Всем привет. 

Почти дописал своего первого робота и хотелось бы услышать мнение людей, кто занимается этим давно.
Сам алгоритм довольно простой (не простой мне написать пока сложно, т.к. программирование начал изучать всего пару месяцев назад).

Робот под ТСлаб. Оттестирован на 2х инструментах. Ри и Си. 
Тестировал на истории 3 года. 
Оптимизируемых параметров 5 (3 из них для трейла).

Размер проскальзывания установил 70п для тестирования Ри (достаточно ли?)
var comisHnd = new AbsolutCommission() {Commission = 35};

Планирую торговать 12 контрактов. Депо 1 млн. Риск на сделку 2% от депо.
Стоп для Ри 1750 пунктов.
Максимальная просадка на 3 летнем периоде составила 27%.

Интересно услышать мнения и предостережения людей по поводу подводных камней с которыми могу столкнуться.
Из того что смущает меня самого:

1. Скрипт не открывается на первом утреннем часе, но может быть в позиции в это время. Побаиваюсь, что могу пролететь со стопом.
2. Пока не понял, как часто нужно обновлять оптимизируемые параметры и на какой истории это делать.
3. Как понять, что скрипт перестал работать (после какой просадки нужно его останавливать).
4. На какие параметры нужно обращать внимание при тестировании будущих скриптов, кроме макс просадки и доходности?

Хочу сразу поблагодарить всех, кто комментировал предыдущий пост. Вы знаете, тут на смартлабе люди жалуются, что срач и качество комментариев низкое. Но как я понял, срач всегда притягивается на соответствующие темы постов. Если ты пишешь о высокоинтеллектуальных вещах, то нежелательный контингент отваливается сам собой, поэтому в комментах сложилась очень теплая и конструктивная атмосфера. Ещё раз спасибо!

Итак, с момента публикации моего предыдущего поста про моё изучение C# прошло еще [42->57] 15 часов чистого времени. Я по-прежнему иду по книге Стиллмена Изучаем C#

Первые 250 страниц (которые уже прочел три года назад) прошли относительно легко. Но теперь, такое ощущение, что с каждой страницей я начинаю увязать в содержании всё сильнее и сильнее. Вещи становятся всё более абстрактными, они уходят всё дальше от жизни и пока не ясно, как это всё использовать.


( Читать дальше )

Итак изезженная тема «Грааль».
Палю свой.
Вот так он выглядит в сокращённом варианте:
|close-open|->00=>close->high 
Если разность между открытием и закрытием(читай в строгой форме между максимум и минимумом) стремится к нулю, то следующий такой же промежуток времени закрытие будет стремится к лучшей цене по сделке, т.е. максимум если покупаем и минимум если продаём.
В чём сложность и почему в моих торговых сигналах присутствуют убыточные сделки?
Сложность заключается в том что тяжело дождатся часа с узким ценовым диапазоном, 2 часов, 6 часов и ещё тяжелее дня или недели.
По этому я постоянно задаюсь вопросом где же найти правило паттерна «вне рынка»? Я его не нахожу и потому я смартлабе. Как только я его найду. Меня тут не будет.

Метод ГП по своим свойствам потенциально мог бы являться универсальным методом поиска алгоритма оптимизирующего заданную целевую функцию. И я как любитель эволюционной оптимизации не мог пройти мимо такой заманчивой идеи.

Торговый алгоритм ищу в виде набора элементарных функционалов. Каждый функционал может иметь любое количество входов и по крайней мере один выход. Вход и выход характеризуется типом данных. Выход одного функционала может быть подан на вход другого при условии, что тип данных входа и выхода совпадает.

Например, функционал вычисления минимума/максимума в заданном окне получает на вход интересующую величину и значение размера окна, а также имеет 4 выхода: минимум/максимум, позиция точки минимума/максимума в окне.

ГП должен подобрать функционалы и связать их входы и выходы так, чтобы в итоге получился единственный выход типа сигнал (сигнал есть либо нет), который и будет являться сигналом на покупку/продажу. Связанные функционалы с общем случае образуют граф. Целевой функцией является критерий Шарпа с поправкой — наказанием за информационную сложность алгоритма.

( Читать дальше )

Как и обещал, написать вечером способ закрытия кредита за 10%, выполняю свое обещание. На самом деле, если постораться, можно и за 2% это сделать. Было бы желание.

Пока возил жену по магазинам, глядя на ваши комментарии, уже успел побывать и мошенником, и балаболом, и продающим какие-то услуги.....
Друзья, я ничего не продаю, не рекламирую. Я просто увидел возможность и спешу поделиться с Вами. Тем более, если бы вы читали мои предыдущие статьи, знали бы что я уже 12 лет как не работаю. Ну, да ладно. Учитывая, что на самом деле интернет кишит мошенниками, это нормально. За последний месяц меня дважды пытались кинуть. Еще одно дополнение, этот способ касается только беззалоговых кредитов.

   Так вот, Что нужно сделать? Если уже не можете платить, нужно, чтобы  прошел суд. На суде убрать лишние проценты и пени, что-бы сумма была более — менее реальная. Суд идет на это без проблем. Далее, банк отдает судебное решение судебным приставам. Заводится исполнительное производство. И вот тут начинается самое интересное.

( Читать дальше )

цитаты из недалекого прошлого = 

«Я ни когда не слушаю ни читаю и не смотрю новости, достаточно просто оценивать графики и плевать кто там и что фантазирует.»

