Робот на индикаторе Parabolic SAR. Самый простой и действенный способ заработать на тренде! Стандартный индикатор, который есть почти в каждой торговой платформе. Без всяких наворотов и дополнений. Расскажу о том, как он работает и как собрать на его основе стратегию.

 

Размерность тренда : Быстрая

 

Средний П/У на сделку в % (без учёта объёмов, просто взятое движение по рынку):

ETHUSDT +  0.61 %

BTCUSDT +  0.79 %

BNBUSDT +  0.7 %

 

Выглядит индикатор и робот по нему торгующий, вот так:

График эквити на одном контракте выглядит примерно вот так:

( Читать дальше )

Более года назад в блоге на смартлабе публиковал разрозненные исследования по факторам Momentum, Size и Value. Сейчас решил собрать их в единый кулак в этом посте + обновить методику и данные.

Цель — системно проверить простые идеи инвестирования в акции: можно ли получить прибыль выше индекса если регулярно покупать n% акций с наибольшей целевой характеристикой из всего множества доступных бумаг на каждый период?

Основные результаты:

• В целом, портфели из 25% наиболее трендовых, недооцененных (по мультипликатору P/E) и малых компаний обгоняют рыночные индексы на горизонте 20 лет;
• Некоторые портфели имеют значимую положительную альфу — доходность с поправкой на риск по отношению к индексу;
• Факторы слабо и даже отрицательно коррелируют между собой и с рынком. Это значит, что в разные периоды, как группа, были сильнее акции с определенным свойством: с низкой капитализацией, с относительной недооценкой или находящиеся в сильном растущем тренде.

Серьезные науки стараются не отвечать на частные случаи вроде «Почему мой прадед прожил до 90 лет если курил с 14 лет?». Они проводят клинические исследования, используют контрольные группы и ищут системные взаимосвязи. Также финансовые экономисты не стремятся объяснить почему акции Сбера так сильно выросли, а выделяют ключевое свойство присущее этой и другим акциям. Затем нарезают все доступные акции по данному свойству на каждый период и считают статистические метрики. Что-то подобное постараюсь сделать в этом мини-исследовании :)

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:
- полное фирменное наименование: Ice steam technology OU;
- место нахождения: Эстонская Республика, уезд Харьюмаа, волость Раэ, адрес: Главная дорога 1-14, деревня Пеэтри, волость Раэ, уезд Харьюмаа
- Номер в торговом реестре (ином учетном регистре) 16190669;

2....

( Читать дальше )

Вводите тикер и таблица делает расчеты, не надо самостоятельно рассчитывать мультипликаторы, искать рекомендации аналитиков, потенциал роста и % шортовых позиций и т.д. Для еще большей простоты был сделан ранг, который с учетом логарифмирования выдает итоговую рекомендацию по акции, как по аналитике, так и по мультипликаторам.

«Таблица для всех» доступна по ссылке.

Не вводите все подряд (работают только иностранные акции), т.к. Google начнет выдавать ошибки из-за большого количества запросов. Ввели тикер, ждете, как только компания поменяет название, значит данные подгрузились и можно смотреть результат.

( Читать дальше )

Недавно, в очередной раз, потребовался мне фильтр 3-го порядка. Это такая штука, вида:
y(t) = a0*x(t) — b0*y(t-1) — b1*y(t-2)- b2*y(t-3).
Ничего особо сложного. Однако, эта штука, в зависимости от значений коэффициентов а и b, уже может выполнять практически бесконечное число различных функций, и использоваться во множестве устройств и алгоритмов совершенно разного назначения. Многие из таких функций и методики расчета коэффициентов для них уже описаны в литературе, другие — эт вы уж как-нибудь сами — вся необходимая теория тоже уже разработана и изложена. Книжка всего-то ~600 стр, потребная математика уровня полного 3-го курса соответствующих специальностей.
В книге описаны методики расчета как типовых, так и специфических пользовательских фильтров, и не слова не говорится, а куда же эти фильтры девать, где применять, как выбрать их параметры для конкретного применения, и куда ставить. Фильтры редко применяются сами по себе, и обычно являются лишь частью какой-либо системы. В общем, зачем вам все это нужно и нужно ли вообще — это уже ваши проблемы.

( Читать дальше )

Любителям подбрасывать монетки посвящается.
Слева реальный график «Сбербанк об.» (дневной).
Справа — составленный случайным образом график из фактических приращений цен реального левого графика.
Гистограммы логарифмов приращений у обоих графиков совпадают и содержат толстые хвосты и узкий пик (лептокуртозис присутствует).
А дальше отличия реального графика можете видеть на диаграммах волатильности и, обработке этих диаграмм через проверку стилизованного эмпирического факта "Медленный распад автокорреляции волатильности", т.е. на реальных графиках участки высокой волатильности имеют тенденцию группироваться в кластеры и затем постепенно распадаться ото дня ко дню. На случайном графике нет никакой кластеризации волатильности и никакого распада автокорреляции тоже нет, потому что нет самой корреляции волатильности.

В обсуждении было справедливое замечание, поэтому дополнительно прикладываю гистограммы медленного распада автокорреляции волатильности по другим российским акциям.

Периодически почитывая смартлаб, из отдельных постов собрал в одно целое торговую систему Тимофея Валерьевича по торговле в шорт фьючерса на SP-500.

Итак, правила:

1. Шортим каждый новый исторический хай фьючерса
2. Ставим короткий стоп (примерно 0,5%) выше цены входа
3. Ставим тейк-профит 10%
4. Ждем что исполнится раньше (стоп или профит)

Пример прибыльной сделки после серии мелких убыточных сделок:



Делаем тест системы за 10 лет одним контрактом фьючерса. Результаты так себе.



( Читать дальше )

Отобрал  самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках  (и не только) эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли и инвестиций.

1. Smart-Lab

По моему мнению, один из лучших на рынке инструментов для анализа нашего фондового рынка.


Как найти? Нажимаем, выделено


( Читать дальше )

Доходности системы 200% на моментуме за 12 последних месяцев выглядят так:



Описание системы:

Добавляем на график индюк Моментум с периодом 18 и расчетом цены Median.
Отрисовку индюка делаем не линией, а точками.
Если не в позе, то встаем в лонг на открытии свечи, когда три точки моментума выстроились вверх.
Если не в позе, то встаем в шорт на открытии свечи, когда три точки моментума выстроились вниз.
Ставим симметричный тейк/стоп =  1%/1% от цены открытия позы.
Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа.
Потом опять смотрим на точки моментума и встаем позу по направлению точек.
После 23:45 закрываем позу, если она открыта.
Утреннюю минутную свечу не торгуем.

За последние 12 месяцев на минутках во фьюче Сбера эта простая система выдает доходность около 200% годовых на одном контракте и около 

( Читать дальше )