Возможен ли парный трейдинг на российском рынке нефтегазовыми бумагами? Для начало предлагаю сравнить объемы торгов на бирже ММВБ.РТС фьючерсами ведущими нефтегазовыми компаниями



В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ

Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год



А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам



( Читать дальше )

Предыдущая неделя на рынках была относительно спокойной. Вышедший 18 мая протокол апрельского заседания ФРС был явно ястребиным и указывает на возросшие намерения на возможное повышение ставки уже на июньском заседании. Последующие высказывания членов Комитета тоже отличались явной агрессивностью. Так Стенли Фишер обращает внимание, что «экономика США приближается к полной занятости и целевому уровню инфляции», Дадли считает, что ФРС было бы целесообразно повысить процентные ставки еще раз: либо в июне, либо в июле», а Лэкер отмечает снижение глобальных рисков. Однако, несмотря на прямые намеки протокола, а так же ястребиный настрой членов Комитета, рынок пока не особенно верит в возможность повышения ставки в июне. На конец прошедшей недели рынок оценивал такую вероятность лишь в 26,3%. Зато после июльского заседания оценка рынком вероятности сохранения ставки на прежнем уровне опустилась ниже 50% и на конец прошлой недели составила 47,4%. Так что начало лета обещает проходить в ожидании разрешения главной рыночной интриги со ставками ФРС.

( Читать дальше )

По многочисленным просьбам продолжаю публиковать динамику основных торговых пар для парного трейдинга в России. Приведенные графики отображают динамику спредов с июня 2015 по сегодняшний день.

Данная информация поможет новичкам определится с торговыми парами и их динамикой.

С начало предоставляем пары основных нефтегазовых акций Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут

 

Далее переходим к банковскому сектору. Ниже предоставлен перебор следующих акций: Сбер, Сбер пр, ВТБ

( Читать дальше )

Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.

Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар. 

 

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут. 

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку. 

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od