настроено сколько в одной сделке контрактов проходит, а по си фильтр на 1000 и более в сделке, наглядно видно где по рынку бить начинают

Sibiryachok, У меня фильтра такие

Mr_Noname, да, писал. Бывает одной сделкой (СДЕЛКОЙ, в момент, в тик) проходит несколько сот лямов. Вы можете это по ТВС отследить. Кто-то перекладывается. Возможно договорные сделки. В данном случае несколько другое, к примеру, поставили бид на 400 лямов — вот в него и льют страждущие граждане — одной сделкой ничего не будет, а по минутному направленному набору покажет объем.

Но я и говорю, что все это смотрится в комплексе. Нужно подтверждение. К примеру, объемные уровни.

Alex64, так там чем ближе к экспе, тем хуже такой хедж. там же у Братишки именно такая ситуация, что (если я правильно понял) под купленные 150е путы и 165е колы наливались 155е и 165е соответствующие.
ну так уже во вторник, после того как понедельник не показал заметного негатива, было ясно, что и 150е, и 165е — дохлятина. а вот 160е нервы потреплют. и хорошо ещё, если немного.
я против таких нервяков за копейки (по большому счёту, за копейки). у меня подход — определить тенденцию развития волы на 3-3,5 недели (т.е. немного осмотреться, когда начинается новый месяц, не сразу с шашкой в бой), и гнуть эту линию, наращивая объём, если тенденция развивается по плану. после чего, когда за неделю до экспы всё начинает резко дешеветь, просто наблюдать, и если есть надобность, управлять и корректировать проданное (всеми средствами, которые имеются). в целом так)

sorento, торгуете по системе Резвякова? Успешно? Получается?

позы крупняка неизмеримо сложнее, чем просто проданный или купленный опцион в неЭпическом количестве
поэтому делать однозначный вывод о том выгодно или нет покупателю или продавцу опционов проэксперироваться во фьюч — нельзя. А то у нас получается, что вообще никому нельзя экспирироваться «в деньгах», ни покупателю, ни продавцу.
Точно так же, как крупный продавец опциона иногда решает свои проблемы с ОИ на купленном фьюче, разрешая проданному опциону уйти в деньги, так же и покупатель опциона может закрыть необходимую часть своей позы в коротком фьюче после экспирации купленных опционов в деньгах (поставщиками короткой позиции по фучу для них в значительной степени будут хеджеры проданных страйков, а это, согласитесь, не просто шорт на ровном месте)
В обоих случаях — это вопрос денег, т.е. что выгоднее: сопротивляться или нет заходу «в деньги» или, может даже, и способствовать ему — всё зависит от полной позы ( которую мы никогда не знаем) и затратности удержания или стимулирования движения БА

Всем прывэт! Вот и я!
Вы Роман зря купили 150 страйк. Я вот его в четверг тоже купил, а сегодня не продал. Я их использовал для продажи 155 страйка. Суть в том, что биржа считает связку ближайших купленных/проданных страйков безрисковой 0_o и ГО по ним практически 0. Так что у меня несколько тысяч 150 путов куплено по 70 пунктов, а 155 путов продано по 500 пунктов. Штука опасная, не будете спать до экспирации :)
Кстати, тоже самое я сделал с колами 160-165 но в начале сегодняшней сессии, когда их по 1000 можно было продать. Сейчас это невыгодно, мы прямо в середину воткнулись диапозона, и 155 и 160 очень дешевые.

на карандаш

Кстати забыл напомнить, что в посте рассматривался МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ риск на сделку, превышая который неминуемо придешь к краху. Вспоминая уже упомянутого Ральфа Винса можно сказать, что ОПТИМАЛЬНЫМ, т.е. дающим наибольшую прибыль, будет (максимальный риск)/2 т.е. 1,5% на сделку. А БЕЗОПАСНЫМ (в плане того что мы 100% не ошиблись и флуктуации в торговле не выкинут нас в отрицательную зону) будет (максимальный риск)/4 т.е. 0,75% капитала на сделку.