Уважаемая публика смарт-лаба, если есть у кого то ссылки на видео по скальпингу RI или SI «свежачок», того года, может есть видео торговли известных «гур» скальпинга смартлаба и не только, поделитесь пожалуйста, только ручной торговли- ботов не надо. Спасибо всем откликнувшимся.

В прошедшем квартале нам наконец удалось решить поставленную задачу: сделать доходность портфеля компании средней между Суперриском и Агрессивной стратегией.

В прошедшем квартале мы также резко увеличили долю фьючерса на рубль-доллар в портфеле, на котором собственно и была получена основная прибыль (как впрочем, и просадка).

Собственно основные изменения в портфеле были и связаны с новыми системами на фьючерсе рубль-доллар, отвечающими новой ситуации на этом активе: повышенной волатильности.

В то же время мы отказались от большинства контртрендовых систем на фьючерсе на индексе РТС, которые в условиях высокой волатильности несли повышенный риск.

Надо признать, что квартал выдался непростым. Стодневная альфа стратегии Суперриск  падала до -23,5% годовых в октябре и вырастала до 121% годовых в декабре, что характерно для периодов высокой волатильности.  Во второй половине декабря у портфеля возникла сильная отрицательная бета, что хорошо для доходности портфеля на падающем рынке, но достаточно редкое явление для системного управления.

( Читать дальше )

28 августа того года Тим Роджерс делал супер прогнозы по рынку. я думаю круче него таких прогнозов не сыскать во всем свете. он прям знал даже день в который нужно было делать эти прогнозы. взято с миллионера. вот как повел рынок себя после его прогнозов: согласитесь даже у нас тут на смартлабе не каждый умеет так сигналить о рынке

( Читать дальше )

По словам Обамы, еще несколько месяцев назад некоторые в Вашингтоне считали, что Путин проявил себя гением стратегии, переигравшим Запад в гибкости маневров и усилившим мощь России, передает Би-би-си.

«Тогда я сказал, что мы не хотим войны с Россией, но мы можем применить необходимое давление, действуя вместе с нашими европейскими партнерами», — отметил глава государства.

Путин считал, что перехитрил нас всех, он запугивал и насаждал влияние России, сказал Обама. Однако, добавил американский президент, международные санкции были введены таким образом, что Москва стала особенно зависеть от падавших цен на нефть на мировом рынке.

«В этом процессе мы исходили в том числе из того, что единственный фактор, который держит экономику [России] на плаву – это цены на нефть. Им [Кремлю] было бы в высшей степени трудно с этим справиться», — добавил Обама.

«И сейчас, по крайней мере за пределами России, возможно, некоторые люди стали понимать, что Путин поступил не так уж умно», — отметил президент.

( Читать дальше )

Сегодня, 26 декабря, последний день, когда ещё можно уменьшить свою официальную прибыль или убыток для тех, кто торгует на споте. Не упустите эту возможность!

Что надо сделать тем, у кого позиции на споте.

1. Заказать предварительный расчёт подоходного налога у своего брокера. Обычно его присылают через несколько минут после заказа (ВТБ24 так делает). 

2. Если у вас по итогам года получается прибыль, её надо уменьшить. Закрывайте убыточные сделки, фиксируйте убыток. Так как пока вы сделку не закрыли, прибыли и убытка по ней у вас нет. И тут же открывайте её заново, если хотите держать дальше. Если закрыть всё сразу страшно, закрывайте частями, часть акций продали — откупили, потом ещё часть продали — откупили. Главное, не переборщить и не уйти в большой убыток, чуть ниже нуля сделали официальную прибыль и достаточно, налог с вас за год не возьмут. А если уже взяли (например, при выводе средств), то сам брокер в январе его вернёт.

3. Если у вас по итогам года убыток, точно также его убираем. Закрываем прибыльные сделки, фиксируем прибыль и убыток уменьшаем. Тут тоже надо не переборщить и не уйти в минус, фиксируем прибыль до тех пор, пока убыток не станет совсем маленьким. Точно также продаём частями (если сразу продать прибыльную позицию страшно) и выкупаем назад, если хотим её держать дальше. 

( Читать дальше )

Прочитал недавно пост на Смартлабе:
smart-lab.ru/blog/news/225574.php
Суть такова: «нефтяная игла РФ» — миф.
Аргументация, конечно, имеется. Самые любопытные уже прошли по ссылке и прочитали. Но вот в чем проблема — на любой актуальный обсуждаемый вопрос как правило имеется несколько взаимоисключающих друг друга точек зрения и каждая из них имеет собой какое-то основание. Их авторы могут вполне искренно заблуждаться или даже осознанно вводить нас в заблуждение. Чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к пониманию реальных процессов приходится немало потрудиться. Увидеть в чем подвох, найти необходимую информацию, выделить главное, сделать выводы — все это очень и очень непросто. Но, кто ищет, тот всегда найдет! Я вот нашел что-то интересное и с удовольствием поделюсь этим с вами. Предлагаю почитать один исключительно интересный документ и самостоятельно сделать выводы. Для затравки покажу вам выдержку оттуда: 

Документ назвается 

( Читать дальше )

Итак, по многочисленным просьбам, в этой статье поговорим о конкретном примере построения портфеля ценных бумаг по теории Гарри Марковица. Портфель в соответствии с данной моделью придерживается торговой стратегии «only long», однако дополнительно также используются инструменты хеджирования – EURUSD и USDRUB. Естественно, что портфель этот уже не является действующим, но он был рабочим, причем он не только тестировался, но сумел показать определенную доходность и в целом оказался эффективным.

Сразу хочется оговориться – целью данной статьи является лишь показать пример эффективно действующего портфеля. Под этот портфель заводились реальные деньги и инвесторы уже получили свою доходность. Никаких иных целей статья не преследует и на конкуренцию с диссертационными работами не претендует.

Читать далее: http://utmagazine.ru/posts/5752-primer-portfelya-cennyh-bumag-po-modeli-garri-markovica