Продолжаю демонстрировать свою системную торговлю опционами. Реальный счет, Открытие брокер. Напомню, что стратегия торгуется 4 года без изменений. Демонстрация с января 2021 года. Средняя годовая прибыль составляет 55,2%. Максимальная просадка 4,1%. ГО на общую позицию в среднем 50%.
Закрыл конструкцию на ноябрьских опционах преждевременно, все 36 сделок включая 3 по фьючерсу. Получается что результаты только за неделю: Прибыль составила 4.23%. Просадка достигала 0.51%. ГО не превышало 63%. План для месяца перевыполнен за неделю и можно было бы отдыхать до экспирации 18.11.21. Но рынок пытается развернуться и если начнет падать я пропущу самое интересное. Поэтому открыл новые сделки.

Всем Рождественских трендов!!

Приветствую.
Новая заметка от JC-Trader'a www.jc-trader.com/2021/10/pb.html

Коэффициент P/B. Простой тест на истории.

Часто можно услышать мнение о том что надо покупать дешевые, недооцененные акции, которые впоследствии в какой-то момент очнутся от того что недооценены и начнут свое восхождение к новым вершинам славы. Иногда приводят в пример такой показатель как отношение цены акции к балансовой стоимости на акцию (P / B). Типа, чем меньше будет отношение, тем безопаснее покупать такие акции. А если это соотношение меньше единицы, то только дурак не купит такую компанию. так как даже в случае банкротства компании, имущества останется больше чем стоимость акций компании. Поэтому инвесторы, рано или поздно поймут это обстоятельство и с большим удовольствием начнут покупать акции таких компаний. А кто купил пораньше, тот получит побольше :)

Иногда я для интереса отслеживал такие акции, которые советовали гуру разных мастей. В основном, поведение этих акций было как по шаблону — первое время они продолжали свое падение, потом останавливались на долгое время колеблясь вокруг своей оси, потом еще падали. Бывали, конечно, резкие скачки вверх, то ли из-за шорт-сквиза, то ли еще по разным причинам. Но, в основном, это вялые, непривлекательные графики со случайными колебаниями, не имеющие выраженного направления. Ведь не зря они стали недооцененными, всегда есть какая-то причина — либо бизнес не ладится, либо конкуренты прижимают, либо еще что-то.

( Читать дальше )

— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала

49 тикеров с 2005 года:

— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Я сейчас ковыряю backtrader, поэтому на нём и тестировал. Посмотрим что там у нас получилось. Вот топ 10 тикеров по доходности. Доходность в процентах.


Топ 10 тикеров по доходности. Неплохо для элементарной стратегии.


Что видим? В топах крипта. Собственно не удивительно, с такой волатильностью.

( Читать дальше )

1.  Вы точно ничего не измените, если не взгляните прямо в лицо проблемы.
2.  Вы останетесь там, где сейчас, если не перестанете винить за это всех остальных людей.
3.  Истинная победа является не над другим человеком, а над собой в прошлом.
4.  Когда перестанете гнаться за местечковыми вещами в жизни, у вас появится возможность догнать важные.
5.  Никогда не совершайте безрассудные поступки, когда расстроены.
6.  Если вы хотите что-то сделать, то найдёте способ. Если не хотите – найдёте оправдание.
7.  Наша жизнь состоит на 10% из того, что с нами происходит, и на 90% из того, как мы на это реагируем.
8.  Люди покупают ненужные товары на деньги, которых у них нет, чтобы производить впечатление на людей, которые им не знакомы.

( Читать дальше )

Свежая книга по алготрейдингу российского автора Евдокима Малыхина.
Поскольку на рынке наблюдается дефицит отечественных книг по теме алготорговли, то каждая выходящая книга читается на одном дыхании с нескрываемым интересом.
Малыхин Евдоким Михайлович серьезный практик, кандидат физико-математических наук и эксперт в области разработки программного обеспечения. И этот факт ощущается уже с чтения первых строк книги. В книге нет никаких кодов торговых роботов или готовых алгоритмов. Она немного о другом — а именно об инженерном подходе к построению алгоритмов и программ. Книга не для новичков, для ее чтения требуется определенный собственный опыт разработки роботов и шишки от граблей.
В ней описано:
— назначение и функции роботов;
— как архитектурировать программы;
— как создавать, аудировать, и развивать свою алгоритмическую систему;
— виды обрабатываемых данных и их особенности;
— масштабируемость и жизненный цикл роботов;
— управление рисками в алготрейдинге (в т.ч. описываются риски программного кода, железа, средств связи, методы вскрытия ошибок до выхода программы в эксплуатацию); 

( Читать дальше )

В этом видео я поделюсь своим 8-летним опытом трейдера и расскажу, как просто торговать опционами.
Также затрону тему причин потери денег при торговле опционами и поделюсь лайф-хаками при торговле опционами.



( Читать дальше )

Пить или не пить? Новая наука об алкоголе и вашем здоровье. Натт Дэвид 

( Читать дальше )

На последней конференции смарт-лаба широко известный в не таких уж и узких кругах Максим Орловский часто упоминал, что та или иная акция ему нравится по этой самой причине. При этом упоминаний моментума от Максима на других конференциях не обнаружено. Видимо, моментум Максиму приглянулся совсем недавно.

Действительно, отчего же его не любить? Это очень прибыльная стратегия на многих финансовых рынках, и российский не является исключением. И это легко доказать! Возьмем акции, входящие в индекс широкого рынка и на периоде с 01.03.2011 по 01.08.2021 будем в конце каждого месяца делить на 4 равные группы (квартили) по темпу роста их курсовой стоимости за предыдущие 12 месяцев (не считая последнего месяца). Получим следующую картину



( Читать дальше )

1) ТС основная — внутредневные спекуляции.

Торгую фьючерсами внутри дня.
SI, Br, ED, Sber, Gazpr, Eu
ТФ: 1H

Суть ТС в предыдущих итогах.

В августе убрал из торгуемых фьючерсов Silv, заменил на Eu. Давно надо было это сделать, т.к. Silv внутри дня на мой взгляд не торгуем вообще.
Мешал «постиндикаторный синдром» — прошлая контртрендовая ТС, которая молотила сама на 5ти минутках была построена на наборе индикаторов и торговать ей одновременно Si и Eu было бессмысленно, т.к. в основном движения в одну сторону. На старших ТФ это не так — сигнал на вход может быть на Si и не быть на Eu и наоборот.


Итог августа: Пилило весь месяц, т.к. логики в движениях рынка все меньше, а риска все больше.
Поэтому и мало сделок и провал в доходности.

+ 16,05%

Всего сделок: 63
Сделок в плюс: 54
Сделок в минус: 6
Сделок в безубыток: 3

Количество контрактов уже ± начально боевое.

2) ТС  — краткосрочные спекуляции фьючерсами.

( Читать дальше )

На тонком рынке(Азия) — покупаем, осн. сессия — продаем.
Пользуйте и богатейте )