабатывает, мы ничего не делаем, как только она начинает терять, мы начинаем инвертировать ее сигналы, и снова зарабатываем. Все просто? Не совсем. Как узнать когда начинать инвертировать, а когда возвращать работу во фронте?


( Читать дальше )