Прошедшие 7 дней, начиная с прошлой пятницы были насыщены событиями! Торговал золото, ауди и киви! Евро я не торгую, также как и ри, т.к в популярных инструментах действует маркетмейкер-задача которого водить по стопам мелких спекулей, поэтому на новости оно реагирует по разному и играть в казино я не хочу!
Кстати сказать, если бы не проскальзывания, которыми кухня ФИНАМ меня достала-за месяц их было аж 3-первое по золоту на продажу от 1788 мне исполнили по 1779 аж на 100 п ниже, затем был фунт-40 п и киви под занавес 40 п проскальзывание, то я бы заработал гораздо больше-альфа пока идет без проскальзываний, вероятно я еще в базу у них не попал как зарабатывающий трейдер:))но.думаю скоро они мне тоже устроят такие адские проскальзывания! Впрочем, я нашел метод борьбы с ними, ведь высокую доходность, используя малый сайз не покажешь! а работать маленьким объемом в боковике-все равно сольешь по чуть чуть! так уж лучше на новостях взять 50-70 п, а то и больше с 200 м плечом и со стопом в 10 п, чем 0,1 лотом выловить 700п, что вообще нереально! приходится рисковать!

( Читать дальше )

Знаю, сейчас кое-кто скажет, ещё один лезет тут со своей израильской биржей-поводырём. Ну, торгуют евреи в воскресенье, нам-то что с того. И будет по-своему прав.
 
Но я всё же напишу то, о чём хотелось написать.
 
Торговля шла вяло. Основной индекс биржи «Тель-Авив -25» изменялся в крайне узком диапазоне. По результатам торгов индекс немного снизился до 1208.41, изменение составило -0.11%. Объёмы торгов были крайне низкими и составили 576 млн. шекелей.
 
 
Какой вывод из всего этого? На сегодняшний день израильская биржа не имеет чёткого мнения о том, что произойдёт в понедельник с S&P 500. Я полагаю, она склоняется к тому, что ничего интересного в понедельник не случится. Не будет резких взлётов и падений американских индексов. Израиль как бы говорит: «Спите спокойно. Пока.» 
 
Это не моё мнение. Это мнение израильской биржи. А она может ошибаться. :)

... способная прогнозировать будущее движение цены (для тех кто сможет разобраться)...

… и нахер не нужен никакой «Volfix»! :)

Удачи в торговле! :)

 

 
И так, у нас есть рабочая, как нам кажется, торговая стратегия, но как ее превратить в программный код мы не знаем. Первое, что нужно сделать, это перенести стратегию на бумагу, формализовать. Это, пожалуй, самый сложный и трудоемкий этап при построении торгового робота. Мало того, что это сложно выполнить, так этот процесс еще и труднообъясним, но я все же попробую.

Сразу сделаю оговорку, система не должна содержать более 5-ти условий, иначе ее стабильность встает под большой вопрос. Не стоит ее излишне загружать фильтрами. Самый оптимальный вариант это 3- 4 условия.
Формализация заключается в том, чтобы четко изложить на бумаге свои условия входа, выхода, по каким правилам выставляется стоп- лосс, тейк- профит, переносится позиция или же она закрывается до клиринга, каким количеством лотов осуществляется вход/ докупка и т.д. На выходе мы должны получить блок- схему, где прописаны все ваши действия, а в будущем и действия робота, при тех или иных обстоятельствах. 


( Читать дальше )

Сначала буквально пару слов о завтрашнем заседании ФРС. FOMC, как предполагается, будет решать вопросы, связанные с завершением программы Twist, и поэтому надо искать альтернативу. Предполагается, что программу завершат, это и понятно, на балансе центробанка практически не осталось коротких бумаг, так что продолжать Твист не просто бессмысленно, но и невозможно.


( Читать дальше )

Очень часто для проектирования торговой систем встает вопрос — «С чего начать и как найти грааль ?». Попробую в данной статье рассмотреть разработку торговой системы по шагам, начиная от идеи и до оценки её качества.
 
Шаг 1 – идея
На первом этапе возникает проблема – где взять идею для построения торговой системы. Такой поиск грааля может продолжаться очень долго. Однако идея без реализации – это ничто. На самом деле, идей для построения торговых систем в интернете более чем достаточно, как говориться, на любой вкус и цвет. Вы можете использовать классический технический анализ, свечной анализ, исследовать паттерны, воспользоваться индикаторами или осцилляторами. В общем, средств для построения торговой системы предостаточно, тем более что множество торговых идей лежит в открытом доступе, абсолютно бесплатно. К примеру, сайт robostroy.ru, где разработчики торговых систем выкладывают идеи стратегии.


( Читать дальше )

Сижу ковыряюсь с фрактальной функцией Вейерштрасса-Мандельброта
(вверху параметры генерирования b & D, поверх — дневной график Riz2) 
функция желтая, график красно-зеленый

… и !!!....
в общем ноу коментс ))))



может все же боковик не таким долгим окажется, как я по «вихрю» предположил )))))))

=========

Вопрос на засыпку :) мог ли я знать точные уровни просадки и отскоков на снижении? ))) оказывается мог! Как же я мог изменить своей «среднеквадратичной цене» )) построенной от лоя до хая!!! ай-яй-яй!!!

Исправляюсь :) (поразительно, но с точностью до пунктов, riz2 1 день) 



запомните эти уровни )) около них сладкие деньги ждут )) на переворотах ;)

( Читать дальше )

Удачный месяц. Главным позитивным моментом было, то что система не отреагировала на вакханалию после объявления о QE3, т.к. любой ее вход в позицию всем депозитом мог быть более чем рискованным. И главное это не помешало ей зарабатывать стабильно и практически безоткатно до этого события и после, на протяжении всего месяца. 


Итог месяца: +9.08%



( Читать дальше )

Слегка модифицировал программу для скачивания котировок с Yahoo. Теперь она может качать не только котировки, но и историю сплитов и дивидендов. Также добавил функцию пересчета котировок с учетом сплитов. 
 
Архив с программой — здесь. В архиве экзешник, .ini файл настроек и файл со списком тикеров (tiker_list.txt). Алгоритм: правим файл настроек, пишем в файл со списком тикеров тикеры, запускаем экзешник. Заканчивается исполнение информационным окошком. На выходе получаем следующие файлы:
Тикер_Suffix.quo — оригинальные котировки
Тикер_Suffix.dis — дивиденды и сплиты
Тикер_Suffix.out — котировки, приведенные с учетом сплитов

Обязательно: .ini файл должен лежать в одной папке с экзешником, папки должны называться строго латиницей.

Несколько поменялись настройки в .ini файле:
InpFileName=tiker_list.txt  — имя файла со списком тикеров

( Читать дальше )