За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Биржа не то место, где можно разбогатеть. Случайность в счёт не идёт.

На биржу нужно приходить уже с деньгами, а не за деньгами. Приходить нужно точно не с последними.

Деньги делают деньги. Большие деньги делают ещё большие деньги.

Трейдинг и инвестиции это разные вещи.

Инвестиции — это тупо вера в светлое будущее.

Трейдинг – это ставка только на себя. Система, знания и всё остальное второстепенно.

Грааль – это ты и есть.

Грааль – это системность.

99% людей не могут выполнять простейшие правила простейшей системы.

Психология ложь!

Залог успешности – спокойствие! Эмоции не должны вмешиваться в торговлю!

1% в неделю = 60% в год. Для такой доходности нахер не нужны никакие плечи.

Нужно уметь терять деньги без эмоций!

Чем больше торгуешь, тем больше теряешь  – чем больше теряешь, тем больше торгуешь. 

Если эмоции берут над тобой вверх, то ты будешь больше торговать. Результат – потеря денег.

Если захочешь отыграться, то ты будешь больше торговать. Результат – потеря денег.

( Читать дальше )

1. Никогда не ставь стопы, надейся что рынок развернется.
2. Лося резать глупо, лосей нужно кормить и отращивать, рано или поздно лось начнет давать прибыль
3. Усредняй убытки, так ты улучшись среднюю цену и сможешь закрыться в плюс даже ниже первого входа
4. Напиши робота который будет усредняться вместо тебя.
5. Продавай непокрытые опционы, это источник небольшой но халявной выгоды
6. Не фиксируй убытки, фиксируй только прибыль, ты же на рынке не для того чтобы терять, а для того чтобы зарабатывать
7. Если грозит маржин колл, значит ты неграмотно усреднялся, попробуй долить еще бабла на счет и обязательно усреднись, это спасет твое положение.
8. Хеджируй свои позиции надежными финансовыми иструментами, такими как бинарные опционы в приличной кухне.
9. Играй на «всю котлету», только если на 100% уверен в сделке.
10. В случае успешной сделки не забывай говорить «Ну я же говорил» или «Опять я оказался прав» 

( Читать дальше )

Нет ничего проще, взял всё, что когда-то записал для себя.
И бесплатно не жалко (см. п. 20)

Философия трейдинга.

1. Имеющий план торговли будет вознагражден, имеющий план прибыли наказан;
2. Если открытая позиция тебя самого пугает, и ты начинаешь нервничать – значит взят лишком большой риск. Снижай его. Открытая позиция должна доставлять удовольствие, а не страх;
3. Рынок не переиграть, поэтому возьми то, что можешь;
4. Всегда будь уверен в своих действиях, действуй однообразно. Делай те сделки, которые считаешь правильными, но не забывай о п. 2. Может выйти так что в одно движение придется войти и по 3 раза;
5. Если торгуешь внутри дня, то учитывай сессии (европейская и американская);
6. Не ищи длинных движений, бери сделки даже с соотношением 1 к 1;
7. Если хочешь торговать «в длинную» ищи критические точки на месячных, недельных графиках с понятными разворотными формациями;
8. Каждая следующая сделка может оказаться убыточной, поэтому соблюдай риски, положительное мат. ожидание и статистика сделают все за тебя;
9. По тренду пойдешь, денег найдешь, против тренда все потеряешь;
10. Не игнорируй чужие системы, проверь их и возьми лучшее;
11. Рынок будет даже после тебя, не спеши лезть в сделки;
12. Не трать все заработанное с рынка, имей кассу на черный день;
13. Не бойся спрашивать и советоваться с другими, но критически относись к полученным данным, проверяй;
14. Паттерны, которые образовались ещё в начале прошлого века работают. Не выдумывай ничего нового;
15. Не ищи инвестора под управление, когда начнешь зарабатывать инвестор сам придет;
16. Критически относись в первую очередь к своей торговле, анализируй прошедшие дни, недели, учись на ошибках и исправляй их незамедлительно;
17. Не успел войти в сделку, жди следующую;
18. Всегда имей время для торговли и для отдыха. Торгуешь — не отдыхай, начал отдыхать забудь про рынок;
19. Постоянно анализируй чистый график без индикаторов, уровней и осцилляторов. Можно увидеть новые формации, которые можешь пропустить;
20. Делись заработанным (дай маме побольше чем прошлый раз, собери друзей на вечеринку за свой счет, помоги конкретному человеку, которого ты знаешь, и который реально нуждается);
21. Выходные дни (государственные праздники) должны быть отдыхом от торговли и для тебя;
22. Делай как можно больше ошибок, только помни одно: не совершай одну и ту же ошибку дважды. И ты будешь расти.;
23. Не отодвигай стоп. Понял, что его заденут? Закрой позицию.;
24. Будь всегда на позитиве. Кто-то раздражает, выкинь его из своей жизни;
25. Будь по отношению к трейдингу оптимистом основанном на реализме.

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Всем привет!

Думаю с большинством пользователей Smart-lab мы уже знакомы, но для тех, кто меня видит впервые, хочу представиться, меня зовут Алексей Марков и я торгую на американском рынке уже достаточно давно и веду онлайн трансляцию для трейдеров.