«всю неделю орали про рубль и вдуг тишина, ........... А понял, аналитики не хватает, так сейчас, и новости подключаться и аналитики из пальца что то да высосут.

Но!!! плевать на бесконечную реальность!!! —  будем свято верить, что этот факт просто случайность.

Сколько   всего за прошлый год было различных новостей на которые вообще не реагировали инструменты, (Греция и прочее и прочее) или реакция была прямо привоположенной, — НО!!!, на это тоже плевать.

Весь нет забит разного рода моделями цены от бабочек, до Бетманов, и каждый раз графики их отрабатывают с завидным упорством и однообразием.    НО!!! проще отвергнуть реальность и верить в чудо — в этот раз будет по другому.

Рынок не видит ни каких фибо, НО!!! сколько бы не выкладывал графиков, цена упорно отскакивает именно от этих уровней. И опять!!! — это фантастика, в следующий раз будет непременно по другому.

( Читать дальше )

Предлагаю перевод интересной статьи с сайта www.inovancetech.com о нетрадиционном применение техник машинного обучения: Machine Learning Techniques to Improve Your Strategy.

Машинное обучение это мощный инструмент не только для создания новых стратегий, но и для повышения эффективности уже существующих.

В этой статье мы осветим вопрос управления размером позиции с использованием алгоритма Random Forest (RF)  и включения/выключения торговли на основе модели скрытых состояний Маркова (HMM). Мы предполагаем, что у вас уже есть торговая стратегия.

Как улучшить управление позицией

Управление позицией — это очень важный аспект трейдинга, которому часто не уделяется должное внимание. Многие трейдеры смотрят на управление позиции с точки зрения уменьшения риска убытков, но не инструмента увеличения прибыльности стратегии. Конечно важно избегать большого риска, используя небольшую часть торгового счета ( не более 2%) в каждой сделке, но лучший способ — это применение фиксированного лота или фиксированного процента от вашей максимальной позиции для каждого трейда.

( Читать дальше )

Я хочу написать о трейдинге: о том, что я понял и к чему пришел за 5 лет торговли. 
Дело в том, что мои выводы, возможно, многих удивят или разочаруют, но это реальные факты, а не мечты и фантазии.

Начну с того, что я никогда не сливал депозиты и практически каждый год (кроме первого 2011-ого) закрывался в плюс.
Кроме того, я всегда относился к трейдингу серьезно, считая его бизнесом, способным приносить планомерные деньги. 

Итак, первый вывод прозвучит неожиданно: трейдинг случаен!
Я хочу сказать, что в трейдинге можно заработать деньги, но это прежде всего зависит от удачного стечения обстоятельств и самого рынка.
Без этих факторов, трейдер превращается в барахтающегося и беспомощного человека в потоке океанских волн, готовых непременно его утопить. Только случайно попав в нужную волну, использовав абсолютно любую систему, трейдер может заработать действительно хорошо. Но это не зависит от его способностей или использования какой-то мега-системы. По большому счету различия в системах сводятся лишь к изменению соотношения прибыль/убыток: «надежные» системы дают возможность дольше потоптаться в ожидании «чуда».


( Читать дальше )

Устал читать про отскоки по нефти с баксом и решил поделиться опытом. Не серчайте други, если цинизм разбавим матом в некоторых местах. Порно не будет, обещаю.

1. Работать по тренду легко? Нет, это совсем не легко. Комфортно и сухо трейдеру, станет, лет через 10 плюсовой торговли. А пока… всем нужны подгузники:) Одно дело, когда вы умный и на бумажке считаете размер плеча и допустимую просадку. Совсем другое, смотреть на цифры в три раза больше в терминале во время торгов. Написание робота (самое простое) спасает от таких перегрузок, но я лично исповедую другую религию.

2. Как свойства тренда меняются со временем? А никак, друзья, это чистая правда. И рынок в целом, и тренд, в частности меняют свои характеристики (перестают работать сигналы) по причине совокупности экономических воздействий, а так же, смены участников пилорамы. Меняется не рынок, как принцип взаимодействия людей, а сами взгляды этих людей. Рынок — это и есть мы. Наши страхи, наша жадность и сука, короткая память, которая заставляет выскакивать в середине!..


( Читать дальше )

Общение с народом полезно в плане развития, но крайне вредно в плане понималовки, если те с кем ты общаешься нубы и наоборот — только пользу приносит общение с теми, у кого примерно такой же уровень развития.

У пипла в своем большинстве настолько промыты мозги всякой туфтой касательно трейдинга, что даже простые моменты трейдинга они не понимают — попытки объяснить ничего не дают......

И в какой то момент я задумался — а что собственно говоря такое ПОНИМАНИЕ?

Во первых это не знание. БЕДА нашего общества в том, что они путают знание и понимание — это совершенно разные вещи, прочесть, услышать, увидеть что то, об чем то,  не означает понять это — и это первый признак дурака: он даже этого не понимает. Он считает, что достаточно получить информацию и он уже будет понимать предмет — не будет! Понимание какое то, самого ПОВЕРХНОСТНОГО уровня конечно появится, но оно настолько примитивно, что ничего не дает — для истинного понимания надо углубляться в изучение предмета, копать глубоко — дурак этого не понимает, да и не хочет понимать (они обычно еще и очень ленивые засранцы, особенно что касается умственной деятельности)

( Читать дальше )