Последнее время сплю и вижу крах всему американскому. Но начать нужно естественно с S&P500. Послкольку и я и мои многочисленные коллеги уже нашортились его вдоволь и есть острое отторжение к самой идее, я ищу подтверждения.

Опционы — это конешно волшебно, но я обратился к ETF и прежде всего к дальней волатильности, поскольку она «мягче». В процессе анализа мне пришло в голову сравнить эти 3 тикера и я увидел, что корреляция сменила знак, а это значит, что кто-то легонечко двинул в длинную по воле, что не может не настораживать. В любом случае, давно этого не было.

^GSPC на картинке - это S&P500, VXZ — дальная волатильность, VXX — ближнаяя волатильность.

Не знаю, что в итоге с этим будет, давайте посмотрим через месяцок, а я пожалуй прикуплю сегодня немного VXZ.

3-ая неделя   smart-lab.ru/blog/234155.php

Как известно, начался новый сезон отчетностей за 4 квартал 2014 года на американском рынке. Для тех, кто интересуется данной темой — представлю пару аналитических таблиц.
(Немного исправил косяк расчета «среднего» изменения выручки — теперь неадекват не учитывается, а также добавил разделение по секторам экономики).


Выделен ряд групп по размеру капитализаций компаний:
1) От 50 млн. до 300 млн.
2) От 300 млн. до 2 млрд.
3) От 2 млрд. до 10 млрд.
4) От 10 млрд. до 50 млрд.
5) От 50 млрд. до 200 млрд.
6) Свыше 200 млрд.
(Валюта баланса – доллар США).

Также выделены сектора экономики:
1) Technology
2) Services
3) Basic Materials
4) Financial
5) Consumer Goods
6) Healthcare
7) Industrial Goods
8) Conglomerates
9) Utilities

Оценка проводилась по двум факторам:
1) Рост за квартал – это рост/падение выручки компаний относительно прошлого квартала. Фактические изменения выручки – квартал к кварталу.
2) Оценки аналитиков – лучше/хуже оценка аналитиков относительно размера выручки компаний. Насколько точно аналитики оценили будущий размер выручки.