 

Хочу поздравить вас с прошедшими праздниками и пожелать успехов в торговле, наверное уже все успели соскучиться по трейдингу, надеюсь все закупились долларами! Год обещает быть интересным.

В новом году, буду вести здесь свой блог и разбирать самые актуальные темы, если будет нравится, то выпуски будут выходить чаще.

Ниже представлены лучшие материалы за прошлый год.

Лучшие статьи 2015 года

• 6 больших лекций по паттернам

• Все лучшие сайты по трейдингу на NYSE

( Читать дальше )

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

 

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

 

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...

( Читать дальше )

Сегодня у нас квартальная экспирация некоторых фьючерсов, в том числе и экспирация торгуемого мною фьючерса сбербанка SRU5.
Завтра начинаем осваивать (уверен что многие уже плотненько осваивают) декабрьский фьючерс сбербанка — SRZ5.

С переходом на новый фьючерс у меня каждый раз возникает необходимость перенести на него все мои уровни (в простонародье «черточки»).
Фактически речь идет о полной перерисовке этих уровней на новом графике, т.к. новый фьючерс это фактически уже другой инструмент, имеющий свою, отличную от предыдущего фьючерса, текущую цену.

В процессе внутридневной торговли фьючом сбера и ежедневной публикации своих топиков на эту тему, многократно встречал просьбы участников и гостей своего блога подробно расписать методику построения моих уровней.

На сколько данный топик полностью раскроет данную тему не знаю, но описать все свои действия по переходу на новый фьюч и разлиновку его моими уровнями попробую. Принцип переноса линий на следующий фьюч от построения линий с нуля ничем не отличается, поэтому данный принцип построения можно использовать на любых инструментах и тайм-фреймах.

( Читать дальше )

    Приветствую Вас уважаемые трейдеры!
В этот раз хотелось бы обсудить торговую систему одного интересного человека, лучшего трейдера UT, а конкретно, Алексея Маркова (Алексей Облепиха).
Многие воспевали блестящий трейдинг Алексея (в частности Тимофей Мартынов признавался в любви Алексею) и он привлек мое внимание. Я не собираюсь его критиковать (кто
я такой), да мне это и не интересно, а самое главное понять его торговую стратегию. Алексей неоднократно описывал в своих постах то, как он торгует.
Вот как это выглядит в его отчетах за неделю.
1. Отличный даун тренд показывает нам бумага XXX в понедельник прямо с открытия и она делает нам 6 пуктов. Далее он чертит линию тренда вниз и заходы на откатах.
2. Фантастический uptrend в бумаге YYY, заходим с минимальным риском в 10 тиков и trend is your friend. Опять чертит линию вверх, стрелочки на откатах.

По сути это все! Его грааль выражен формулой: 1) находим stocks in play (чтобы была вола) 2) рисуем линию тренда, ждем отката и вперед. (ну там еще можно добавить
стакан и ленту для подтверждения).
Вроде все просто и элементарно.
Но на практике получается все не так (может только у меня).
Задним числом легко найти акцию которая сумасшедши двигалась, нарисовать там линию тренда и удивляться как там было все просто.
Передним же числом, когда начинается торговая сессия, мы понятия не имеем кто, куда и самое главное насколько будет двигаться. Перед нами например 30 акций. Они
естественно начинают на открытии куда-то двигаться, можно нарисовать в каждой линию тренда дождаться отката и зайти. Только вот из 30 акций «in play» например в 2
будет этот самый тренд с открытия(можно не с открытия), а в остальных мы схватим лося. И пусть он даже маленький (хотя в акциях в отличии от например фьючерсов еще
есть проблемы спреда, которые очень существенны на практике) но если в 28 акциях мы схватили лося, а в двух будет сумашедший тренд, то лоси могут с лихвой
перекрывать любые тренды.

( Читать дальше )

Так как сегодня в США выходной день. Решил написать статью о том, как когда-то (в 2011 году) зарабатывал на такой фишке, как добавление и исключение акций в индексы.  
Почему зарабатывал? Потому, что в какой-то момент акции по которым выходили новости, перестали делать то, что нужно. В принципе они вообще перестал, что либо делать. Не думаю, что многие торговали такую стратегию. Надеюсь читателям будет интересно.  
Перед тем как добавлять/исключать акции в индексы (S&P500, S&P SmallCap 600, S&P MidCap 400), выходит пресс-релиз, о том, какие компании и какого числа будут добавлять (или удалять) в тот или другой  индекс.  

Так выглядит недавний пресс-релиз, который опубликовали 27 августа 2015 года

 

По данному анонсу можно узнать, что 28 августа 2015 года, компания Activision Blizzard (NASD:ATVI) заменит Pall Corp. (NYSE: PLL) в S&P500, после закрытия торговой сессии.

2 сентября 2015 года, United Continental Holdings, Inc. (NYSE:UAL) заменит Hospira, Inc. (NYSE:HSP) в S&P500, после закрытия торговой сессии.

( Читать дальше )